20231030-安信证券-基金跟踪周报_资金流入大盘风格ETF_基金增仓银行_13页_681kb

报告概述

本报告为安信证券基金跟踪周报，聚焦2023年10月市场数据、基金仓位变化及ETF资金流向。主要内容包括本周和近期市场表现、基金行业仓位调整、ETF资金流动情况以及相关风险提示。

市场表现回顾

• 本周行业表现：申万一级行业指数涨跌幅前五为农林牧渔(+512%)、医药生物(+46%)、食品饮料(+434%)、汽车(+423%)、环保(+41%)；后五为美容护理(-218%)、通信(-186%)、煤炭(-109%)、银行(-035%)、石油石化(-013%)。
• 宽基指数：上证指数、沪深300等主要宽基指数本周均呈上涨趋势，显示大盘风格强势。
• 近月表现：基金仓位跟踪显示，建筑材料、美容护理等行业被加仓，而计算机、有色金属等被减仓。
• 基金仓位变化：
  • 本周主动权益基金加仓前五为银行、食品饮料、建筑材料、煤炭、通信；减仓前五为公用事业、计算机、传媒、有色金属、电子。
  • 近一月加仓前五为建筑材料、美容护理、食品饮料、银行、医药生物；减仓前五为计算机、有色金属、传媒、电子、纺织服饰。
  • 近三月加仓重点转向非银金融、煤炭等领域。
• 仓位分位点：截至2023/10/27，基金仓位分位点显示建材、非银金融等行业处于较高水平，计算机、电子等行业处于较低水平。
• ETF资金流：本周跟踪大盘风格ETF资金流入约15869亿，中小盘风格流出约10119亿，TMT板块流入3075亿，反映资金偏好大盘和特定板块。
• 风险提示：基金仓位模型可能存在误差，市场变化可能导致模型失效，结果仅供参考。

主要风险与建议

• 模型局限性：基于历史数据，结果可能因市场波动而失效。
• 资金流向提示：资金持续流向大盘和TMT板块，需关注相关行业动态。