宏观金融数据日报总结
核心内容概述
本报告为国贸期货研究院宏观金融研究中心发布的宏观金融数据日报，涵盖了货币市场与流动性、股指行情综述以及升贴水情况等内容，旨在为投资者提供市场动态及趋势分析。
货币市场与流动性
主要品种表现
| 品种 |
收盘价 |
较前值变动(bp) |
| DR001 |
1.3734 |
+0.69 |
| GC001 |
1.3850 |
+0.00 |
| SHBOR 3M |
1.4300 |
+0.00 |
| 1年期国债 |
1.2160 |
-0.85 |
| 5年期国债 |
1.4000 |
-0.33 |
| 10年期国债 |
1.6785 |
-0.26 |
| 10年期美债 |
4.7983 |
-0.17 |
市场回顾
- 昨日五央行以1.40%的中标利率开展了0亿元7天期逆回购操作。
- 当日无逆回购到期，市场整体流动性保持稳定。
热点评论
- 银行间市场资金面宽松的环境有所收紧，DR001加权平均利率小幅回升至1.37%上方，DR007维持在1.39%上方。
- 央行公开市场继续净回笼，但市场资金供求总体均衡，对资金面的实际影响有限。
- 市场情绪保持宽松稳定。
股指行情综述
主要股指表现
| 品种 |
收盘价 |
较前日变动(%) |
| 沪深300 |
4572.60 |
+0.30 |
| 上证50 |
2910.40 |
+0.05 |
| 中证500 |
7768.11 |
-0.03 |
| 中证1000 |
7648.80 |
-0.14 |
成交量与持仓量变动
| 品种 |
成交量 |
较前日变动(%) |
持仓量 |
较前日变动(%) |
| IF当月 |
94954.00 |
-9.19 |
270162.00 |
-2.70 |
| IH当月 |
37669.00 |
-10.29 |
114200.00 |
-2.39 |
| IC当月 |
135898.00 |
-11.24 |
283964.00 |
-4.69 |
| IM当月 |
216942.00 |
-12.12 |
444536.00 |
-3.16 |
市场回顾
- 昨日A股市场整体震荡整理，万得全A微涨0.03%，上证指数和沪深300小幅上涨。
- 创业板指、科创50等科技指数承压下跌。
- 两市成交额达1.87万亿元。
- 行业板块涨多跌少，有色金属、公用事业、交通运输、国防军工、煤炭板块涨幅居前；食品饮料、医药生物、房地产、传媒、美容护理板块跌幅居前。
热点评论
- 国内统计局公布8月份CPI和PPI数据，CPI环比由下降0.1%转为上涨0.4%，同比涨幅回升至0.8%。
- 核心CPI同比涨幅回升至1.0%。
- PPI环比由下降0.7%转为上涨0.4%，同比涨幅扩大至3.8%，显示工业品价格升势加快。
- 当前美伊局势反复，叠加美债收益率高企，对全球成长股估值形成压制。
- 短期股指承压格局可能延续。
升贴水情况
各股指升贴水率
| 项目 |
股指 |
当月合约 |
下月合约 |
当季合约 |
下季合约 |
| IF升贴水 |
4572.60 |
11.17% |
8.59% |
8.11% |
7.31% |
| IH升贴水 |
2910.40 |
12.82% |
9.56% |
9.13% |
7.42% |
| IC升贴水 |
7768.11 |
15.40% |
12.76% |
11.21% |
10.52% |
| IM升贴水 |
7648.80 |
16.01% |
13.41% |
12.62% |
11.97% |
注释
- 升贴水数值为年化计算后的升贴水率。
- 标绿为升水，标红为贴水。
- 数据来源：Wind。
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