2018年5月国际指数动态_17页

国际指数动态（2018年5月）总结

一、指数动态

1. FTSE RUSSELL 发布一条最小方差指数

• 名称：The FTSE ADS Custom Saudi Minimum Variance Index
• 发布时间：2018年5月15日
• 基准：基于 FTSE Saudi Arabia All Cap Index
• 特点：
  • 最小化组合方差，以低波动获取高收益
  • 与 ADS Investment Solutions 合作开发
  • 加入限制条件以提升样本股多样性
  • 已授权 ADS 发行一只新的 ETF，将在阿布扎比证券交易所上市

2. Hang Seng 发布沪深港通大湾区综合指数

• 名称：Hang Seng Stock Connect Big Bay Area Composite Index
• 发布时间：2018年5月21日
• 覆盖范围：反映在香港和/或中国大陆上市并主要在粤港澳大湾区经营的公司
• 成分股：
  • 总计 250 只成分股
  • 深圳公司占比约 48%
  • 香港公司 64 家（占比 26%）
  • 广州公司 43 家（占比 8%）
• 行业分布：
  • 金融类：31%
  • 房地产与建筑类：20%
  • 消费品类：17%
  • 信息技术类：13%
  • 四大行业合计权重：81%

3. Hang Seng 发布货币对冲指数系列

• 名称：Hang Seng Currency Hedged Index Series
• 发布时间：2018年5月28日
• 对冲货币：人民币、欧元、英镑、日元
• 对冲方式：对冲基准指数（Hang Seng Index 和 Hang Seng China Enterprises Index）的基础货币港币
• 特点：
  • 每日收盘后计算并发布
  • 帮助海外投资者管理货币头寸及降低货币风险

二、指数衍生品动态

1. 国际市场5月发行ETF、ETN及ETC情况

A）国别类ETF

• 无具体信息提及

B）规模类ETF

• 无具体信息提及

C）主题类ETF

• 区块链ETF：

  • 名称：Reality Shares Nasdaq NexGen Economy China ETF
  • 上市地点：Nasdaq
  • 投资范围：参与区块链相关活动的公司
  • 加权方式：根据得分进行加权
  • 重点关注行业：可选消费、金融、工业、信息科技

• 大数据与人工智能ETF：

  • 名称：Global X Future Analytics Tech ETF (AIQ)
  • 上市地点：Nasdaq
  • 费率：0.68%
  • 投资范围：大数据与人工智能技术开发和应用的公司
  • 加权方式：修正市值加权，每年调整一次

• 房地产ETF：

  • Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS)
  • Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR)
  • Pacer Benchmark Retail Real Estate SCTR ETF (RTL)
  • 上市地点：纽交所
  • 费率：0.60%
  • 加权方式：自由流通市值加权
  • 权重限制：个股权重上限 15%，权重超过 4.5% 的公司不得超过总指数的 45%

• 宠物行业ETF：

  • 名称：The ProShares Pet Care ETF
  • 上市地点：纽交所
  • 投资范围：与宠物护理相关或兽医相关业务的公司
  • 加权方式：等权方式
  • 再平衡频率：每月一次

• 太空技术ETF：

  • 名称：The Procure Space ETF (UFO)
  • 上市地点：纽交所
  • 费率：0.75%
  • 投资范围：太空行业相关业务的公司
  • 重点关注行业：电信、火箭、卫星、空间技术等
  • 法国公司权重最大，为 14.81%

• 全球变暖ETF：

  • 名称：The Procure Advanced Global Warming ETF
  • 费率：0.75%
  • 投资范围：支持缓解全球变暖的公司
  • 重点关注行业：替代能源、气候变化宣传

• 基因科学和电子商务ETF：

  • Global X E-commerce ETF
  • Global X Genomics ETF
  • 上市地点：纽交所
  • 投资范围：基因科学和电子商务相关公司
  • 加权方式：修正市值加权，每半年调整一次

D）策略类ETF

• 高股息ETF：

  • 名称：The VanEck Vectors Morningstar High Dividend ETF
  • 上市地点：纽交所
  • 费率：未提及
  • 基准指数：Morningstar US Dividend Valuation Index
  • 标准：股息率排名前 50%，违约距离评分前 50%，不确定性调整后证券估值评分前 70%

