20220801-天风证券-行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_8页_1mb

金融工程行业流动性跟踪周报总结

核心内容概览

本报告为2022年08月01日发布的行业流动性跟踪周报，主要分析了ETF资金流动、北向资金流入、基金增量资金分布、融资融券情况、股票回购资金及产业资本增减持等市场动态，为投资者提供市场资金流向的参考信息。

主要观点与关键信息

1. ETF 资金流入板块

• 资金净流入：上周有222只ETF存在资金净流入，245只ETF存在资金净流出。
• 净流入靠前的ETF：
  • 南方中证1000ETF：55.24亿元
  • 华夏中证1000ETF：33.30亿元
  • 国泰中证军工ETF：6.54亿元
  • 华泰柏瑞沪深300ETF：6.03亿元
  • 华宝中证医疗ETF：5.21亿元
• 净流出靠前的ETF：
  • 南方中证500ETF：8.21亿元
  • 南方中证全指房地产ETF：6.49亿元
  • 华泰柏瑞红利ETF：4.29亿元
  • 华泰柏瑞中证光伏产业ETF：4.27亿元
  • 国泰中证煤炭ETF：3.29亿元
• 资金净流入靠前的行业：
  • A股宽基：76.93亿元
  • 医药：12.31亿元
  • 商品期货：8.17亿元
• 资金净流出靠前的行业：
  • 周期：-17.09亿元
  • 金融：-10.46亿元
  • 策略/风格：-5.89亿元
• 行业涨跌幅：
  • 平均涨幅靠前的行业：商品期货（2.82%）、国际宽基（1.81%）、债券（0.28%）
  • 平均跌幅靠前的行业：医药（-4.75%）、H股宽基（-2.27%）、科技（-1.53%）

2. 北向资金流入行业

• 北向资金自2014年开通沪港通和深港通后，已成为A股市场的重要参与者。
• 净流入较多的行业：
  • 电子：48.35亿元
  • 通信：16.90亿元
  • 电力设备及新能源：9.22亿元
• 净流出较多的行业：
  • 家电：-9.68亿元
  • 建材：-9.65亿元
  • 交通运输：-9.31亿元

3. 基金增量资金分布

• 预计随着基金的成立和建仓，未来将有较大增量资金流入以下行业：
  • 电力设备及新能源：83亿元
  • 医药：71亿元
  • 食品饮料：44亿元
  • 有色金属：41亿元
• 分析依据包括基金经理的投资偏好、基金持仓及权益配置仓位。

4. 融资融券跟踪

• 融资融券余额：16275亿元，环比增速为0.04%。
• 融资买入额：3024亿元，融券卖出额：271亿元，净买入额：2753亿元。
• 融资买入靠前的行业：
  • 电力设备及新能源：440.22亿元
  • 电子：291.47亿元
  • 医药：227.29亿元
• 融券卖出靠前的行业：
  • 电力设备及新能源：42.38亿元
  • 电子：32.40亿元
  • 医药：24.22亿元

5. 股票回购资金跟踪

• 上周实施回购金额：9.59亿元，环比减少0.28亿元。
• 预计剩余回购金额：672.76亿元。
• 实施回购金额靠前的行业：
  • 轻工制造：1.43亿元
  • 医药：1.15亿元
  • 建筑：1.10亿元
• 预计回购金额靠前的行业：
  • 非银行金融：113.61亿元
  • 机械：62.98亿元
  • 汽车：61.11亿元

6. 产业资本增减持跟踪

• 上周产业资本净减持：113.10亿元，较上上周净减持额有所减少。
• 增持靠前的行业：
  • 综合：5.45亿元
  • 交通运输：3.46亿元
  • 医药：2.47亿元
• 减持靠前的行业：
  • 基础化工：21.55亿元
  • 电力设备及新能源：19.46亿元
  • 机械：15.38亿元

风险提示

本报告为市场统计，不构成投资建议。

作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 联系人：韩乾
  邮箱：hanqian@tfzq.com

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图表目录

• 图1：近1周各类ETF平均涨跌幅
• 图2：近1周各类ETF资金流动规模（单位：亿元）
• 图3：近2周北向资金行业配置变动信息
• 图4：预估权益类基金投资行业资金分布信息（单位：亿元）
• 图5：融资融券余额周度统计
• 图6：两融交易规模周度统计
• 图7：融资买入金额行业分布信息
• 图8：融券卖出金额行业分布信息
• 图9：股票回购实施金额周度统计
• 图10：预计股票回购剩余金额上限周度统计
• 图11：股票回购实施金额行业分布信息
• 图12：预计股票回购剩余金额上限行业分布信息
• 图13：产业资本增减持周度信息
• 图14：产业资本增持行业分布信息
• 图15：产业资本减持行业分布信息

重要声明

• 分析师声明：本报告所表述的所有观点均准确反映了分析师的个人看法，与报酬无直接或间接联系。
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