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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-03-30）

核心内容概述

本报告主要分析了2018年3月30日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场情况，涵盖自然涨跌停、创新高/低、多空排列、大宗交易、融资融券、股指期货、股票期权及分级基金等关键指标。

一、情绪面分析

1.1 自然涨跌停情况

• 今日A股非ST个股中，自然涨停个股62只，占比 1.81%，自然跌停个股1只，占比 0.03%。
• 涨停封板率为 69.66%，连板率为 25.53%，表明市场上涨情绪较强，但涨停个股封板情况有所分化。

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股161只，较上一交易日增加82只，占比 4.69%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股7只，较上一交易日减少33只，占比 0.20%，低于过去一年平均水平。
• 新高个股数量明显上升，显示市场存在较强的上涨动能；新低个股减少，市场情绪偏乐观。

1.3 多空头排列情况

• 形成多头排列看涨个股791只，占比 23.06%，较上一交易日增加243只。
• 形成空头排列看跌个股498只，占比 14.52%，较上一交易日增加72只。
• 多头排列数量增加，空头排列数量也有所上升，但多头占比较高，整体市场情绪偏多。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 115440万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率下降至 5.02%，表明大宗交易市场流动性有所改善，市场情绪趋于稳定。

二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额为 10032.20亿元，周环比下降 0.78%。
• 融资买入额为 447.63亿元，融券卖出额为 12.78亿元，净买入额为 434.85亿元，较上一交易日 400.51亿元 增加，显示市场资金整体偏多。

2.2 沪/深港通资金情况

• 今日沪港通、深港通暂停交易，无资金流入流出，说明港股通在当日未开放，资金流动受限。

三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1804 报收 3884.20，上涨 0.26%，贴水 0.37%；沪深300指数报收 3898.50，上涨 0.11%。
• 上证50期指IH1804 报收 2712.40，下跌 0.57%，贴水 0.36%；上证50指数报收 2722.15，下跌 0.61%。
• 中证500期指IC1804 报收 6101.00，上涨 1.88%，贴水 0.22%；中证500指数报收 6114.74，上涨 1.32%。
• 沪深300期指表现略强于现货，中证500期指涨幅明显高于现货，显示市场对中小盘股情绪偏暖。

3.2 股票期权

• 波动率指数 为 24.94，较上一交易日下降 0.08%，表明市场波动性有所降低。
• 50ETF 报收 2.71，较上一交易日下跌 0.77%，显示市场对上证50指数相关ETF情绪偏弱。
• PCR（成交量） 为 0.86，PCR（持仓量） 为 0.58，均较上一周下降，表明市场看涨情绪有所减弱。

3.3 分级基金

• 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元）的平均整体溢价率为 1.2209%，整体折价率波动较小。
• 部分品种套利机会不明显，表明市场流动性较好，但套利空间有限。

四、关键信息总结

五、风险提示

本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议，投资者应自行判断并谨慎决策。