20260804-中盛期货-新智投-数据分析日报20260804_12页_405kb
报告摘要
新智投-数据分析日报20260804总结
核心内容概述
本日报分析了2026年8月4日期货市场的多空持仓变化、资金流向以及K线形态等关键数据，旨在为投资者提供市场动态参考。
今日涨跌情况
今日涨幅靠前的品种有：
- 硅铁(SF611): 3.61%
- 中证1000(IM2609): 2.65%
- 中证500(IC2609): 2.27%
- 多晶硅(ps2609): 2.16%
- 白银(ag2610): 1.9%
- 菜籽油(OI609): 1.82%
- 不锈钢(ss2609): 1.68%
- 20号胶(nr2610): 1.64%
- 天胶(ru2609): 1.61%
- 玻璃(FG609): 1.49%
- 沪镍(ni2609): 1.41%
- 焦煤(jm2609): 1.36%
- 生猪(lh2611): 1.24%
- PTA(TA609): 0.99%
- 合成橡胶(br2610): 0.9%
- 碳酸锂(Ic2609): 0.84%
- 沪锡(sn2609): 0.74%
- 纯苯(bz2609): 0.51%
- 聚丙烯(pp2609): 0.48%
- 苯乙烯(eb2609): 0.36%
- 沥青(bu2609): 0.12%
- 焦炭(j2609): 0.11%
- 聚乙烯(I2609): 0.06%
跌幅靠前的品种有：
- 乙二醇(eg2609): -2.56%
- SCFIS欧线(ec2610): -3.36%
- 红枣(CJ609): -1.87%
- 原油(sc2609): -2.09%
- 豆油(y2701): -1.53%
- 沪锌(zn2609): -1.34%
- 燃料油(fu2609): -1.53%
- 液化气(pg2610): -0.98%
- 鸡蛋(jd2610): -1.19%
- 低硫燃料油(Iu2609): -1.34%
- 纯碱(SA609): -0.65%
- 丙烯(PL611): -0.59%
- 沪镍(ni2609): -1.41%
- 线材(wr2609): -1.34%
- 聚乙烯(I2609): -0.06%
- 纸浆(sp2609): -1.61%
- 热轧卷板(hc2610): -1.61%
- 玉米淀粉(cs2609): -1.61%
- 棉纱(cy609): -1.24%
- 棉花(cf609): -1.82%
- 天然橡胶(ru2609): -1.61%
- 螺纹钢(rb2610): -1.61%
- 硅铁(SF611): -1.61%
- 纸浆(sp2609): -1.61%
- 沥青(bu2609): -1.61%
指标评分分析
1. 日线偏多品种
- 10只品种被判定为日线偏多，包括：锌、铜、国际铜、苹果、铝合金、粳米、10年期国债、30年期国债、原木、锡。
2. 日线偏多与60分钟偏多对照分析
- 6只品种同时在日线和60分钟指标中偏多，分别是：10年期国债、铝合金、铜、国际铜、锡、苹果。
3. 日线偏空品种
- 21只品种被判定为日线偏空，包括：20号胶、焦煤、铅、线材、棉花、铁矿石、花生、沪深300指数、螺纹钢、棉纱、天然橡胶、焦炭、生猪、硅铁、玉米淀粉、氧化铝、纸浆、热轧卷板、豆油、中证1000指数、中证500指数。
4. 日线偏空与60分钟偏空对照分析
- 无品种同时在日线和60分钟指标中偏空。
5. 15分钟指标走势
- 偏多品种有5只：铝合金、10年期国债、5年期国债、30年期国债、白糖。
- 偏空品种有1只：乙二醇。
持仓异动分析
1. 多单增仓
- 17组合约出现多单异常增仓，主要集中在硅铁(SF611)、玻璃(FG609)、瓶片(PR609)、对二甲苯(PX611)等。
2. 空单减仓
- 10组合约出现空单异常减仓，主要集中在玻璃(FG609)、硅铁(SF611)、燃料油(fu2609)、沪铜(cu2609)、国际铜(bc2609)等。
3. 空单增仓
- 12组合约出现空单异常增仓，主要集中在硅铁(SF611)、燃料油(fu2611)、对二甲苯(PX611)等。
4. 多单减仓
- 11组合约出现多单异常减仓，主要集中在甲醇(MA609)、聚乙烯(I2609)、瓶片(PR609)、PF609等。
资金流向分析
1. 资金流入值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 中证1000 | IM | 879.75 | 40.18 | 4.79% |
| 中证500 | IC | 594.42 | 21.21 | 3.7% |
| 沪铜 | cu | 330.89 | 7.43 | 2.3% |
| 白银 | ag | 237.12 | 4.38 | 1.88% |
| 沪锡 | sn | 61.38 | 4.11 | 7.18% |
2. 资金流入比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 棉纱 | CY | 1.28 | 0.33 | 34.74% |
| 硅铁 | SF | 11.66 | 1.27 | 12.22% |
| 瓶片 | PR | 8.02 | 0.7 | 9.56% |
| 对二甲苯 | PX | 10.69 | 0.82 | 8.31% |
| 国际铜 | bc | 10.68 | 0.72 | 7.23% |
3. 资金流出值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 原油 | sc | 63.67 | -1.25 | -1.93% |
| 沪锌 | zn | 32.12 | -1.07 | -3.22% |
| 棕榈油 | p | 61.45 | -0.77 | -1.24% |
| 工业硅 | si | 17.06 | -0.75 | -4.21% |
| 豆油 | y | 66.07 | -0.66 | -0.99% |
4. 资金流出比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 铂 | pt | 10.89 | -0.66 | -5.71% |
| 钯 | pd | 5.42 | -0.26 | -4.58% |
| 工业硅 | si | 17.06 | -0.75 | -4.21% |
| 豆二 | b | 8.84 | -0.32 | -3.49% |
| 沪锌 | zn | 32.12 | -1.07 | -3.22% |
K线形态分析
1. 执带线形态（看涨）
- 线材：出现1次，成功率66.7%，平均表现0.46%。
2. 吞没形态（看涨）
- 菜籽油：出现5次，成功率71.4%，平均表现0.56%。
3. 孕线形态（看涨）
- 液化气：出现1次，成功率69.0%，平均表现0.37%。
- 燃料油：出现22次，成功率65.8%，平均表现4.27%。
- 螺纹钢：出现6次，成功率55.6%，平均表现0.41%。
- 低硫燃料油：出现3次，成功率55.6%，平均表现-0.36%。
4. 流星线形态（看跌）
- 聚乙烯：出现1次，成功率60.0%，平均表现-0.34%。
其他信息
- 数据来源：ifind，交易所网站，中盛期货。
- 设计作者：张雷【F3061499 / Z0002362】，褚思伟【F3061502 / Z0000239】。
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附注
- 投资者可通过《新智投》APP查看资金流向的盘中变化，并利用历史资金流向图等功能辅助决策。
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