20220817-国信证券-私募基金周报_上周中证1000指增私募超额收益中位数1.66_百亿私募调研聚焦电子行业_12页_1mb

报告摘要

私募基金市场动态：截至2022年7月末，存续私募证券投资基金85344只，存续规模5.98万亿元，环比增长3.37%；新备案私募证券投资基金2218只，占新备案基金数量的73.81%，新备案规模281.86亿元，环比增长71.98%。
私募基金数量分布：截至2022年8月17日，私募排排网数据库中共登记有11.14万只存续中私募证券投资产品，其中主观股票多头、复合策略、量化股票多头占比最高，分别为52666、11328、6726只。
私募基金分策略周度收益：
- 股票多头、股票多空、股票市场中性：周度收益率中位数分别为0.76%、0.48%、0.20%。
- 指数增强策略：中证1000指增策略周度超额收益中位数为1.66%，表现优于其他指数增强策略。
- 管理期货CTA策略：主观趋势CTA、主观套利CTA、主观多策略CTA周度超额收益率中位数分别为0.04%、0.12%、0.23%；量化趋势CTA、量化套利CTA、量化多策略CTA周度超额收益率中位数分别为0.21%、0.12%、0.48%。
- 债券策略：纯债、债券增强、债券复合策略周度超额收益率中位数分别为0.10%、0.43%、0.20%。
- 多资产策略：宏观、套利、复合策略周度超额收益率中位数分别为0.48%、0.18%、0.57%。
- 其他策略：定增打新、转债交易、FOF策略周度收益率中位数分别为0.09%、1.30%、0.67%。

金融工程·数量化投资：由张欣慰和邹璐两位分析师撰写。
相关研究报告：
- 《ETF周报-上周中证500指数ETF涨2.4%，证券主题ETF逆市净流出21.2亿》
- 《基金评价报告-深挖优质赛道，打造跨市场多元指数平台—鹏华基金指数产品线布局分析》
- 《基金周报-3只保障性租赁住房REITs将于本周发售，同业存单指数基金规模超2000亿》
- 《多因子选股周报-估值因子表现出色，沪深300增强组合本周超额1.1%》
- 《港股投资周报-港股精选组合今年以来相对恒生指数超额6.89%》

图表目录：
- 图1：私募基金管理人及产品数量和规模变化（截至2022.07.31）
- 图2：私募证券投资基金产品数量最多的策略方向（截至2022.08.17）
- 图3：敞口策略私募产品收益统计（截至2022.08.12）
- 图4：指数增强策略私募产品超额收益统计（截至2022.08.12）
- 图5：主观CTA私募产品收益统计（截至2022.08.12）
- 图6：量化CTA策略私募产品收益统计（截至2022.08.12）
- 图7：债券策略私募产品收益统计（截至2022.08.12）
- 图8：多资产策略私募基金收益统计（截至2022.08.12）
- 图9：其他策略私募基金收益统计（截至2022.08.12）
- 图10：上周百亿私募管理人调研家数分行业统计（2022.08.08至2022.08.12）
表格目录：
- 表1：基金业协会私募基金存续情况统计表（截至2022.07.31）
- 表2：基金业协会月度新备案私募基金情况统计表（截至2022.07.31）
- 表3：百亿私募管理人热门调研股票（2022.08.08至2022.08.12）