20250313-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页_441kb

文档内容总结

一、指数走势分析

1.1 主要指数表现

• 上证综指：03月12日下跌0.23%，收于3371.92点，成交额为6485.02亿元。
• 深成指数：下跌0.17%，收于10843.23点，成交额为10352.54亿元。
• 中证1000指数：上涨0.23%，收于6566.97点，开盘价6585.6，最高价6632.39，最低价6564.72，成交额为4163.0亿元。
• 中证500指数：下跌0.07%，收于6040.5点，开盘价6068.38，最高价6098.24，最低价6038.82，成交额为2679.06亿元。
• 沪深300指数：下跌0.36%，收于3927.23点，开盘价3946.86，最高价3953.61，最低价3921.47，成交额为3096.27亿元。
• 上证50指数：下跌0.49%，收于2669.01点，开盘价2684.72，最高价2686.78，最低价2666.49，成交额为830.96亿元。

1.2 板块对指数的影响

• 中证1000指数：电力设备、传媒、计算机板块对指数向上拉动明显，有色金属、机械设备、医药生物板块对指数向下拉动。
• 中证500指数：传媒、计算机、非银金融板块对指数向上拉动明显，电子、国防军工、医药生物板块对指数向下拉动。
• 沪深300指数：电子、机械设备、食品饮料板块对指数向下拉动明显。
• 上证50指数：有色金属板块对指数向上拉动明显，非银金融、食品饮料、银行板块对指数向下拉动。

二、股指期货基差及开仓成本

2.1 基差情况

• 中证1000指数：
  • IM00日均基差：-64.07
  • IM01日均基差：-142.22
  • IM02日均基差：-297.13
  • IM03日均基差：-465.91
• 中证500指数：
  • IC00日均基差：-31.32
  • IC01日均基差：-81.49
  • IC02日均基差：-190.16
  • IC03日均基差：-318.88
• 沪深300指数：
  • IF00日均基差：-7.82
  • IF01日均基差：-13.49
  • IF02日均基差：-34.92
  • IF03日均基差：-83.37
• 上证50指数：
  • IH00日均基差：-3.18
  • IH01日均基差：-2.17
  • IH02日均基差：-7.81
  • IH03日均基差：-43.55

2.2 对冲开仓成本

• IM：图8显示IM对冲开仓成本（%）。
• IC：图10显示IC对冲开仓成本（%）。
• IF：图12显示IF对冲开仓成本（%）。
• IH：图14显示IH对冲开仓成本（%）。

三、股指期货换月点数差及年化成本

3.1 换月点数差（15分钟均值）

• IM：图16显示IM换月点数差（15分钟均值），包含多个合约之间的点数差及D00852.SH数据。
• IC：图18显示IC换月点数差（15分钟均值），包含多个合约之间的点数差及D00905.SH数据。
• IF：图20显示IF换月点数差（15分钟均值），包含多个合约之间的点数差及D00300.SH数据。
• IH：图22显示IH换月点数差（15分钟均值），包含多个合约之间的点数差及D00016.SH数据。

3.2 折算年化成本

• IM：图15显示IM换月点数差折算年化成本（%）。
• IC：图17显示IC换月点数差折算年化成本（%）。
• IF：图19显示IF换月点数差折算年化成本（%）。
• IH：图21显示IH换月点数差折算年化成本（%）。

四、团队介绍

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所国债分析师，具有期货从业资格号F3060829及期货交易咨询资格号Z0015271。
• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，曾任职于混沌天成期货，具有期货从业资格号F03088671及期货交易咨询资格号Z0016642。
• 王东瀛：股指分析师，哥伦比亚硕士，主要负责股指期货品种跟踪、宏观基本面量化、重点行业板块研究、指数财报分析及市场资金面跟踪，具有期货从业资格号F03087149及期货交易咨询资格号Z0019537。
• 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，现任光大期货研究所金融期货分析师，负责海外宏观与大类资产配置相关研究，曾在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章，具有期货从业资格号F03107639。
• 胡飞洋：中国科学技术大学金融工程硕士，现任光大期货研究所金融工程分析师，主要从事CTA和商品期货市场量化分析，具有期货从业资格号F03091510及期货交易咨询资格号Z0019990。

五、免责声明

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