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股指期货早班车总结（2023年1月9日）

核心内容

本报告为2023年1月9日的股指期货市场早班车，由招商期货有限公司发布。报告涵盖了多个股指期货合约的最新行情数据，包括涨幅、现价、涨跌、成交量、成交金额、持仓量、仓差、结算价、昨结算价和基差等关键指标。此外，还分析了当日A股市场的整体表现、资金流动、宏观经济数据及市场估值情况。

主要观点

1. 市场表现

• A股四大股指（上证指数、深成指、创业板指、科创50指数）在1月6日延续全线上扬趋势。
• 上证指数上涨 0.08%，报收 3157.64点；深成指上涨 0.32%，报收 11367.73点；创业板指上涨 0.95%，报收 2422.14点；科创50指数上涨 0.77%，报收 991.10点。
• 市场整体成交量为 8,382亿元，较前日略有减少。
• 行业板块中，矿物制品、电气设备、化纤 涨幅居前；旅游、广告包装、传媒娱乐 跌幅居前。
• 个股涨/平/跌数量分别为 1,865/198/2,982，显示市场分化。

2. 资金流动

• 北上资金 当日净流入 60.66亿元，为连续3日净流入，累计净流入 17,446.16亿元，再创历史新高。
• 杠杆资金 结束了连续2周净卖出态势，重新转为净买入，显示投资者情绪有所修复。
• 公开市场操作：央行开展 20亿元 7天逆回购操作，中标利率 2.00%，与前期持平；当日有 3,860亿元 逆回购到期，净回笼 3,840亿元。

3. 股指期货合约表现

• IC2301 涨幅 0.06%，现价 6024.2点，基差 -11.38点。
• IF2301 涨幅 0.39%，现价 3990.8点，基差 -9.91点。
• IH2301 涨幅 0.55%，现价 2719.4点，基差 -5.77点。
• IM2301 涨幅 0.33%，现价 6505.2点，基差 -4.88点。
• 各股指期货合约的 基差 均为负值，表明期货价格略低于现货价格，近月合约维持 升水状态。
• IF与IH 近月合约升水小幅扩大或收窄，显示市场对这两个指数的预期保持积极。
• IC季月合约 转为升水，预期边际转好。

4. 市场估值

• 当前上证50指数PE为 9.55，沪深300指数PE为 11.63，中证500指数PE为 23.16，中证1000指数PE为 28.95。
• 各指数PE值分别处于历史 35.94分位、30.27分位、22.27分位、11.40分位，显示整体估值处于价值区间。
• 上周各指数估值继续得到修复，市场对未来的预期有所改善。

关键信息汇总

重要声明

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总结

2023年1月9日，A股市场延续上行趋势，股指期货合约整体表现稳健，基差维持升水状态，市场预期积极。北上资金与杠杆资金的净流入为市场提供了资金支持，投资者情绪逐步修复。各指数估值处于价值区间，市场整体有进一步上行空间。投资者需关注市场波动及政策变化，理性决策，谨慎投资。