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报告摘要
金融工程市场分析总结（2021-03-04）
核心内容概览
本报告汇总了2021年3月4日A股市场的关键数据，包括情绪面、资金面和衍生品及其他市场指标，旨在为投资者提供市场动态的全面分析。
一、市场情绪面
1.1 个股自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：42只，占比1.05%。
- 自然跌停个股：12只，占比0.30%。
- 涨停封板率：60.00%。
- 连板率：20.73%。
1.2 创60日新高/低个股情况
- 创60日新高的个股：140只，较上一交易日增加18只，占比3.51%。
- 创60日新低的个股：71只，较上一交易日增加39只，占比1.78%。
1.3 多/空头排列个股情况
- 多头排列看涨个股：650只，占比16.31%。
- 空头排列看跌个股：414只，占比10.39%。
1.4 大宗交易情况
- 大宗交易总成交额：358,849.89万元，较上一交易日有所下降。
- 折价率：3.84%，较上一交易日下降。
1.5 龙虎榜机构席位买入情况
- 机构买入的非ST个股：包括通威股份、赣锋锂业、阳光电源、龙佰利、通策医疗、鞍钢股份、联泓新科、永兴材料、仁东控股、惠云钛业、赣能股份、优彩资源、盛德鑫泰、博汇股份、吉峰科技。
二、资金面
2.1 两融情况
- 两融余额：16,829.37亿元，周环比上升0.17%。
- 融资余额：15,361.42亿元。
- 融资买入额：732.68亿元。
- 融券卖出额：55.10亿元。
- 净买入额：677.58亿元，较上一交易日下降。
2.2 沪/深港通资金情况
- 沪股通净流出：22.18亿元。
- 港股通净流出：12.17亿元。
- 深股通净流出：51.51亿元。
- 港股通净流出：23.97亿元。
- 资金净流向：南向净流出10.01亿元。
三、衍生品及其他
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF2103：报收5268.60点，下跌2.53%，贴水0.23%。
- 沪深300指数：报收5280.71点，下跌3.15%。
- 上证50期指IH2103：报收3705.40点，下跌2.49%，贴水0.09%。
- 上证50指数：报收3708.66点，下跌2.85%。
- 中证500期指IC2103：报收6372.80点，下跌1.44%，贴水0.46%。
- 中证500指数：报收6401.99点，下跌1.88%。
3.2 股票期权
3.2.1 波动率指数
- 波动率指数：29.84，较上一交易日上升9.54%。
- 50ETF：报收3.70，较上一交易日下跌2.79%。
3.2.2 PUT CALL RATIO
- PCR（成交量）：1.19，较上一周上升29.44%。
- PCR（持仓量）：0.81，较上一周下降20.09%。
关键信息总结
主要观点
- 市场情绪：整体市场情绪偏弱，自然涨停和跌停数量均有所减少，但创60日新高的个股数量增加，显示部分股票表现积极。
- 多空排列：多头排列个股数量上升，空头排列个股数量下降，表明市场看涨情绪有所增强。
- 资金流动：两融余额小幅上升，但净买入额有所下降；沪/深港通资金净流出，显示外资情绪偏谨慎。
- 衍生品表现：股指期货和期权均表现下跌，波动率指数上升，反映市场不确定性增加。
关键数据
| 指标 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 大宗交易总成交额 | 358,849.89万元 | 较上一交易日下降 |
| 折价率 | 3.84% | 较上一交易日下降 |
| 两融余额 | 16,829.37亿元 | 周环比上升0.17% |
| 融资买入额 | 732.68亿元 | 较上一交易日下降 |
| 沪股通净流出 | 22.18亿元 | 较上一交易日下降 |
| 深股通净流出 | 51.51亿元 | 较上一交易日下降 |
| 沪深300期指 | 5268.60点 | 下跌2.53% |
| 波动率指数 | 29.84 | 上升9.54% |
| PCR（成交量） | 1.19 | 上升29.44% |
| PCR（持仓量） | 0.81 | 下降20.09% |
风险提示
- 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
- 市场情绪和资金流动可能随时变化，投资者需谨慎评估风险。
分析师信息
- 吴先兴：分析师，执业证书编号S1110516120001，邮箱wuxianxing@tfzq.com
- 何青青：分析师，执业证书编号S1110520080008，邮箱heqingqing@tfzq.com
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图表目录
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
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