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报告总结

日期: 2023年9月19日
来源: 招商期货有限公司

市场表现

• A股指数: 9月18日，上证指数上涨0.26%至3125.93点；深成指上涨0.55%至102000.4点；创业板指上涨0.89%至20204.7点；科创50指数下跌0.84%至879.53点。
• 成交量: 全天成交6993亿元，较前一日减少231亿元。
• 板块动态: 涨幅居前行业包括旅游(+3.10%)、酒店餐饮(+3.05%)、汽车类(+2.59%)；跌幅居前包括电信运营(-1.64%)、半导体(-1.62%)、房地产(-1.03%)。
• 投资者情绪: 个股涨跌比为3394/210/1664，投资者情绪需修复。

关键数据分析

• 期货合约:
  • IC系列(中证500): IC2310涨6%，IC2311涨4%，IC2312涨7%，IC2403涨6%，近期合约基差-1191点，升水走扩。
  • IF系列(沪深300): IF2310涨4%，IF2311涨1%，IF2312涨0%，IF2403涨3%，近期合约基差-1609点。
  • 其他: IH系列上证50表现积极，IM系列中证1000涨0%，基差整体走弱。
• 基差情况: IM近月合约贴水收窄，IC、IF、IH近期合约升水扩展，衍生品市场积极，呈现contango结构，市场对大盘风格预期强。

市场观点

• 整体趋势: 市场以8月25日低位为支撑，处于底部震荡阶段；沪深300指数估值性价比较高，预计后市震荡走强，但短期投资者谨慎，因国庆假期临近。
• 关注因素: 短期需观察增量资金入场和北上资金变化。

其他

• 资金流动: 北上资金当日净流入2829亿元，今年以来累计净流入1235.20亿元。央行公开市场操作净投放290亿元。

该报告基于特定数据来源分析，观点仅供参考，市场风险提示适用。