20180314-天风证券-金融工程_市场情绪一览_9页_571kb
报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-03-14）
核心内容概述
本报告对2018年3月14日A股市场情绪、资金流动及衍生品市场进行了全面分析，涵盖个股涨跌停情况、创新高/低个股数量、多空排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪港通与深港通资金流向、股指期货、股票期权及分级基金等关键指标。
一、市场情绪面分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：12只，占比 0.35%，较上一交易日有所减少。
- 自然跌停个股：0只，占比 0.00%。
- 涨停封板率：50.00%，连板率：8.70%。
1.2 创新高/低个股情况
- 创60日新高个股：64只，占比 1.87%，较上一交易日减少67只，低于过去一年平均水平。
- 创60日新低个股：7只，占比 0.20%，较上一交易日增加4只，同样低于过去一年平均水平。
1.3 多空排列情况
- 多头排列看涨个股：785只，占比 22.93%，较上一交易日增加281只。
- 空头排列看跌个股：88只，占比 2.57%，较上一交易日减少7只。
1.4 大宗交易情况
- 总成交额：93630.55万元，较上一交易日有所下降。
- 折价率：上升至 4.82%，表明市场对大宗交易标的的估值存在较大折扣。
二、资金面分析
2.1 融资融券余额
- 两融余额：10057.05亿元，周环比上升0.50%。
- 融资买入额：465.27亿元。
- 融券卖出额：7.88亿元。
- 净买入额：457.39亿元，较上一交易日 583.85亿元下降。
2.2 沪港通与深港通资金流向
- 沪股通：净流入 3.38亿元。
- 港股通：净流入 0.00亿元。
- 深股通：净流入 2.53亿元。
- 港股通：净流入 0.00亿元。
- 整体资金流向：保持北向净流入。
三、衍生品及其他市场情况
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1803：报收 4065.00点，下跌 0.57%，贴水 0.20%。
- 上证50期指IH1803：报收 2868.20点，下跌 0.49%，贴水 0.11%。
- 中证500期指IC1803：报收 6177.00点，下跌 1.21%，贴水 0.20%。
3.2 股票期权
- 波动率指数（中国波指）：报收 27.32，较上一交易日保持不变，今日略有下降。
- 50ETF：报收 2.86，较上一交易日下跌 0.35%。
- PCR（成交量）：0.85，较上一周环比上升17.45%。
- PCR（持仓量）：0.67，较上一周环比下降3.75%。
3.3 分级基金
- 活跃分级基金（日成交额 > 1000万元）：平均整体折价率 0.9339%，波动较小。
- 套利机会：部分品种不明显。
四、关键信息汇总
市场情绪指标
| 指标 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 自然涨停个股数 | 12只 | 较上一交易日减少 |
| 自然跌停个股数 | 0只 | 无变化 |
| 涨停封板率 | 50.00% | 无变化 |
| 连板率 | 8.70% | 无变化 |
| 创60日新高个股数 | 64只 | 较上一交易日减少 |
| 创60日新低个股数 | 7只 | 较上一交易日增加 |
| 多头排列看涨个股数 | 785只 | 增加281只 |
| 空头排列看跌个股数 | 88只 | 减少7只 |
| 大宗交易总成交额 | 93630.55万元 | 较上一交易日下降 |
| 折价率 | 4.82% | 上升 |
资金面指标
| 指标 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 两融余额 | 10057.05亿元 | 周环比上升0.50% |
| 融资买入额 | 465.27亿元 | 较上一交易日下降 |
| 融券卖出额 | 7.88亿元 | 无变化 |
| 净买入额 | 457.39亿元 | 较上一交易日下降 |
| 沪股通净流入 | 3.38亿元 | 无变化 |
| 深股通净流入 | 2.53亿元 | 无变化 |
| 港股通净流入 | 0.00亿元 | 无变化 |
衍生品指标
| 指标 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 沪深300期指 | 4065.00点 | 下跌0.57% |
| 上证50期指 | 2868.20点 | 下跌0.49% |
| 中证500期指 | 6177.00点 | 下跌1.21% |
| 中国波指 | 27.32 | 保持不变 |
| 50ETF | 2.86 | 下跌0.35% |
| PCR（成交量） | 0.85 | 环比上升17.45% |
| PCR（持仓量） | 0.67 | 环比下降3.75% |
| 分级基金平均折价率 | 0.9339% | 波动较小 |
五、风险提示
- 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
- 投资者应独立评估市场信息，并考虑自身投资目标与风险承受能力。
六、分析师信息
- 分析师：吴先兴
- 执业证书编号：S1110516120001
- 联系方式：wuxianxing@tfzq.com / 18616029821
- 联系人：韩谨阳
- 邮箱：hanjinyang@tfzq.com
七、相关报告
- 《金融工程：市场情绪一览2018-03-13》
- 《金融工程：市场情绪一览2018-03-12》
- 《金融工程：量化选股策略跟踪》
八、免责声明
- 本报告内容来源于公开资料，天风证券不对准确性与完整性做保证。
- 报告仅供客户参考，不构成投资建议或要约。
- 报告中所载观点及预测可能随时更改，且不保证未来表现。
- 天风证券可能持有报告中提及公司证券，存在潜在利益冲突。
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