20220829-东兴证券-北向资金行为跟踪系列二十一_配置增配小盘风格_26页_542kb

报告摘要

本报告分析了近期北向资金的行为变化，重点包括资金整体流向、配置盘与交易盘的资金流动、行业和个股的净流入与流出情况，以及基于北向资金持仓Top50股票的行业策略表现。报告旨在为投资者提供北向资金动向的参考，但强调数据可能存在误差，不构成投资建议。

北向资金整体净流出：上周北向资金累计净流出44.01亿元，结束了此前的净流入趋势。
配置盘与交易盘均净流出：配置盘净流出28.04亿元，交易盘净流出15.97亿元。
风格板块趋势：配置盘明显增配小盘股，小盘成长和小盘价值分别净流入2.16亿元和3.77亿元，是各风格中流入最多的板块。
行业流动：多数行业资金流出，计算机和电子流出最多，基础化工流入最多。相比历史数据，基础化工流入增加，而电子、计算机、建材、煤炭流出增加。
个股动向：通威股份为上周净流入最多的个股，流入15.91亿元；隆基股份为净流出最多的个股，流出9.39亿元。
累计数据：8月累计净流入40.39亿元，食品饮料行业净流入超50亿元，电新、基础化工、食品饮料等流入超5亿元。
季度数据：食品饮料和电新流入超100亿元，家电、银行、电子、房地产、钢铁流出超过25亿元。
行业策略表现：北向行业策略截至2022年8月26日累计收益率为30.39%，超额收益率为32.47%，夏普比率为2.86，最大回撤为38.91%。当前行业变动未达到调仓阈值，本周暂不需要调仓。

配置盘：
- 净流出：28.04亿元
- 流入较多行业：基础化工（4.50亿）、医药（3.30亿）、建筑（3.03亿）
- 流出较多行业：电新（-9.17亿）、家电（-6.15亿）、计算机（-5.47亿）
交易盘：
- 净流出：15.97亿元
- 流入较多行业：基础化工（27.81亿）、食品饮料（18.51亿）、农林牧渔（7.47亿）
- 流出较多行业：电子（-24.64亿）、医药（-19.69亿）

公司投资评级：
- 强烈推荐：相对强于市场基准收益率15%以上
- 推荐：相对强于市场基准收益率5%~15%之间
- 中性：相对于市场基准收益率介于-5%~+5%之间
- 回避：相对弱于市场基准收益率5%以上
行业投资评级：
- 看好：相对强于市场基准收益率5%以上
- 中性：相对于市场基准收益率介于-5%~+5%之间
- 看淡：相对弱于市场基准收益率5%以上