20260831-国信证券-金融工程日报_沪指低开高走_AI视频概念爆发_16页_2mb

报告摘要

金融工程日报总结

核心内容

市场表现

2026年8月31日，大部分指数处于上涨状态。规模指数中，中证2000指数表现最好，上证50、沪深300、中证500、中证1000指数分别上涨0.46%、0.35%、0.72%、0.85%。板块指数中，科创100指数涨幅最大，达2.20%。风格指数中，沪深300价值指数表现较好，上涨0.76%，而沪深300成长指数仅微涨0.05%。

行业方面，传媒、计算机、电子、煤炭、机械行业涨幅较好，分别上涨3.68%、2.30%、2.14%、1.99%、1.80%。综合、有色金属、医药、房地产、商贸零售行业表现较差，分别下跌1.60%、1.35%、1.31%、1.27%、1.03%。

概念主题方面，短剧游戏、Kimi、影视、智谱AI、虚拟人等概念涨幅较好，收益分别为6.97%、6.47%、5.55%、5.47%、5.12%。而珠宝、黄金珠宝、多肽药、独家药、房地产精选等概念表现较差，收益分别为-5.36%、-4.16%、-2.78%、-2.75%、-2.70%。

市场情绪

2026年8月31日，市场情绪较为活跃，收盘时有87只股票涨停，13只股票跌停。昨日涨停股票今日收盘平均收益为0.71%，昨日跌停股票今日收盘平均收益为0.42%。今日封板率为71%，较前日下降7%；连板率为22%，较前日下降2%。

市场资金流向

截至2026年8月28日，两融余额为26591亿元，其中融资余额26302亿元，融券余额289亿元。两融余额占流通市值比重为2.7%，两融交易占市场成交额比重为9.0%。近一年来，两融余额与交易占比维持在2.6%和10.0%左右。

折溢价

ETF方面，当日深证100ETF融通溢价0.76%，银行AH优选ETF招商折价0.62%。近半年以来，ETF日均成交金额为19亿元，当日折价率为2.63%。

大宗交易方面，近半年以来日均成交金额为19亿元，当日成交金额为9亿元，折价率为2.63%，较平均折价率5.81%有所下降。

股指期货方面，当日上证50、沪深300、中证500、中证1000股指期货主力合约年化贴水率分别为11.48%、9.07%、12.64%、13.06%。其中，上证50贴水率处于近一年来7%分位点，中证1000贴水率处于41%分位点。

机构关注与龙虎榜

近一周内被机构调研较多的股票包括胜宏科技（254家机构调研）、三花智控、芯源微、嘉立创、TCL科技、铂科新材、麦格米特、深南电路等。

龙虎榜数据显示，机构专用席位净流入前十的股票是锦龙股份、绿控传动、亿田智能、法尔胜、沃特股份、键凯科技、海看股份、荣亿精密等；净流出前十的股票是誉衡药业、红板科技、天娱数科、敦煌种业、浪潮信息、大族激光、华是科技、力芯微、星网锐捷、肯特股份、经纬辉开、彩虹集团等。

陆股通净流入前十的股票是中文在线、力芯微、锦龙股份、亿田智能、赤天化、经纬辉开、沃特股份、海看股份、金健米业、联创光电等；净流出前十的股票是大族激光、白银有色、芒果超媒、天娱数科、誉衡药业、红宝丽、星网锐捷、浪潮信息、键凯科技、青山纸业等。

关键信息汇总

市场表现

宽基指数：中证2000指数上涨0.98%，上证50上涨0.46%，沪深300上涨0.35%，中证500上涨0.72%，中证1000上涨0.85%。
板块指数：科创100指数上涨2.20%，上证综指上涨0.86%，深证综指上涨0.60%，中小100指数上涨0.48%，创业板指上涨0.42%，北证50上涨0.14%。
风格指数：沪深300价值指数上涨0.76%，沪深300成长指数上涨0.05%，中证500价值指数下跌0.19%，中证500成长指数上涨0.61%。

市场情绪

涨停与跌停：今日收盘涨停87只，跌停13只；盘中最高涨停88只，最高跌停16只。
涨跌停股票表现：昨日涨停股票今日收盘平均收益为0.71%，昨日跌停股票今日收盘平均收益为0.42%。
封板率与连板率：今日封板率71%，连板率22%；较前日分别下降7%和2%。

市场资金流向

两融余额：截至2026年8月28日，两融余额为26591亿元，其中融资余额26302亿元，融券余额289亿元。
两融占比：两融余额占流通市值比重为2.7%，两融交易占市场成交额比重为9.0%。
ETF折溢价：深证100ETF融通溢价0.76%，银行AH优选ETF招商折价0.62%。
大宗交易折溢价：近半年日均成交金额为19亿元，当日成交金额为9亿元，折价率为2.63%。
股指期货贴水率：上证50贴水率11.48%（7%分位点），沪深300贴水率9.07%（24%分位点），中证500贴水率12.64%（26%分位点），中证1000贴水率13.06%（41%分位点）。

机构关注与龙虎榜

机构调研：胜宏科技被254家机构调研，三花智控、芯源微、嘉立创、TCL科技、铂科新材、麦格米特、深南电路等也受到较多关注。
龙虎榜机构交易：净流入前十的股票包括锦龙股份、绿控传动、亿田智能、法尔胜、沃特股份、键凯科技、海看股份、荣亿精密等；净流出前十的股票包括誉衡药业、红板科技、天娱数科、敦煌种业、浪潮信息、大族激光、华是科技、力芯微、星网锐捷、肯特股份、经纬辉开、彩虹集团等。
陆股通交易：净流入前十的股票包括中文在线、力芯微、锦龙股份、亿田智能、赤天化、经纬辉开、沃特股份、海看股份、金健米业、联创光电等；净流出前十的股票包括大族激光、白银有色、芒果超媒、天娱数科、誉衡药业、红宝丽、星网锐捷、浪潮信息、键凯科技、青山纸业等。