20221019-东证期货-FOF研究周度报告_股票策略反弹显著_量化CTA持续弱势_14页_530kb

报告摘要

本报告回顾了2022年10月10日至10月14日期间，股票、商品和债券市场的表现，并对各类投资策略的周度收益及配置建议进行了分析。整体来看，股票市场表现强劲，商品市场震荡分化，债券市场有所回暖，而量化CTA策略整体表现偏弱。

策略类型	周度收益	今年以来收益	配置建议
股票策略	大幅反弹	亏损	关注成长风格、选股能力强的管理人
量化多头	正收益	亏损	300指增表现较好
主观多头	1.39%	-16.99%	管理人分化显著，关注成长风格
量化CTA	-0.56%	-0.35%	表现偏弱，建议关注中长周期管理人
股票多空	1.60%	-15.25%	关注优化对冲成本和多样化对冲策略
纯债策略	0.37%	2.71%	债市趋稳
债券增强	0.81%	0.04%	债市由负转正
股票中性	0.48%	-0.28%	关注优化对冲成本和多样化对冲策略
套利策略	0.65%	-0.32%	收益由负转正，关注基本面策略
宏观策略	0.92%	-10.98%	需关注政策导向和市场变化

明汯全天候一号
- 备案号：SD7652
- 基金经理：解环宇、裘慧明
- 成立日期：2015-12-24
- 单位净值：2.6735
- 近一月收益：0.349%
- 近一年收益：5.39%
- 成立至今收益：16.04%
- 年化风险：15.92%
- 夏普比率：0.15
- 最大回撤：10.74%
盛泉恒元量化进取多策略1号
- 备案号：S85050
- 基金经理：徐永、赵忠东
- 成立日期：2015-11-25
- 单位净值：3.3472
- 近一年收益：-2.31%
- 成立至今收益：20.15%
- 年化风险：8.44%
- 夏普比率：-0.63
- 最大回撤：7.85%
前沿芦风1号
- 备案号：SEM917
- 成立日期：2018-11-01
- 单位净值：4.2300
- 近一年收益：49.27%
- 成立至今收益：45.70%
- 年化风险：9.31%
- 夏普比率：4.97
- 最大回撤：0.82%
前沿雪带1号
- 备案号：SEM921
- 成立日期：2018-11-01
- 单位净值：6.6840
- 近一年收益：92.27%
- 成立至今收益：64.17%
- 年化风险：22.63%
- 夏普比率：3.94
- 最大回撤：2.29%

黑翼CTA六号
- 备案号：SE4972
- 基金经理：陈泽浩
- 成立日期：2016-01-20
- 单位净值：2.7430
- 近一月收益：-0.763%
- 近一年收益：13.23%
- 成立至今收益：16.68%
- 年化风险：10.11%
- 夏普比率：1.01
- 最大回撤：5.83%
博普睿增8号
- 备案号：SY8963
- 基金经理：袁豪
- 成立日期：2017-12-13
- 单位净值：3.3499
- 近一月收益：0.194%
- 近一年收益：11.21%
- 成立至今收益：29.42%
- 年化风险：8.19%
- 夏普比率：1.00
- 最大回撤：0.67%
初霓一号
- 备案号：SN7964
- 成立日期：2016-12-13
- 单位净值：4.5370
- 近一月收益：1.205%
- 近一年收益：41.26%
- 成立至今收益：55.38%
- 年化风险：10.94%
- 夏普比率：3.50
- 最大回撤：0.23%
博普CTA量化1号
- 备案号：SCH736
- 基金经理：袁豪
- 成立日期：2018-01-29
- 单位净值：9.7701
- 近一月收益：0.070%
- 近一年收益：11.50%
- 成立至今收益：64.85%
- 年化风险：5.19%
- 夏普比率：1.64
- 最大回撤：1.70%

外贸信托-金锝量化套利
- 备案号：SN6456
- 基金经理：任思泓
- 成立日期：2013-01-07
- 单位净值：2.7899
- 近一月收益：-1.022%
- 近一年收益：3.29%
- 成立至今收益：11.44%
- 年化风险：2.97%
- 夏普比率：0.10
- 最大回撤：1.68%

少数派锦绣前程E
- 备案号：SGX667
- 成立日期：2019-08-29
- 单位净值：5.7020
- 近一月收益：0.281%
- 近一年收益：280.11%
- 成立至今收益：78.65%
- 年化风险：138.98%
- 夏普比率：1.99
- 最大回撤：7.23%

宏观风险：宏观因素对各类资产有影响，各策略具有周期性，投资需谨慎。
走势评级标准：
- 强烈看涨：上涨15%以上（短期、中期、长期）
- 看涨：上涨5-15%（短期、中期、长期）
- 震荡：振幅-5%至+5%（短期、中期、长期）
- 看跌：下跌5-15%（短期、中期、长期）
- 强烈看跌：下跌15%以上（短期、中期、长期）
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