20260731-国信证券-金融工程日报_沪指放量上涨_AI应用方向走强_16页_2mb

金融工程日报总结

核心内容

市场表现

2026年7月31日，市场整体表现较好，大部分指数上涨。具体来看：

• 规模指数：中证2000指数涨幅最大（3.20%），上证50指数微跌（-0.12%），沪深300指数上涨0.85%，中证500指数上涨2.52%，中证1000指数上涨2.53%。
• 板块指数：科创100指数涨幅最大（4.31%），深证综指上涨2.32%，中小100指数上涨2.04%，创业板指上涨3.06%，北证50指数上涨3.26%。
• 风格指数：中证500成长指数涨幅最大（3.47%），沪深300价值指数下跌0.83%，沪深300成长指数上涨1.56%。

行业表现

• 上涨行业：传媒（5.87%）、计算机（5.79%）、通信（3.88%）、电子（3.59%）、机械（3.18%）。
• 下跌行业：银行（-1.39%）、石油石化（-0.47%）、非银（-0.44%）、食品饮料（-0.37%）、交通运输（0.06%）。

概念主题表现

• 上涨概念：Kimi（10.19%）、拼多多合作商（9.46%）、智谱AI（8.97%）、ChatGPT（7.70%）、快手平台（7.65%）。
• 下跌概念：央企银行（-1.50%）、钢铁股精选（-0.95%）、银行精选（-0.78%）、保险精选（-0.70%）、央企煤炭（-0.65%）。

市场情绪

涨跌停情况

• 今日市场情绪高涨，盘中最高有120只股票涨停，收盘时有102只股票涨停。
• 无股票跌停。
• 封板率为45%，较前日下降26%，为近一个月新低。
• 连板率为18%，较前日提升5%。

昨日涨跌停股今日表现

• 昨日涨停股今日收盘收益为2.66%。
• 昨日跌停股今日收盘收益为3.19%。

市场资金流向

两融余额

• 截至2026年7月30日，两融余额为26065亿元，其中融资余额25845亿元，融券余额220亿元。
• 两融余额占流通市值比重为2.7%，两融交易占市场成交额比重为8.3%。

ETF折溢价

• 溢价较多：创科技ETF国联安（1.93%）。
• 折价较多：云计算ETF广发（1.55%）。

大宗交易折溢价

• 近半年以来大宗交易日均成交金额为19亿元，2026年7月30日成交金额为15亿元。
• 近半年平均折价率为6.46%，当日折价率为3.41%。

股指期货升贴水

• 上证50股指期货主力合约年化贴水率为7.62%，处于近一年17%分位点。
• 沪深300股指期货主力合约年化贴水率为7.81%，处于近一年34%分位点。
• 中证500股指期货主力合约年化贴水率为9.43%，处于近一年54%分位点。
• 中证1000股指期货主力合约年化贴水率为8.85%，处于近一年71%分位点。

机构关注与龙虎榜

机构调研

• 近一周内被调研较多的股票包括：壹石通（33家机构）、好上好、云天化、利尔化学、国科天成、达实智能、胜通能源、中原内配等。

龙虎榜

• 机构净流入前十：昆仑万维、蓝色光标、协鑫能科、中文在线、奥比中光-W、招金黄金、通源石油、麦格米特、海南海药、易点天下。
• 机构净流出前十：德明利、和林微纳、飞龙股份、托伦斯、博源化工、圣阳股份、海欣食品、立新能源、用友网络、正和生态。
• 陆股通净流入前十：昆仑万维、蓝色光标、招金黄金、和林微纳、易点天下、中文在线、九安医疗、协鑫能科、麦格米特、百合花。
• 陆股通净流出前十：德明利、圣阳股份、博源化工、共进股份、飞龙股份、卓易信息、通源石油、香江控股、华之杰、朗姿股份。

风险提示

• 市场环境存在变动风险。
• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。

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