20211031-国海证券-ETF周报_A股小幅回落_新能源板块表现亮眼_14页_989kb

A股小幅回落，新能源板块表现亮眼 —— ETF周报（20211025-20211031）

核心内容概述

本周（10月25日至10月31日），ETF市场整体表现小幅回落，但新能源板块表现突出，成为市场亮点。ETF市场发行规模和流动性有所变化，部分产品出现资金流入流出差异。此外，市场整体面临一定的波动风险和行业高溢价风险。

主要观点与关键信息

1. ETF市场概况

• 发行规模：本周共发行592支ETF，其中股票型ETF占多数（364支），其次是单市场型（101支）和跨境型（70支）。
• ETF类型分布：
  • 股票型ETF：占比最大，共364支。
  • 债券型ETF：15支。
  • 货币型ETF：27支。
  • 商品型ETF：15支。
• 总流通份额与市值：
  • 总流通份额为10039.65亿份，环比增加0.34%。
  • 总市值为13542.81亿元，环比增加0.34%。
• 基金规模变化：
  • 股票ETF规模增加0.77%。
  • 债券ETF规模增加0.34%。
  • 货币ETF规模减少0.54%。
  • 商品ETF规模减少2.84%。

2. 流动性情况

• 日均成交额：734.98亿元，环比下降2.55%。
• 日均成交量：257.83亿份，环比上升0.17%。
• 日均换手率：2.58%，环比上升0.01个百分点。
• 融资融券情况：
  • 融资余额为1614.09亿元，与上周基本持平。
  • 融券余额为236.92亿元，环比下降2.02%。
  • 融资融券比为6.81，环比上升0.14。
  • 融资买入额：日均18.71亿元，环比下降12.72%。
  • 融券卖出额：日均1.64亿元，环比下降48.80%。

3. ETF市场表现

• 整体收益率：按基金规模加权平均收益率为-0.23%。
• 股票类ETF：
  • 加权平均收益率为-0.34%。
  • 跨市场型ETF：加权平均收益率为0.14%。
  • 单市场型ETF：加权平均收益率为-0.27%。
  • 跨境型ETF：加权平均收益率为-3.61%。
• 债券类ETF：加权平均收益率为0.16%。
• 货币类ETF：加权平均收益率为0.03%。
• 商品类ETF：加权平均收益率为-0.41%。
• 行业表现：
  • 新能源类ETF：收益率为7.45%，表现最为亮眼。
  • 军工类ETF：收益率为3.44%。
  • 大金融类ETF：收益率为-2.45%。
  • TMT类ETF：收益率为1.70%。
• 宽基类ETF：
  • 中小盘表现相对较好，收益率为1.25%。
  • 大盘ETF收益率为-1.23%。
  • 小盘ETF收益率为0.67%。

4. 产品发行与上市

• 成立ETF：本周共有7支ETF成立，包括银华中证细分食品饮料ETF、南方MSCI中国A50互联互通ETF等。
• 发行ETF：6支ETF处于发行阶段，如永赢中证全指医疗器械ETF联接A、华宝中证金融科技主题ETF联接A等。

5. 风险提示

• 市场波动风险：市场存在一定的波动性，需谨慎对待。
• 行业高溢价风险：部分行业ETF可能存在高溢价风险。

关键数据总结

ETF市场分类表现

股票类ETF

• 收益率最高：
  1. 华泰柏瑞中证光伏产业ETF（7.54%）
  2. 天弘中证光伏产业ETF（7.51%）
  3. 汇添富中证光伏产业ETF（7.48%）
  4. 鹏华中证光伏产业ETF（7.40%）
  5. 银华光伏50ETF（7.37%）
• 收益率最低：
  1. 国泰中证煤炭ETF（-8.72%）
  2. 富国中证港股通互联网ETF（-7.84%）
  3. 南方中证全指房地产ETF（-7.46%）
  4. 广发中证全指能源ETF（-7.45%）
  5. 国泰中证全指建筑材料ETF（-6.93%）

债券类ETF

• 收益率较高：
  1. 海富通上证投资级可转债ETF（0.36%）
  2. 富国中证10年期国债ETF（0.29%）
  3. 海富通上证5年期地方政府债ETF（0.22%）
  4. 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF（0.21%）
  5. 海富通上证城投债ETF（0.21%）

货币类ETF

• 收益率较高：
  1. 场内货币（0.04%）
  2. 银华交易货币A（0.04%）
  3. 嘉实快线H（0.03%）
  4. 华泰紫金天天金A（0.03%）
  5. 广发货币E（0.03%）

商品类ETF

• 收益率较高：
  1. 博时黄金ETF（0.07%）
  2. 华安黄金ETF（0.07%）
  3. 国泰黄金ETF（0.07%）
  4. 易方达黄金ETF（0.07%）
  5. 华夏黄金ETF（0.06%）

总结

本周ETF市场整体表现小幅回落，但新能源板块表现亮眼，成为推动市场上涨的主要力量。股票型ETF整体表现不佳，但跨市场型ETF表现相对较好。债券型ETF表现稳定，商品型ETF整体小幅下跌，但黄金类ETF表现较好。ETF市场流动性有所下降，但股票ETF和债券ETF的交易活跃度有所提升。市场整体面临波动和行业高溢价风险，投资者需谨慎操作。