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权日志 1018 总结

核心内容

本报告由上海东证期货有限公司发布，日期为2022年10月18日，主要内容包括当日股指走势、隐含波动率变化、市场行情展望、期权策略推荐以及风险提示。

行情回顾

• 股指表现：
  • 上证指数收于3080.96点，下跌0.13%。
  • 深证成指收于11187.70点，上涨0.23%。
  • 创业板指收于2446.93点，上涨0.49%。
• 市场成交量：
  • 沪深两市成交7938.02亿元，较昨日小幅缩量1.67%。
  • 沪市成交3260.03亿元，深市成交4678.0亿元。
• 个股涨跌比：
  • 涨跌比为2176:2556，市场总体赚钱效应为45.98%。
• 行业板块表现：
  • 涨幅较大的行业板块有中药、化学制药、物流。
  • 跌幅较大的行业板块有油气开采及服务、种植业与林业、燃气。

行情展望

• 股指走势：
  • 今日股指微跌，市场整体表现震荡。
  • 预期后期隐含波动率将窄幅震荡。
• 波动率变化：
  • 上证50ETF隐含波动率为18.59%，下降2.68%。
  • 沪深300ETF隐含波动率为18.47%，下降3.15%。
  • 沪深300股指隐含波动率为19.48%，下降2.47%。
  • 中证1000股指隐含波动率为24.14%，下降4.41%。

期权策略推荐

• 认沽比率价差策略：
  • 推荐理由：短期内指数走势不甚明朗，且筑底结构显现，继续下探概率较小。
• 做空波动率策略：
  • 推荐理由：目前隐含波动率处于短期内高位，且行情处于下跌趋势性行情，可适当做空波动率。

风险提示

• 政策等因素的预期外变动：
  • 可能引发市场极端行情，需密切关注。

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公司简介

• 公司名称：上海东证期货有限公司
• 成立时间：2008年
• 公司性质：东方证券股份有限公司全资子公司
• 注册资本：38亿元人民币
• 主要业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售等
• 交易所会员资格：上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所
• 分支机构：全国共设有36家分支机构，覆盖多个经济发达地区
• IB网点：在北京、上海、广州、深圳设有149个证券IB分支网点

免责声明

• 本报告由上海东证期货有限公司制作及发布。
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