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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-06-26）

核心内容概述

本报告为2018年6月26日的A股市场情绪与资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/低个股数量、多/空头排列情况、大宗交易、融资融券、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（Put/Call Ratio）以及分级基金等关键指标，旨在为市场参与者提供全面的市场情绪与资金动向参考。

主要观点

1. 市场情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日非ST个股中，自然涨停49只，自然跌停9只，分别占比1.42%和0.26%。
  • 涨停封板率为59.04%，连板率为13.95%。

• 新高/新低个股情况：

  • 创60日新高的个股23只，较上一交易日减少7只，占比0.67%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股580只，较上一交易日增加441只，占比16.83%，高于过去一年平均水平。

• 多空头排列情况：

  • 形成多头排列看涨个股64只，较上一交易日增加15只，占比1.86%。
  • 形成空头排列看跌个股2702只，较上一交易日增加48只，占比78.41%。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为133710.32万元，较上一交易日有所增加。
  • 折价率下降至3.75%，显示市场对大宗交易的接受度有所提升。

2. 资金面

• 融资融券余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为9236.76亿元，周环比下降4.32%。
  • 融资买入额216.61亿元，融券卖出额8.41亿元，净买入额208.21亿元，较上一交易日上升。

• 沪/深港通资金流动：

  • 沪股通净流入15.19亿元，港股通净流出10.15亿元。
  • 深股通净流入8.45亿元，港股通净流出3.56亿元。
  • 资金净流向变为北向，净流入25.34亿元。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1807报收3492.00点，下跌0.96%，贴水1.11%。
  • 上证50期指IH1807报收2481.20点，下跌1.52%，贴水1.02%。
  • 中证500期指IC1807报收5095.00点，上涨0.72%，贴水1.27%。

• 波动率指数与50ETF：

  • 今日波动率指数为21.32，较上一交易日上升2.07%。
  • 50ETF报收2.52元，较上一交易日下跌1.10%。

• PCR（Put/Call Ratio）：

  • PCR（成交量）为1.18，环比上升25.13%。
  • PCR（持仓量）为0.49，环比下降23.08%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的分级基金平均整体折价率为0.2522%，波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息汇总

个股情绪指标

资金流动

股指期货

波动率指数与50ETF

• 波动率指数：21.32，较上一交易日上升2.07%。
• 50ETF：2.52元，较上一交易日下跌1.10%。

PCR（Put/Call Ratio）

• PCR（成交量）：1.18，环比上升25.13%。
• PCR（持仓量）：0.49，环比下降23.08%。

分级基金

• 平均整体折价率：0.2522%，波动较大，部分品种存在套利机会。

风险提示

本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。投资者应根据自身情况独立判断，必要时咨询专业人士意见。

作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  电话：18616029821

• 联系人：韩谨阳
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