20260409-五矿期货-新能源期权早报_8页_2mb

新能源期权早报总结

核心内容概览

本报告提供了碳酸锂、多晶硅和工业硅三种新能源相关期权品种的市场数据与分析，涵盖标的期货价格走势、期权成交量与持仓量变化、隐含波动率以及压力支撑位等关键指标。同时，报告还提出了相应的期权策略建议。

标的行情解析

碳酸锂（LC）

• LC2605合约：昨日收盘价为158320元，较前日下跌2080元，跌幅1.29%。成交量为205786手，较前日增加36832手；持仓量为185821手，较前日减少7890手。
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率0.4856上方水平波动。
• 持仓量PCR：收报于0.8604，位于近一年来的66.12%水位。
• 压力支撑位：压力位为214000元，支撑位为160000元。

多晶硅（PS）

• PS2605合约：昨日收盘价为32700元，较前日下跌50元，跌幅0.15%。成交量为33327手，较前日增加12590手；持仓量为39473手，较前日增加333手。
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率0.4791上方水平波动。
• 持仓量PCR：收报于0.3565，位于近一年来的2.86%水位。
• 压力支撑位：压力位为71000元，支撑位为30000元。

工业硅（SI）

• SI2605合约：昨日收盘价为8280元，较前日上涨5元，涨幅0.06%。成交量为151056手，较前日增加5769手；持仓量为192580手，较前日增加3462手。
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率0.3212上方水平波动。
• 持仓量PCR：收报于0.4461，位于近一年来的42.86%水位。
• 压力支撑位：压力位为11000元，支撑位为8300元。

期权策略建议

碳酸锂（LC）

• 方向性策略：无
• 波动性策略：构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态调整持仓头寸以保持delta中性。建议组合：S_LC2606P130000、S_LC2606P140000、S_LC2606C170000、S_LC2606C180000

多晶硅（PS）

• 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。建议组合：B_PS2606P38000、S_PS2606P32000
• 波动性策略：无

工业硅（SI）

• 方向性策略：无
• 波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态调整持仓头寸以保持delta中性。建议组合：S_S12606P8000、S_S12606P8200、S_S12606C8800、S_S12606C9000

关键信息总结

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