20260828-中盛期货-新智投-数据分析日报20260828_12页_405kb
报告摘要
新智投-数据分析日报20260828总结
核心内容概览
本日报主要分析了当日期货市场的价格走势、指标评分、持仓异动、资金流向及K线形态，为投资者提供市场动态参考。
今日涨跌
今日涨幅靠前的品种包括：
- 碳酸锂(lc2701)：4.77%
- 苹果(AP610)：4.57%
- 钯(pd2610)：4.37%
- 原油(sc2610)：3.97%
- 白银(ag2610)：3.15%
跌幅靠前的品种包括：
- 油菜籽(RS609)：-4.65%
- SCFIS欧线(ec2610)：-1.83%
- 燃料油(fu2611)：-1.33%
- 乙二醇(eg2610)：-0.47%
- 多晶硅(ps2611)：-0.37%
指标评分
1. 日线偏多品种
日线指标偏强的合约有19只，主要包括：
- 原木
- 豆油
- 菜籽粕
- 黄大豆2号
- 豆粕
- 铜
- 线材
- 国际铜
- 20号胶
- 焦煤
- 棉花
- 棉纱
- 天然橡胶
- 等等
2. 日线偏多-60分钟偏多对照分析
以下品种在日线和60分钟指标中均偏多：
- 铅(pb2610)
- 豆油(y2701)
- 棉花(CF701)
- 天然橡胶(ru2701)
- 20号胶(nr2611)
- 焦煤(jm2701)
- 黄大豆2号(b2611)
3. 日线偏空品种
日线指标偏弱的合约有9只，包括：
- 鸡蛋
- 油菜籽
- 氧化铝
- 聚氯乙烯
- 不锈钢
- 粳米
- 花生
- 双胶纸
- 生猪
持仓异动分析
1. 多单异常增加
多单增仓的合约、公司组合有9组，具体如下：
- MA610 [国泰君安]：+20278.0
- AP610 [国泰君安]：+2773.0
- AP610 [海通期货]：+2375.0
- nr2611 [东证期货]：+1456.0
- op2611 [中信建投]：+951.0
- op2611 [浙商期货]：+846.0
- op2611 [国泰君安]：+873.0
- op2611 [中信期货]：+771.0
- op2611 [华西期货]：+512.0
2. 空单异常减少
空单减仓的合约、公司组合有10组，具体如下：
- MA610 [海通期货]：-19086.0
- jd2610 [国泰君安]：-4106.0
- eb2610 [国泰君安]：-8422.0
- au2610 [国泰君安]：-1320.0
- nr2610 [国泰君安]：-1680.0
- ao2610 [中信期货]：-6191.0
- br2610 [中信建投]：-1653.0
- AP610 [东证期货]：-3268.0
- AP610 [中信期货]：-2348.0
- AP610 [宏源期货]：-2281.0
3. 空单异常增加
空单增仓的合约、公司组合有7组，具体如下：
- pb2610 [华鑫期货]：+1525.0
- op2611 [中信建投]：+930.0
- op2611 [浙商期货]：+985.0
- op2611 [国泰君安]：+794.0
- op2611 [中信期货]：+736.0
- op2611 [华西期货]：+446.0
- hc2701 [国泰君安]：+18895.0
4. 多单异常减少
多单减仓的合约、公司组合有8组，具体如下：
- MA610 [海通期货]：-17486.0
- SM611 [中信期货]：-10124.0
- jd2610 [中信建投]：-4112.0
- pb2610 [银河期货]：-2058.0
- hc2610 [国泰君安]：-18727.0
- bu2610 [中信期货]：-7946.0
- br2610 [中信期货]：-1565.0
- AP610 [中财期货]：-2062.0
5. 多单离榜
多单离榜的合约、公司组合有1组：
- PF610 [方正中期]：-5.0
资金流向分析
1. 资金流入值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 中证1000 | IM | 793.46 | 793.46 | 0% |
| 中证500 | IC | 518.97 | 518.97 | 0% |
| 沪深300 | IF | 425.7 | 425.7 | 0% |
| 上证50 | IH | 114.49 | 114.49 | 0% |
| 10年期国债 | T | 87.42 | 87.42 | 0% |
2. 资金流入比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 双胶纸 | op | 3.09 | 0.33 | 11.96% |
| 焦煤 | jm | 128.69 | 10.2 | 8.61% |
| 原油 | sc | 76.23 | 6.01 | 8.56% |
| 碳酸锂 | lc | 166.8 | 11.76 | 7.59% |
| 国际铜 | bc | 9.85 | 0.64 | 6.95% |
3. 资金流出值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | eg | 27.72 | -15.25 | -35.49% |
| 甲醇 | MA | 34.09 | -10.89 | -24.21% |
| 豆粕 | m | 121.35 | -2.58 | -2.08% |
| 玻璃 | FG | 42.31 | -2.27 | -5.09% |
| 对二甲苯 | PX | 7.46 | -2.2 | -22.77% |
4. 资金流出比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | eg | 27.72 | -15.25 | -35.49% |
| 原木 | lg | 1.07 | -0.41 | -27.7% |
| 甲醇 | MA | 34.09 | -10.89 | -24.21% |
| 丙烯 | PL | 4.94 | -1.49 | -23.17% |
| 对二甲苯 | PX | 7.46 | -2.2 | -22.77% |
K线形态分析
1. 孕线形态（反转|看涨）
- 10年期国债：出现22次，成功率68.6%，平均表现0.20%
2. 三内生形态（反转|看涨）
- 聚乙烯：出现1次，成功率57.6%，平均表现0.22%
3. 战后休整形态（持续|看涨）
- 豆粕：出现10次，成功率56.3%，平均表现0.59%
4. 执带线形态（反转|看跌）
- 纤维板：出现1次，成功率71.4%，平均表现-0.57%
数据来源
- ifind
- 交易所网站
- 中盛期货
设计作者
- 张雷【F3061499 / Z0002362】
- 褚思伟【F3061502 / Z0000239】
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