金融工程定期报告：外围市场驱动A股走低，食品饮料、社会服务、非银金融行业表现较好-240806-江海证券-13页_884kb

金融工程定期报告总结（2024年8月6日）

核心内容概述

本报告聚焦于2024年8月6日A股及港股市场的表现，以及衍生品市场的动态变化，从金融工程角度对市场数据进行跟踪、统计与分析。

一、市场指数表现

1.1 A股主要宽基指数

• 近1个交易日：A股主要宽基指数震荡收跌，其中北证50跌幅最大（-3.03%），三板成指跌幅最小（-0.12%）。
• 近5个交易日：中证2000涨幅最大（0.23%），北证50跌幅最大（-1.81%）。
• 近20个交易日：北证50涨幅最大（2.26%），上证指数跌幅最大（-2.11%）。

1.2 港股及海外宽基指数

• 近1个交易日：港股及海外宽基指数跌幅显著，日韩市场触及熔断。法国CAC40跌幅最小（-1.42%），日经225跌幅最大（-12.40%）。
• 近5个交易日：恒生指数跌幅最小（-3.13%），日经225跌幅最大（-18.22%）。
• 近20个交易日：印度Sensex30跌幅最小（-1.55%），日经225跌幅最大（-23.11%）。

二、申万一级行业表现

2.1 近1个交易日表现

• 涨幅靠前行业：食品饮料（+1.00%）、社会服务（+0.67%）、非银金融（-0.27%）。
• 跌幅靠前行业：电子（-5.04%）、通信（-4.37%）、计算机（-3.47%）。

2.2 近5个交易日表现

• 涨幅靠前行业：社会服务（+6.78%）、医药生物（+3.95%）、农林牧渔（+3.65%）。
• 跌幅靠前行业：基础化工（-0.87%）、纺织服饰（-0.74%）、环保（-0.99%）。

2.3 近20个交易日表现

• 涨幅靠前行业：综合（+6.78%）、国防军工（+6.65%）、非银金融（+6.64%）。
• 跌幅靠前行业：机械设备（-0.53%）、环保（+0.79%）、煤炭（-12.12%）。

三、融资融券及资金流向

• 两融余额：截止至2024年8月5日，沪深两市两融余额为14253.71亿元，其中融资余额为14053.13亿元，融券余额为200.58亿元，占流通市值比重为2.24%。
• 北向资金：净流入2.88亿元。
• 南向资金：净流入12.73亿元。

四、衍生品市场分析

4.1 股指期货

• 主力合约近1日涨跌幅：IF（-1.18%）、IC（-1.92%）、IH（-0.67%）、IM（-2.65%）。
• 主力合约近5日涨跌幅：IF（-1.16%）、IC（+0.22%）、IH（-0.71%）、IM（+0.69%）。
• 主力合约近20日涨跌幅：IF（-1.08%）、IC（-1.52%）、IH（-0.58%）、IM（+0.16%）。
• 最新基差：IF（-0.52点）、IC（-4.05点）、IH（+2.08点）、IM（-8.18点）。

4.2 国债期货

• 主力合约近1日涨跌幅：T（+0.27%）、TF（+0.10%）、TS（+0.03%）、TL（+1.14%）。
• 主力合约近5日涨跌幅：T（+0.57%）、TF（+0.31%）、TS（+0.12%）、TL（+1.84%）。
• 主力合约近20日涨跌幅：T（+1.60%）、TF（+1.00%）、TS（+0.42%）、TL（+4.52%）。
• 最新基差：T（0.078元）、TF（0.074元）、TS（0.207元）、TL（0.190元）。

五、关键信息汇总

六、主要观点

1. 市场整体偏弱：受外围市场影响，A股及港股主要指数持续震荡下行，尤其是日韩市场出现大幅下跌。
2. 行业分化明显：不同时间段内，表现较好的行业有所不同，但食品饮料、社会服务、医药生物、农林牧渔等行业在多个时间段中表现突出。
3. 资金流向稳健：尽管市场震荡，北向与南向资金均保持净流入，显示外资对市场的信心仍存。
4. 衍生品市场承压：股指期货整体下跌，基差为负，显示市场情绪偏悲观；国债期货微涨，基差为正，反映市场对利率的预期较为稳定。
5. 风险提示：本报告存在数据缺失、错误或不及时的风险，仅用于市场数据跟踪分析，不构成投资建议。

七、总结

综上所述，2024年8月5日，A股及港股市场受外围影响持续震荡下行，但部分行业如食品饮料、社会服务、医药生物、农林牧渔等表现相对较好。融资融券余额维持在较高水平，北向与南向资金均保持净流入。股指期货整体承压，基差为负；国债期货小幅上涨，基差为正。市场情绪偏谨慎，需关注外围市场变化及政策动向对后续走势的影响。