20210614-华泰期货-金融数据跟踪周报_9页_1mb
报告摘要
金融数据跟踪周报总结
核心内容概览
本周报主要汇总了A股行业估值、全球主要国家利差、实际利率、股票市场量价观察、行业估值对比、风格轮动、全球股指对比以及债券市场相关数据，旨在为投资者提供市场动态和投资参考。
A股行业估值变化
| 行业 | 本周估值PE | 上周估值PE | 变化% |
|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 49.47 | 51.79 | -4.48% |
| 非银金融 | 14.57 | 14.83 | -1.75% |
| 银行 | 7.52 | 7.69 | -2.21% |
| 有色金属 | 34.52 | 34.99 | -1.34% |
| 家用电器 | 18.49 | 19.09 | -3.14% |
| 交通运输 | 19.76 | 19.61 | 0.76% |
| 汽车 | 27.31 | 26.07 | 4.76% |
| 建筑材料 | 13.78 | 13.82 | -0.29% |
| 房地产 | 8.09 | 8.33 | -2.88% |
| 机械设备 | 24.71 | 24.75 | -0.16% |
| 休闲服务 | 82.32 | 84.54 | -2.63% |
| 纺织服装 | 31.48 | 31.59 | -0.35% |
| 化工 | 24.92 | 24.74 | 0.73% |
| 综合 | 51.61 | 48.81 | 5.74% |
| 建筑装饰 | 8.21 | 8.15 | 0.74% |
| 国防军工 | 60.95 | 60.39 | 0.93% |
| 医药生物 | 40.92 | 41.31 | -0.94% |
| 公用事业 | 17.81 | 17.63 | 1.02% |
| 采掘 | 13.93 | 13.41 | 3.88% |
| 轻工制造 | 24.43 | 25.07 | -2.55% |
| 通信 | 35.18 | 34.83 | 1.00% |
| 电气设备 | 42.25 | 40.40 | 4.58% |
| 商业贸易 | 24.84 | 25.50 | -2.59% |
| 电子 | 38.46 | 38.05 | 1.08% |
| 传媒 | 30.38 | 30.15 | 0.76% |
| 钢铁 | 12.42 | 12.10 | 2.64% |
| 计算机 | 55.77 | 52.12 | 7.00% |
| 农林牧渔 | 19.30 | 20.22 | -4.55% |
主要观点：
- 食品饮料、家用电器、休闲服务等行业估值PE下降幅度较大，分别下降4.48%、3.14%和2.63%，显示市场对这些行业的预期有所降温。
- 汽车、化工、综合等行业估值PE上升，分别上涨4.76%、0.73%和5.74%，表明市场对这些行业的信心有所增强。
- 计算机行业估值PE涨幅最大，达到7.00%，可能受益于技术发展和政策支持。
全球主要国家利差与实际利率
利差变化
| 国家 | 利差指标 | 本周 | 上周 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 10年-3个月 | 1.44 | 1.54 | -0.10 |
| 美国 | 10年-2年 | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
| 印尼 | 10年-6个月 | 3.13 | 3.14 | 0.00 |
| 印尼 | 10年-1年 | 2.91 | 2.80 | 0.12 |
| 中国 | 10年-2年 | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
| 希腊 | 10年-3年 | 1.02 | 1.00 | 0.02 |
| 法国 | 10年-1个月 | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
| 法国 | 10年-2年 | 0.75 | 0.80 | -0.05 |
| 德国 | 10年-1年 | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
| 德国 | 10年-2年 | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
| 印度 | 10年-3年 | 1.71 | 1.73 | -0.02 |
| 俄罗斯 | 10年-3年 | 1.75 | 1.74 | 0.01 |
| 土耳其 | 10年-3年 | 1.00 | 0.93 | 0.07 |
| 巴西 | 10年-3年 | 2.40 | 2.17 | 0.23 |
| 葡萄牙 | 10年-3年 | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
| 希腊 | 10年-3年 | 1.95 | 1.93 | 0.02 |
| 中国 | 10年-3年 | 2.23 | 2.19 | 0.03 |
实际利率（10Y-CPI）
| 国家 | 实际利率 | 本周 | 上周 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | -2.73 | -2.64 | -2.64 | -0.09 |
| 马来西亚 | -1.46 | -1.48 | -1.48 | 0.02 |
| 新加坡 | -0.67 | -0.60 | -0.60 | -0.07 |
| 越南 | -0.76 | -0.66 | -0.66 | -0.11 |
| 法国 | -1.30 | -1.24 | -1.24 | -0.06 |
| 德国 | -2.97 | -2.92 | -2.92 | -0.05 |
| 意大利 | -1.77 | -1.72 | -1.72 | -0.05 |
| 俄罗斯 | 1.75 | 1.74 | 1.74 | 0.01 |
| 土耳其 | 1.00 | 0.93 | 0.93 | 0.07 |
| 巴西 | 2.40 | 2.17 | 2.17 | 0.23 |
| 葡萄牙 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | -0.10 |
| 希腊 | 1.95 | 1.93 | 1.93 | 0.02 |
| 中国 | 2.23 | 2.19 | 2.19 | 0.03 |
主要观点：
- 美国、德国、法国、意大利等国家的10年期国债与短期国债利差均有所下降，显示市场对这些国家长期利率预期趋于稳定。
- 越南、巴西、土耳其等国家的利差有所上升，可能反映市场对这些国家经济前景的乐观预期。
- 中国、葡萄牙的利差下降，可能表明市场对中国经济增长和葡萄牙经济表现的担忧。
股票市场观察
量价观察
- 上证板块：周涨跌幅和周资金净流入额的数据表明市场整体表现较为平稳，资金流入情况有所波动。
- 深证板块：与上证板块类似，周涨跌幅和周资金净流入额均显示市场趋势相对温和。
行业估值对比
- 上证板块：市盈率、市净率、市销率和股息率走势显示市场对不同行业的估值有所分化，部分行业估值下降，部分行业估值上升。
- 深证板块：同样显示市盈率、市净率、市销率和股息率的变化，反映市场对成长性行业和价值型行业的不同态度。
风格轮动
- A股整体风格轮转数据显示市场风格在不同周期内有所变化，投资者应关注风格轮动趋势以调整投资策略。
全球对比
- 全球主要股指：周涨跌幅显示全球市场表现分化，部分市场上涨，部分市场下跌。
- 全球主要股指市盈率对比：不同市场的估值水平存在显著差异，投资者可参考国际市场的估值情况以寻找投资机会。
债券市场观察
国内期限结构
- SHIBOR收益率曲线和中债利率曲线显示国内债券市场收益率变化较小，市场情绪较为稳定。
国内跨期套利观察
- TF跨期价差和T合约跨期价差显示市场对债券跨期套利策略的热度有所变化，投资者需关注价差走势以把握套利机会。
全球债券利差
- 美债、德债、葡萄牙债等利差数据表明国际债券市场波动较小，投资者可参考国际债券市场变化以优化投资组合。
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