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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021-11-15）

核心内容概述

本报告为2021年11月15日的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金面及衍生品等多方面内容，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

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一、市场情绪面

1.1 个股自然涨跌停情况

• 非ST个股总数：4437只
• 自然涨停个股：73只，占比 1.65%
• 自然跌停个股：15只，占比 0.34%
• 涨停封板率：55.31%
• 连板率：16.87%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：370只，较上一交易日增加92只，占比 8.34%（高于过去一年平均水平）
• 创60日新低个股：49只，较上一交易日增加35只，占比 1.10%（低于过去一年平均水平）

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股：1204只，较上一交易日增加120只，占比 27.14%
• 空头排列看跌个股：406只，较上一交易日减少171只，占比 9.15%

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：236,675.95万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：上升至 4.80%

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

机构席位买入的非ST个股包括：

• 永太科技、大北农、四维图新、湖北宜化、拓邦股份、登海种业、黄河旋风、金盘科技、威胜信息、华峰铝业、吉林化纤、精进电动-UW、安洁科技、集友股份、合兴股份、精功科技、智光电气、欣锐科技、软控股份、一汽富维、科森科技、羚锐制药、炬华科技、共达电声、久盛电气、新元科技、香山股份、京泉华、宁波精达、华瓷股份、邵阳液压、青岛食品

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：18390.44亿元，周环比上升 0.45%
• 融资余额：16980.22亿元
• 融资买入额：829.00亿元
• 融券卖出额：40.83亿元
• 净买入额：788.17亿元，较上一交易日下降

2.2 沪深港通资金流向

• 沪股通净流入：5.36亿元
• 港股通净流出：15.48亿元，较上一交易日下降
• 北向资金净流入：20.84亿元
• 深股通净流入：28.46亿元
• 港股通净流入：2.94亿元

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2111：报收4893.00点，下跌 0.01%，升水 0.22%
• 沪深300指数：报收4882.38点，下跌 0.12%
• 上证50期指IH2111：报收3229.00点，上涨 0.07%，升水 0.23%
• 上证50指数：报收3221.69点，上涨 0.04%
• 中证500期指IC2111：报收7104.80点，下跌 0.85%，升水 0.09%
• 中证500指数：报收7098.21点，下跌 0.82%

3.2 股票期权

• 波动率指数：19.45，较上一交易日上升 1.87%
• 50ETF：报收3.26，较上一交易日上涨 0.06%
• PCR（成交量）：0.79，较上一周下降 8.76%
• PCR（持仓量）：0.68，较上一周上升 4.05%

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主要观点与关键信息

市场情绪

• 市场情绪整体偏强，自然涨停个股数量增加，且占比高于历史平均水平，显示市场活跃度有所提升。
• 创60日新高的个股数量显著上升，表明市场对部分股票的短期看好情绪增强。
• 多头排列个股数量增加，空头排列个股减少，市场看涨氛围增强。
• 大宗交易折价率上升，可能反映部分投资者在大宗交易中寻求套利机会。
• 机构席位在多个个股中出现买入行为，显示机构投资者对部分标的的偏好。

资金面

• 股票型ETF规模增加，显示投资者对权益类资产的信心有所回升。
• 偏股型基金发行份额下降，可能反映近期市场情绪趋于谨慎。
• 北向资金净流入，但港股通资金流出增加，显示外资对A股市场的态度有所分化。
• 两融余额小幅上升，但净买入额下降，可能反映融资需求减弱。

衍生品市场

• 沪深300期指微跌，升水小幅扩大，市场对大盘的预期偏谨慎。
• 上证50期指微涨，显示蓝筹股相对稳定。
• 中证500期指大幅下跌，升水微升，市场对中小盘股信心不足。
• 波动率指数上升，表明市场波动性有所增强，投资者风险偏好可能上升。
• PCR指标显示市场看涨情绪增强，但成交量PCR下降，持仓量PCR上升，可能反映投资者情绪趋于理性。

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 市场可能因政策、经济、行业等因素发生重大变化，投资者应谨慎决策。
• 衍生品市场波动较大，投资者需注意风险控制。

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附注

• 分析师：吴先兴、何青青
• 联系方式：wuxianxing@tfzq.com、heqingqing@tfzq.com
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图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）