20231010-上海证券-金融工程周报_电力设备_机械设备_短期情绪指标反转强劲_12页_556kb

上海证券金融工程周报总结

核心内容概述

本报告由上海证券研究所发布，内容涵盖A股与港股的量化选股、行业轮动模型及外资监测分析，旨在为投资者提供基于数理模型的投资建议与市场趋势洞察。

主要观点

A股量化选股

• 模型原理：基于动量与盈利因子，结合价格技术指标、季度盈利增速及机构持股集中度进行选股。
• 模型结果：近期模型输出的个股包括双鹭药业、贝肯能源、普蕊斯、赛诺医疗、微电生理-U、佳讯飞鸿等，主要集中在医药生物、电力设备、机械设备等行业。

A股行业轮动模型

• 模型原理：由资金、估值、情绪、动量、超买超卖和盈利6个因子构成，用于评估行业综合评分。
• 模型结果：电力设备、机械设备、传媒等行业综合评分较高，而钢铁、煤炭、建筑材料等得分较低。

关键信息

A股外资监测

北上资金行业流动变化（过去5日）

• 净流入前五：医药生物（20.86亿元）、传媒（14.90亿元）、煤炭（6.39亿元）、电子（3.17亿元）、家用电器（2.64亿元）。
• 净流出前五：食品饮料（-20.27亿元）、电力设备（-10.22亿元）、非银金融（-34.05亿元）、银行（-10.27亿元）、有色金属（-14.15亿元）。

北上资金个股资金变化（过去5日）

• 净流入前十：隆基绿能（12.00亿元）、昆仑万维（6.23亿元）、美的集团（5.87亿元）、药明康德（4.53亿元）、沪电股份（4.00亿元）等。
• 净流出前十：宁德时代（-15.18亿元）、中国平安（-10.98亿元）、贵州茅台（-9.50亿元）、五粮液（-7.39亿元）、长江电力（-5.74亿元）等。

北上资金各行业流入最多的个股

• 电力设备：隆基绿能（5日流入12.0亿元）、TCL中环（30日流入6.5亿元）、太阳电缆（5日增持1107%）。
• 机械设备：华工科技（5日流入1.5亿元）、杭叉集团（30日流入4.5亿元）、巨一科技（5日增持251%）。
• 医药生物：药明康德（5日流入4.5亿元）、药明康德（30日流入20.2亿元）、诺泰生物（5日增持593%）。
• 银行：农业银行（5日流入1.2亿元）、江苏银行（30日流入11.7亿元）、西安银行（5日增持15%）。

港股内资监测

南下资金行业流动变化（过去5日）

• 净流入前五：银行（30.11亿元）、医药生物（16.60亿元）、社会服务（10.91亿元）、非银金融（8.94亿元）、煤炭（7.22亿元）。
• 净流出前五：石油石化（-10.33亿元）、轻工制造（-2.26亿元）、纺织服饰（-10.33亿元）、基础化工（-10.33亿元）、社会服务（-10.33亿元）。

南下资金个股资金变化（过去5日）

• 净流入前十：美团-W（10.99亿元）、工商银行（10.64亿元）、建设银行（9.25亿元）、中国平安（7.22亿元）、中国神华（4.68亿元）等。
• 净流出前十：中国海洋石油（-5.99亿元）、中国石油股份（-5.51亿元）、海通国际（-3.55亿元）、汇丰控股（-3.40亿元）、中芯国际（-1.92亿元）等。

南下资金各行业流入最多的个股

• 传媒：腾讯控股（5日流入4.0亿元）、腾讯控股（30日流入23.2亿元）、新华文轩（5日增持1%）。
• 电力设备：信义光能（5日流入0.3亿元）、信义光能（30日流入1.5亿元）、金风科技（5日增持2%）。
• 电子：舜宇光学科技（5日流入0.5亿元）、小米集团-W（30日流入14.2亿元）、建滔积层板（5日增持9%）。
• 房地产：万科企业（5日流入2.0亿元）、碧桂园（30日流入12.9亿元）、珠光控股（5日增持9%）。
• 非银金融：中国平安（5日流入7.2亿元）、中国平安（30日流入32.2亿元）、中国平安（5日增持9%）。

风险提示

• 本报告的投资建议基于数理模型计算结果，不代表未来可重复出现。
• 股市投资存在风险，投资者应谨慎决策，不应仅依赖本报告进行投资。

总结

本报告通过量化模型和外资监测分析，提供了A股与港股行业轮动及个股资金流动情况。电力设备、机械设备、传媒等行业表现较强，而钢铁、煤炭、建筑材料等行业表现较弱。北上资金在医药生物、银行、电子等行业有较大净流入，同时对部分高估值个股如贵州茅台、宁德时代有较大净流出。南下资金则更倾向于银行、医药生物、煤炭等板块，同时对部分港股如美团-W、腾讯控股有显著增持。投资者应结合自身情况审慎决策，不可完全依赖本报告进行投资。