20230923-国联证券-A股9月第3周因子周报_市场行情分化_动量风格占优_11页_976kb

报告摘要

市场概况：A、H股市涨跌互现，中证全指收涨0.32%，恒生指数跌0.69%；A股宽基指数行情分化，上证50涨1.43%，中证1000跌0.40%。本周市场风格方面，动量因子表现最佳，收益达147%。
板块轮动：TMT、金融、汽车板块大幅反弹，通信、传媒、非银行业表现突出；而能源、军工、环保则明显回调。在强势行业内部，动量风格显著，如通信行业的动量因子收益高达1074%。
公募量化指数增强产品表现：沪深300指增产品平均超额为-0.14%，中证500指增产品平均超额为-0.04%，中证1000指增产品平均超额为0.23%。总体显示出动量效应在这些产品中依然占优。
风险提示：本报告仅供参考，过往业绩不代表未来表现，不构成投资建议。

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