文档内容总结
核心内容概述
本文档提供了前一日收盤行情的多方面数据，涵盖公债、IRS（利率互换）、货币汇率、利率市场及全球股價指數等信息。主要分析了台灣、美國與日本市場的債券及利率表現，並整理了主要貨幣的匯率變化與利率市場動態。
公債市場表現
台灣市場
| 期限 |
收盤 |
漲跌 BPS |
| 2年期 |
0.5100 |
0.00 |
| 5年期 |
0.7470 |
-1.30 |
| 10年期 |
0.8924 |
-0.96 |
| 20年期 |
1.2600 |
0.00 |
- 台灣市場公債表現震盪，其中5年期公債跌幅較大，為-1.30 BPS。
- 2年期與20年期公債持平，顯示市場對短期與長期債券需求穩定。
美國市場
| 期限 |
收盤 |
漲跌 BPS |
| 2年期 |
2.6439 |
-4.77 |
| 5年期 |
2.6460 |
-4.73 |
| 10年期 |
2.8175 |
-3.95 |
| 30年期 |
3.0677 |
-4.51 |
- 美國市場公債走勢顯示多方強勁，各期限公債均呈現下跌趨勢。
- 10年期公債跌幅較小，為-3.95 BPS，而3年期IRS跌幅最大，為-6.57 BPS。
日本市場
| 期限 |
收盤 |
漲跌 BPS |
| 5年期 |
-0.1450 |
-1.90 |
| 10年期 |
0.0260 |
-1.50 |
- 日本市場公債走勢較為疲軟，5年期與10年期公債均下跌，其中5年期跌幅最大。
IRS市場走勢
台灣市場
| 期限 |
收盤 |
漲跌 BPS |
| 1年 |
0.6750 |
-0.26 |
| 2年 |
0.7050 |
-1.26 |
| 3年 |
0.7500 |
-1.38 |
| 5年 |
0.8800 |
-2.51 |
- 台灣IRS市場走勢震盪，5年期跌幅最大，達-2.51 BPS。
- 1年期與3年期表現相對較強，跌幅較小。
美國市場
| 期限 |
收盤 |
漲跌 BPS |
| 2年 |
2.7413 |
-6.57 |
| 3年 |
2.7354 |
-6.23 |
| 5年 |
2.8408 |
-5.20 |
| 10年 |
2.8408 |
-5.20 |
- 美國IRS市場走勢整體偏弱，2年期與3年期跌幅最大。
- 10年期IRS表現相對穩定，跌幅為-5.20 BPS。
貨幣市場
| 貨幣對 |
收盤 |
前日收盤 |
漲跌 |
| USD/TWD |
30.87 |
30.87 |
0 |
| USD/JPY |
112.52 |
112.83 |
-0.31 |
| EUR/USD |
1.1361 |
1.1348 |
+0.0013 |
- USD/TWD持平，顯示台幣對美元走勢穩定。
- USD/JPY下跌0.31，反映日元相對升值。
- EUR/USD微升0.0013，顯示歐元對美元走勢略微強化。
利率市場
| 項目 |
昨日 (%) |
前日 (%) |
| 隔夜拆款利率 |
0.180 |
0.184 |
- 隔夜拆款利率下跌0.004%，顯示市場資金需求下降。
附條件交易利率
公债附條件交易
| 天期 |
14 |
20 |
30 |
| RP |
0.28 |
0.29 |
0.30 |
| RS |
0.40 |
0.41 |
0.42 |
- 14天期RP為0.28%，RS為0.40%。
- 30天期RP為0.30%，RS為0.42%。
公司債附條件交易
| 天期 |
30 |
61 |
90 |
| RP |
0.38 |
0.39 |
0.40 |
| RS |
- |
- |
- |
- 30天期RP為0.38%，RS未提供數據。
- 90天期RP為0.40%，顯示公司債利率穩定。
人民幣債附條件交易
| 天期 |
30 |
61 |
90 |
180 |
| RP |
2.00 |
2.10 |
2.20 |
2.30 |
| RS |
-- |
-- |
-- |
-- |
- 30天期RP為2.00%，180天期RP為2.30%。
- RS數據未提供。
全球股價指數
| 指數 |
收盤 |
漲跌 |
%變化 |
| 道瓊工業指數 |
23675.64 |
+82.66 |
+0.35% |
| S&P500 |
2546.16 |
+0.22 |
+0.01% |
| NASDAQ |
6783.91 |
+30.18 |
+0.45% |
| 費城半導體指數 |
1177.36 |
+14.90 |
+1.28% |
| 英國 FTSE |
6701.59 |
-71.65 |
-1.06% |
| 法國 CAC |
4754.08 |
-45.79 |
-0.95% |
| 德國 DAX |
10740.89 |
-31.31 |
-0.29% |
| 日經 225 |
21115.45 |
-391.43 |
-1.82% |
| 香港恆生 |
25814.25 |
-273.73 |
-1.05% |
| 台灣加權 |
9718.82 |
-68.71 |
-0.70% |
- 美國指數表現強勁，費城半導體指數漲幅最大。
- 日本與歐洲股市走勢偏弱，日經225跌幅最深，達-1.82%。
- 台灣加權指數下跌0.70%，表現相對疲軟。
今日重點摘要
- 貨幣：資金分配不均，顯示市場對不同貨幣的偏好有所變化。
- 台債：震盪走勢，市場情緒波動。
- 美債：多方強勁，顯示市場對美國債券需求強烈。
債券市場走勢圖
