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报告摘要

建信期货金工量化团队 - 流量存量分析周报（2025年3月17日）

核心内容概述

本周报总结了2025年3月17日国内期货市场的资金流动情况，重点分析了各板块及品种的流量资金、存量资金、投机指数、波动率等关键数据。通过数据对比和排名变化，帮助投资者了解市场资金动向及品种表现。

主要观点与关键信息

一、国内期货市场资金流动分析

流动性数据总结
- 全市场存量资金上周五涨幅为 4.31%，增量为 301.21亿元。
- 全市场存量资金上周涨幅为 4.39%，增量为 291.91亿元。
- 上周流入资金最多的品种为铜，流入 45.37亿元。
- 上周流出资金最多的品种为豆粕，流出 11.65亿元。
各板块与分组数据分析
- 金融期货：投机指数为 0.77，本周流量资金涨幅为 6.06%，本周平均流量资金为 2403.50亿元，上周平均为 1858.66亿元。
- 商品期货：投机指数为 1.01，本周流量资金涨幅为 -2.51%，本周平均流量资金为 4208.25亿元，上周平均为 3647.79亿元。
- 股指期货：投机指数为 0.77，本周流量资金涨幅为 5.78%，本周平均流量资金为 2223.05亿元，上周平均为 1688.89亿元。
- 国债期货：投机指数为 0.83，本周流量资金涨幅为 8.63%，本周平均流量资金为 180.46亿元，上周平均为 169.77亿元。
- 贵金属：投机指数为 1.61，本周流量资金涨幅为 -4.60%，本周平均流量资金为 1414.22亿元，上周平均为 1026.00亿元。
- 有色金属：投机指数为 1.08，本周流量资金涨幅为 15.53%，本周平均流量资金为 1041.48亿元，上周平均为 642.35亿元。
- 黑色金属：投机指数为 0.54，本周流量资金涨幅为 -12.18%，本周平均流量资金为 256.91亿元，上周平均为 263.69亿元。
- 煤炭：投机指数为 0.57，本周流量资金涨幅为 -11.06%，本周平均流量资金为 63.39亿元，上周平均为 63.60亿元。
- 轻工：投机指数为 0.67，本周流量资金涨幅为 1.11%，本周平均流量资金为 78.70亿元，上周平均为 77.43亿元。
- 石油：投机指数为 1.72，本周流量资金涨幅为 -5.12%，本周平均流量资金为 230.75亿元，上周平均为 248.23亿元。
- 化工：投机指数为 0.76，本周流量资金涨幅为 -13.74%，本周平均流量资金为 456.04亿元，上周平均为 517.74亿元。
- 油脂油料：投机指数为 0.95，本周流量资金涨幅为 7.52%，本周平均流量资金为 504.48亿元，上周平均为 631.54亿元。
- 谷物：投机指数为 0.32，本周流量资金涨幅为 -12.81%，本周平均流量资金为 24.88亿元，上周平均为 30.45亿元。
- 软商品：投机指数为 0.38，本周流量资金涨幅为 -15.92%，本周平均流量资金为 46.10亿元，上周平均为 53.06亿元。
- 农副产品：投机指数为 0.47，本周流量资金涨幅为 3.10%，本周平均流量资金为 57.79亿元，上周平均为 61.31亿元。
- 航运：投机指数为 0.99，本周流量资金涨幅为 -15.33%，本周平均流量资金为 33.51亿元，上周平均为 40.38亿元。
周度各板块流量资金与存量资金占比
- 流量资金占比和存量资金占比数据通过图表展示，显示了不同板块的资金分布和变化趋势。

二、全市场数据排行榜与走势

各板块与各品种投机指数排行
- 石油以 1.84 排行第一，贵金属以 1.29 排行第二，油脂油料以 1.20 排行第三。
- 有色金属的投机指数 0.71 比上周 0.62 上升了 3个名次，轻工的投机指数 0.66 比上周 0.66 保持不变。
- 股指期货的投机指数 0.62 比上周 0.59 上升了 2个名次，煤炭的投机指数 0.57 比上周 0.55 下降了 2个名次。
- 黑色金属和 农副产品的投机指数分别为 0.55 和 0.50，较上周略有下降。
各品种存量资金排行
- 中证1000加权以 1055.93亿元 排行第一，沪深300加权以 808.64亿元 排行第二，中证500加权以 643.91亿元 排行第三。
- 黄金以 561.58亿元 排行第四，铜以 431.39亿元 排行第五。
- 豆粕以 193.26亿元 排行第九，30年期国债以 86.82亿元 排行第十五。
各品种存量资金增幅与增长数量排行
- 铜以 45.37亿元 增幅最大，中证1000加权以 41.34亿元 增长数量最多。
- 黄金以 40.19亿元 增幅显著，中证500加权以 24.18亿元 增长数量较多。
- 油菜籽以 248.12% 增幅最大，瓶片以 57.75% 增幅次之。
- 豆粕以 -11.65亿元 流出最多，动力煤以 -11.65亿元 流出其次。
各品种周度波动率排行
- 欧线以 8.62% 波动率最高，锡以 7.90% 波动率次之。
- 胶合板以 4.71% 波动率排名第三，菜籽粕以 3.68% 波动率排名第四。
- 豆粕以 3.63% 波动率排名第五，甲醇以 3.61% 波动率排名第六。
- 上证50加权和 黄大豆2号的波动率分别为 3.05% 和 3.61%，排名第七和第八。