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报告摘要

期市多维异动雷达总结

核心内容概览

本报告汇总了近期期货市场的主要异动数据，涵盖多个交易所的主力合约涨跌幅、成交量、持仓量、投机度、基差变化、加权波动率以及跨合约和跨品种套利情况，为投资者提供市场动态的多维分析。

主要观点

1. 涨跌幅分析

沪金上涨3.44%，是涨幅最大的品种。
焦炭上涨2.69%，沪银上涨2.58%，豆一上涨1.59%，豆二上涨1.01%，豆油上涨0.29%，玉米上涨0.17%，豆粕上涨0.85%，菜油上涨0.90%，棉花上涨1.35%。
沪镍下跌2.69%，甲醇下跌2.16%，丙烯下跌2.40%，沪锡下跌0.03%，尿素下跌0.29%，低硫燃油下跌0.22%，20号胶下跌1.03%，沪铅下跌0.06%，橡胶下跌1.14%，热卷下跌1.06%。

2. 成交量分析

燃油成交量最高，达658,064万手。
玻璃成交量为1,170,173万手，螺纹钢为2,308,417万手，热卷为1,552,968万手，沪金为383,203万手。
低硫燃油、沪金、燃油等品种成交量均高于其他。

3. 持仓量分析

螺纹钢持仓量最大，为2,308,417万手。
热卷持仓量为1,552,968万手，玻璃为1,416,492万手，沪金为204,961万手，沪银为313,530万手。
低硫燃油、原油、沪镍等品种持仓量也相对较高。

4. 投机度分析

燃油投机度最高，为5.17%。
国际铜、低硫燃油、沪金、焦炭、PTA等品种投机度均在3%以上。
丙烯、玻璃、甲醇等品种投机度较低。

5. 基差变化

沪金基差为-9.89%，热卷基差为4%，焦炭基差为-39.5%，豆油基差为-1710，菜油基差为-105。
低硫燃油基差为-20，原油基差为-9.5，沪锡基差为-415。

6. 加权波动率

燃油波动率最高，为3.91%。
国际铜、低硫燃油、沪金、焦炭、合成橡胶等品种波动率均在2%以上。
甲醇、玻璃、螺纹钢等波动率较低。

关键信息

跨合约套利

广期所：
- 碳酸锂主力-次主力：1540（+100）
- 工业硅主力-次主力：-60（-10）
- 多晶硅主力-次主力：-130（+15）
- 铂主力-次主力：-2.00（-0.85）
- 钯主力-次主力：-2.30（-0.70）
上期所/能源中心：
- 铝合金主力-次主力：-30（-15）
- 沪银主力-次主力：-35（-9）
- 沪铝主力-次主力：0（+5）
- 氧化铝主力-次主力：-3（-1）
- 沪金主力-次主力：-2.04（-0.16）
- 国际铜主力-次主力：200（-70）
- 合成橡胶主力-次主力：0（0）
- 沥青主力-次主力：185（+32）
- 沪铜主力-次主力：130（+20）
- 燃油主力-次主力：168（+19）
- 热卷主力-次主力：3（0）
- 低硫燃油主力-次主力：212（+7）
- 沪镍主力-次主力：-240（-40）
- 20号胶主力-次主力：-70（-20）
- 沪铅主力-次主力：-5（+15）
- 螺纹钢主力-次主力：-33（-1）
- 橡胶主力-次主力：-920（-5）
- 原油主力-次主力：7.8（+2.1）
- 沪锡主力-次主力：220（-170）
- 纸浆主力-次主力：-8（+4）
- 不锈钢主力-次主力：-5（+10）
- 沪锌主力-次主力：-55（-5）
郑商所：
- 玻璃主力-次主力：-80（+1）
- 甲醇主力-次主力：17（+9）
- 短纤主力-次主力：58（-4）
- 丙烯主力-次主力：135（+7）
- 瓶片主力-次主力：94（-4）
- 对二甲苯主力-次主力：148（+18）
- 纯碱主力-次主力：-38（-1）
- 硅铁主力-次主力：48（+2）
- 烧碱主力-次主力：-21（-5）
- 锰硅主力-次主力：-48（-2）
- PTA主力-次主力：128（-10）
- 尿素主力-次主力：-41（+2）
大商所：
- 纯苯主力-次主力：147（+5）
- 苯乙烯主力-次主力：160（+11）
- 乙二醇主力-次主力：423（+34）
- 纤维板主力-次主力：-55（-9）
- 铁矿石主力-次主力：12.0（+2.0）
- 焦煤主力-次主力：-174.5（-27.5）
- 焦炭主力-次主力：-63.5（-61.5）
- 塑料主力-次主力：473（+14）
- LPG主力-次主力：118（-4）
- 聚丙烯主力-次主力：771（+14）
- PVC主力-次主力：-141（0）
- 塑料月均价主力-次主力：97（+17）
- 聚丙烯月均价主力-次主力：76（-11）
- PVC月均价主力-次主力：-34（+4）

跨品种套利

盘面卷螺差：222（+5）
盘面螺矿比：4.192（-0.043）
盘面焦炭/焦煤：1.483（+0.029）
螺纹盘面钢厂利润：-207.7（-34.1）
热卷盘面钢厂利润：164.3（-29.1）
玻璃-纯碱：-46（+6）
PP-3*甲醇：549（+20）
PXN：347（+19）
PTA现金流成本：5595（-178）
沪金指数/沪银指数：0.061（+0.001）
镍锡比：0.296（-0.006）
铜铝比：4.508（-0.005）
铜锌比：4.195（-0.027）
铜铅比：6.858（+0.045）
铜镍比：0.842（+0.021）
猪粮比：5.395（+0.104）
两粕差：782（+25）
豆油-棕榈油：-944（+27）
豆油-菜油：-1710（-53）
菜油-棕榈油：766（+80）
油粕比（豆油/豆粕）：2.733（-0.011）
油粕比（菜油/菜粕）：4.400（+0.042）
三十年国债-十年国债：6.000（-0.080）
三十年国债-五年国债：8.890（-0.080）
十年国债-五年国债：2.890（0.000）
十年国债-二年国债：6.762（-0.024）
五年国债-二年国债：3.872（-0.024）

重要资讯

伊朗局势：
- 美国副总统万斯称与伊朗谈判将需要一些时间。
- 伊朗称与阿曼就霍尔木兹海峡航运路线达成一致，协议进入最后阶段。
- 伊朗国家石油公司（NIOC）的银行账户被冻结，凸显其财政压力。
美联储：
- 卡什卡利认为现在是逐步加息的时候，但不主张大幅加息。
- 库克表示如果通胀回落趋势未恢复，准备支持加息。
- 贝森特评论美联储内部动态，指出其对通胀的担忧。
中国原油运输：
- 中国暂停一周后重新装运沙特原油，运输路线由红海变为绕行非洲。
黄金市场：
- 2026年上半年黄金ETF增仓量同比下降66.17%。
- 黄金产量同比下降14.62%，但消费量增长1.23%。
印度原油采购：
- 印度炼厂买入中东及西非原油。
特朗普言论：
- 可能再次让油价上涨。