20230806-天风证券-金融工程_中证1000增强本年超额基准2.25__5页_329kb

金融工程定期报告总结

中证500增强组合表现

该组合以中证500指数为基准，使用基本面因子进行优化，旨在提升超额收益。今年以来，策略绝对收益达72.5%，超额中证500指数27.5%。但本月策略超额收益为-0.37%，本周则小幅回落至-0.32%，显示出短期市场波动影响。

中证1000增强组合表现

该组合以中证1000指数为基准，同样采用基本面因子优化策略。今年以来绝对收益为62.9%，超额中证1000指数22.5%。近期表现相对稳健，本月超额收益-0.24%，周内仅微降至-0.02%。

风险提示：模型依赖历史数据，可能失效；同时，市场风格变化带来额外风险。