• 低波动高股息优先股ETF：

  • 名称：IQ S&P U.S. Preferred Stock Low Volatility High Dividend ETF
  • 上市地点：纽交所
  • 费率：未提及
  • 选取方式：按波动率排序，选最低 75%，再按股息率排序，选最高 50%
  • 加权方式：股息率加权，个股权重上限 5%
  • 再平衡频率：每季度一次

• 量化策略ETF：

  • 名称：First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI)
  • 上市地点：Nasdaq
  • 费率：0.92%
  • 投资策略：基于 Dorsey Wright 的相对强度策略，投资美国股票、国际股票、固定收益证券和商品
  • 投资组合结构：65% 投资于 Dorsey Wright Focus Five Index 成分基金等权组合，35% 投资于其他 ETF 等权组合

E）固定收益类ETF

• S&P 500 成分股债券ETF：

  • 名称：ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB)
  • 上市地点：纽交所
  • 费率：0.15%
  • 投资范围：S&P 500 成分股发行的债券
  • 债券要求：投资级、面值至少 7.5 亿美元、期限至少 2.5 年、以美元计价
  • 调整频率：每年一次

• 全球债券ETF：

  • 名称：Vanguard Total World Bond ETF
  • 上市地点：纽交所
  • 费率：0.09%
  • 投资范围：全球债券市场
  • 投资方式：通过复制 Vanguard Total Bond Market ETF (BND) 和 Vanguard Total International Bond ETF (BNDX)
  • 货币对冲：对投资组合进行货币对冲以减少波动

• 目标日期债券ETF：

  • 名称：Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 和 Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
  • 上市地点：纽交所
  • 替代原有到期 ETF：PowerShares BulletShares 2018 Corporate Bond Portfolio (BSCI) 和 PowerShares BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond Portfolio (BSJI)
  • 投资范围：短期债券、高收益债券、银行贷款等
  • 久期：1.6 年左右
  • 换手率：预计约为 50%

F）衍生品类ETF

• 通胀对冲公司债ETF：
  • 名称：iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI)
  • 上市地点：CBOE
  • 费率：0.20%
  • 投资策略：主动管理，结合通胀掉期组合进行套期保值
  • 可投资标的：投资级公司债券、国债通胀保护证券、美国国债期货等

G）ETN与ETC

• 杠杆ETN：
  • 名称：Credit Suisse FI Enhanced Europe 50 ETN (FEUL)
  • 上市地点：纽交所
  • 费率：1.00%
  • 跟踪指数：STOXX Europe 50 USD (Gross Return) Index
  • 每季度重置一次

H）主动管理类ETF

• No K-1商品期货ETF：

  • 名称：USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI)
  • 上市地点：纽交所
  • 费率：0.80%
  • 投资范围：商品期货，涵盖能源、贵金属、工业金属、谷物和牲畜
  • 投资策略：基于贴水和价格动量选择商品
  • 可能投资加密货币期货，如比特币期货或 GBTC

• 优先股ETF：

  • 名称：Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA)
  • 上市地点：纽交所
  • 费率：1.36%
  • 投资范围：优先股、看涨或看跌期权
  • 通过杠杆提高收益
  • 避免交易价格高于回购价格或收益率低于回购利率的证券

• 电池与医疗保健ETF：

  • Amplify Advanced Battery Metals and Materials ETF
  • Amplify Medical Opportunities ETF (HEAL)
  • 上市地点：纽交所
  • 投资范围：电池材料和医疗保健相关公司
  • 选取方式：等权加权，按行业和业务相关性排序
  • 重点关注行业：可选消费、医疗保健

• 短久期ETF：

  • 名称：Hartford Short Duration ETF (HSRT)
  • 上市地点：CBOE BZX
  • 费率：0.29%
  • 投资策略：主要投资短期证券，控制久期在 1.6 年左右
  • 限制投资：高收益债券上限 35%，外国发行人债券上限 25%，银行贷款上限 35%

2. 国际市场衍生品交易量（2018年4月）

A）股指衍生品成交量

B）ETF成交量

C）ETF衍生品成交量

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