20260403-五矿期货-金融期权早报_13页_4mb
报告摘要
金融期权早报总结
核心内容概述
本报告汇总了2026年4月3日金融期权市场的关键数据与分析，包括主要金融指数、ETF期权标的行情、期权因子分析及策略建议。重点聚焦于上证50ETF、上证300ETF、创业板ETF、中证1000股指、上证500ETF以及华夏科创50ETF等标的的表现及期权市场相关指标。
主要金融指数概况
| 重要指数 | 指数代码 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交额（亿元） | 额变化（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 000001.SH | 3919.29 | -29.27 | -0.74% | 8118.97 | -853.82 |
| 上证50 | 000016.SH | 2853.45 | -25.34 | -0.88% | 1029.26 | -246.06 |
| 沪深300 | 000300.SH | 4478.91 | -47.15 | -1.04% | 4299.49 | -737.95 |
| 中证1000 | 000852.SH | 7623.42 | -140.74 | -1.81% | 3886.77 | -313.84 |
| 中证500 | 000905.SH | 7605.29 | -144.80 | -1.87% | 3255.90 | -292.10 |
| 深证成指 | 399001.SZ | 13486.94 | -219.58 | -1.60% | 4762.77 | -596.30 |
整体来看，主要指数均呈现下跌趋势，且成交量与成交额均有所减少。
ETF期权市场概况
上证50ETF (510050.SH)
- 收盘价：2.926元，较前日下跌0.025元，跌幅0.85%
- 成交量：419.34万份，较前日减少38.17万份
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率17.72%上方，加权隐波率16.92%，较前日变化-0.01%
- 压力位/支撑位：压力位3元，支撑位2.9元
- 持仓量PCR：0.7429，位于近一年来的17.96%水位
上证300ETF (510300.SH)
- 收盘价：4.489元，较前日下跌0.045元，跌幅0.99%
- 成交量：466.35万份，较前日减少34.88万份
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率18.34%上方，加权隐波率18.56%，较前日变化+0.72%
- 压力位/支撑位：压力位4.6元，支撑位4.5元
- 持仓量PCR：0.6726，位于近一年来的2.45%水位
创业板ETF (159915.SZ)
- 收盘价：3.164元，较前日下跌0.068元，跌幅2.10%
- 成交量：1035.75万份，较前日减少101.71万份
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率31.54%上方，加权隐波率30.22%，较前日变化+1.66%
- 压力位/支撑位：压力位3.4元，支撑位3.2元
- 持仓量PCR：0.9217，位于近一年来的25.31%水位
中证1000股指 (MO)
- 收盘价：7623.42元，较前日下跌140.74元，跌幅1.81%
- 成交量：388,676,703,461份，较前日减少313,844,505,95份
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率23.91%上方，加权隐波率27.52%，较前日变化+1.90%
- 压力位/支撑位：压力位8000元，支撑位7000元
- 持仓量PCR：0.8，位于近一年来的13.88%水位
上证500ETF (510500.SH)
- 收盘价：7.672元，较前日下跌0.137元，跌幅1.75%
- 成交量：486.43万份，较前日增加129.77万份
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率17.72%上方，加权隐波率16.92%，较前日变化-0.01%
- 压力位/支撑位：压力位3.4元，支撑位3.2元
- 持仓量PCR：0.7429，位于近一年来的17.96%水位
华夏科创50ETF (588000.SH)
- 收盘价：1.330元，较前日下跌0.039元，跌幅2.85%
- 成交量：2675.81万份，较前日减少338.05万份
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率23.91%上方，加权隐波率16.92%，较前日变化-0.01%
- 压力位/支撑位：压力位3元，支撑位2.9元
- 持仓量PCR：0.7429，位于近一年来的17.96%水位
期权因子分析
量仓PCR（以510050为例）
- 成交量PCR：1.1
- 持仓量PCR：0.74
- 量PCR变化：+0.49%
- 仓PCR变化：-0.03%
压力支撑位
- 510050：平值行权价2.78元，压力位3元，支撑位2.9元
- 510300：平值行权价4.29元，压力位4.6元，支撑位4.5元
- 159915：平值行权价2.95元，压力位3.4元，支撑位3.2元
- MO：平值行权价6600元，压力位8000元，支撑位7000元
- 510500：平值行权价3.05元，压力位3.4元，支撑位3.2元
- 588000：平值行权价1.29元，压力位3元，支撑位2.9元
期权策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，以获取期权时间价值收益，并根据市场动态调整持仓头寸。
具体策略示例：
-
上证50ETF (510050.SH)
- 卖出看跌：S_510050_2604P2850
- 卖出看涨：S_510050_2604C3200
-
上证300ETF (510300.SH)
- 卖出看跌：S_510300_2604P4400
- 卖出看涨：S_510300_2604C4800
-
创业板ETF (159915.SZ)
- 卖出看跌：S_159915_2604P3200
- 卖出看涨：S_159915_2604C3500
-
中证1000股指 (MO)
- 卖出看跌：S_MO2604P7400
- 卖出看涨：S_MO2604C8400
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