20181115-东海证券-应用东海智能交易平台协助投资者构建交易体系_计划交易_控制风险_21页_1mb

东海智能交易平台总结：构建个性化交易体系与控制风险

核心内容

本报告旨在探讨如何通过东海智能交易平台帮助投资者实现更科学的投资过程和更可控的投资风险。报告重点介绍了平台的功能特点、策略类型及自定义策略的开发方法，强调策略交易对提升投资效率、降低情绪干扰和风险控制的重要性。

主要观点

• 投资科学化与风险控制：投资者应通过计划交易和策略化操作来减少情绪干扰，提升交易的一致性和理性。
• 平台功能特点：东海智能交易平台具备自动化、跨市场、可扩展性强等特点，适合各类投资策略的开发与执行。
• 策略分类：平台提供了三大类策略——选股、监控、交易，帮助投资者实现不同的投资理念。
• 策略开发支持：平台提供EasyLanguage语言，便于用户开发和定制策略，并支持历史回测与模拟交易。
• 个性化需求满足：对于有独特策略需求的投资者，平台支持自定义因子和策略组合，实现高度个性化交易系统。

关键信息

平台基本功能

• 系统结构：平台为交易和分析一体化系统，策略分析与执行均在客户端完成，行情数据和下单通道由服务器提供。
• 跨市场交易：支持股票、期货、融资融券、期权等多市场交易，便于进行期现对冲、跨市场套利等策略。
• 基础功能：
  • 多屏幕显示与自定义界面布局
  • 交易栏、图形交易、闪电交易等多样化交易方式
  • 交易管理器用于跟踪持仓与委托单
  • 雷达屏提供多指标实时监控，支持财务和技术指标的对比分析

三大策略类型

1. 选股类策略：

   • 基于财务因子（如PE、PB、ROE等）与技术指标（如均线、MACD、KDJ等）进行股票筛选
   • 支持多因子综合打分，按总分排序选股
   • 可导出股票至雷达屏或Excel进行进一步分析

2. 监控类策略：

   • 实时监控市场与账户变化，如“市场快照”、“涨幅监控”、“相对强弱指数”等
   • 可用于判断市场强弱、个股走势及行业对比

3. 交易类策略：

   • 包括条件单策略（如触价买卖、止盈止损）、组合下单策略、图形交易策略（如布林带反转型）、算法交易策略等
   • 有助于实现自动化、批量、趋势跟踪等交易方式，提高执行效率

自定义策略开发

• EasyLanguage语言：平台内置的策略开发语言，支持可视化编程与事件驱动机制，便于开发和维护策略
• 策略模块类型：
  • 指标：用于图表分析，不直接触发交易
  • 策略：基于K线图，进行交易委托操作
  • APP应用：完全独立于图表，适用于复杂策略处理
• 测试与模拟交易：平台提供历史回测与模拟交易环境，帮助用户验证策略有效性，降低操作风险

策略示例

平台优势与局限

优势

• 自动化交易：减少主观情绪干扰，提高交易执行效率
• 跨市场支持：连接多个交易所，便于进行多样化投资与对冲操作
• 可扩展性强：支持自定义策略开发，满足个性化投资需求
• 策略一体化：从策略设计、回测到交易执行，实现全流程支持

局限

• 客户端运行限制：策略在客户端运行，相比服务器端略慢，不适合超高频交易
• 数据依赖性：部分复杂因子需要后台数据支持，缺少数据将影响策略实现
• 事件触发策略限制：目前平台对事件触发类策略支持有限

总结

东海智能交易平台为投资者提供了一个强大、灵活且可扩展的投资工具，通过策略化交易帮助投资者实现更科学的交易过程，控制投资风险。平台支持多种交易策略类型，包括选股、监控与交易，同时提供EasyLanguage语言及模拟交易功能，便于策略开发与测试。对于有独特策略需求的投资者，建议结合自身投资实践进行策略定制与优化。平台虽具备诸多优势，但在某些高频交易及复杂因子支持方面仍存在局限，需用户根据实际需求选择合适的策略类型与工具。