20240807-江海证券-金融工程定期报告_市场缩量上涨_社会服务_国防军工_房地产行业表现较好_13页_937kb

金融工程定期报告总结（2024年8月7日）

核心内容概述

本报告为江海证券研究发展部发布的金融工程定期报告，主要分析了2024年8月6日A股、港股及海外主要市场指数的表现，申万一级行业的涨跌情况，以及融资融券数据和衍生品市场（股指期货与国债期货）的动态。

一、主要市场指数表现

1.1 A股市场

• 近1日：中证2000涨幅最大（2.02%），沪深300跌幅最大（-0.01%）。
• 近5日：中证2000涨幅最大（1.54%），北证50跌幅最大（-1.15%）。
• 近20日：北证50涨幅最大（2.43%），上证指数跌幅最大（-3.11%）。

1.2 港股及海外市场

• 近1日：日经225涨幅最大（10.23%），新加坡海峡跌幅最大（-1.39%）。
• 近5日：恒生指数跌幅最小（-2.09%），日经225跌幅最大（-9.99%）。
• 近20日：富时100跌幅最小（-1.39%），日经225跌幅最大（-14.97%）。

二、申万一级行业表现

2.1 近1日表现

• 涨幅前三位：社会服务（3.79%）、国防军工（2.59%）、房地产（2.45%）。
• 跌幅前三位：银行（-1.05%）、非银金融（-0.97%）、电子（-3.17%）。

2.2 近5日表现

• 涨幅前三位：社会服务（9.76%）、医药生物（6.17%）、美容护理（4.08%）。
• 跌幅前三位：通信（-4.66%）、环保（-0.62%）、煤炭（-2.06%）。

2.3 近20日表现

• 涨幅前三位：国防军工（7.74%）、社会服务（7.52%）、综合（7.20%）。
• 跌幅前三位：有色金属（-10.92%）、汽车（-4.36%）、钢铁（-3.15%）。

三、融资融券及资金流向

• 沪深两市两融余额：14264.32亿元，其中融资余额为14069.92亿元，融券余额为194.39亿元。
• 两融余额占流通市值比重：2.23%。
• 北向资金净流入：-62.51亿元（流出）。
• 南向资金净流入：54.84亿元（流入）。

四、衍生品市场表现

4.1 股指期货

• 近1日涨跌幅：IF（-0.29%）、IC（0.96%）、IH（-0.93%）、IM（1.14%）。
• 近5日涨跌幅：IF（-0.70%）、IC（1.40%）、IH（-0.87%）、IM（1.59%）。
• 近20日涨跌幅：IF（-2.40%）、IC（-2.40%）、IH（-2.33%）、IM（-0.77%）。
• 最新基差：IF（-6.78点）、IC（-12.58点）、IH（-0.74点）、IM（-20.15点）。

4.2 国债期货

• 近1日涨跌幅：T（-0.15%）、TF（-0.08%）、TS（-0.02%）、TL（-0.70%）。
• 近5日涨跌幅：T（0.33%）、TF（0.17%）、TS（0.07%）、TL（0.54%）。
• 近20日涨跌幅：T（1.17%）、TF（0.78%）、TS（0.32%）、TL（3.29%）。
• 最新基差：T（0.208元）、TF（0.095元）、TS（0.233元）、TL（0.034元）。

五、关键信息汇总

5.1 市场趋势

• A股市场整体呈现缩量上涨趋势，但不同指数表现差异较大。
• 港股及海外市场波动剧烈，日经225指数在近20日内跌幅显著。

5.2 行业表现

• 社会服务、国防军工、房地产等行业表现较为突出，尤其在近5日和20日涨幅领先。
• 农林牧渔、医药生物、美容护理等行业在近5日表现较好，但部分行业如通信、有色金属、煤炭等跌幅较大。

5.3 融资融券

• 沪深两市两融余额保持稳定，但北向资金持续净流出，南向资金则有所流入。

5.4 衍生品市场

• 股指期货主力合约整体呈下跌趋势，基差普遍为负，显示市场对现货的贴水。
• 国债期货表现相对平稳，T、TF、TS主力合约小幅下跌，TL则跌幅较大，基差为正。

六、风险提示

1. 本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。
2. 报告仅从金融工程角度对市场数据进行跟踪、统计与分析，不构成对市场指数、行业或个股的预测或推荐。
3. 投资者应结合自身判断进行投资决策，不承担因使用本报告内容而产生的任何损失责任。

七、分析师信息

• 分析师：刘晓杰
• 执业证书编号：S1410523120001
• 研究领域：市场风格与技术面分析
• 联系方式：朱威（S1410124010022）

八、免责声明

• 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议。
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