应用东海智能交易平台协助投资者构建交易体系：计划交易、控制风险-20181115-东海证券-21页-1mb

东海智能交易平台总结

核心内容

东海智能交易平台是东海证券与美国Tradestation技术公司合作开发的综合型投资平台，具备自动化、跨市场、可扩展性强等特点，适合各类投资交易策略的研发、测试和执行。该平台旨在帮助投资者构建科学的交易体系，提升交易效率，控制投资风险。

主要观点

• 投资过程需科学化与风险可控，计划交易和策略化是关键。
• 投资者常面临两种问题：缺乏操作手段与缺乏风险控制。平台通过自动化交易策略帮助解决这些问题。
• 不同类型投资者（价值投资、量化投资、技术面交易）在平台上可以找到适合自己的策略应用。
• 策略交易可减少主观情绪干扰，提高交易的一致性和效率。
• 平台提供丰富的功能和工具，支持投资者进行自定义策略研发，满足个性化需求。

关键信息

平台特点

• 自动化交易：策略执行受主观干扰少，提高交易效率。
• 跨市场交易：支持股票和期货交易，可实现期现对冲、跨市场套利。
• 可扩展性强：提供EasyLanguage语言，支持用户开发自定义策略。
• 数据支持全面：包括实时行情、历史数据、财务数据、交易数据等。
• 可视化工具：提供雷达屏、图形分析、可视化编辑界面等，方便策略监控与展示。

策略类型

1. 选股类策略

   • 财务类因子选股：基于PB、PE、ROE等财务指标筛选股票。
   • 技术指标类因子选股：使用均线、MACD、KDJ等技术指标进行选股。
   • 多因子综合选股：支持多因子打分与排序，提升选股效率。

2. 监控类策略

   • 市场快照策略：对股票进行定期涨跌幅统计，便于分析市场变化。
   • 涨幅监控策略：实时显示股票涨幅，辅助判断市场强弱。
   • 相对强弱指数：通过个股与大盘或行业指数的对比，判断个股相对表现。

3. 交易类策略

   • 条件单策略：如触价买入、止盈止损、计划交易等，帮助投资者自动化执行交易。
   • 组合下单策略：支持批量股票交易，可设定权重与金额，实现组合管理。
   • 图形交易策略：基于K线图，支持均线突破、布林带反转型等策略。
   • 算法交易策略：如TWAP、VWAP，帮助降低交易冲击，提高执行效率。

自定义策略开发

• EasyLanguage语言：平台内置开发语言，支持策略编写与测试。
• 可视化编程：提供控件和事件驱动机制，方便用户构建自定义界面。
• 测试与模拟交易：平台提供模拟交易系统，用户可进行策略验证与优化。

适用场景

• 个人投资者：利用平台基本功能与扩展策略，实现科学交易与风险控制。
• 机构投资者：可基于平台进行策略研发与执行，满足复杂交易需求。
• 量化投资者：平台提供丰富的数据支持和开发工具，便于构建量化模型。

平台限制

• 策略在客户端运行，速度可能不如服务器端，不适合超高频交易。
• 对于某些复杂因子或事件触发类策略，平台数据支持有限，需后台定制。

风险提示与免责条款

• 报告内容仅供参考，不构成投资建议。
• 信息真实性、准确性无法保证，可能随时间变化而调整。
• 投资者需自行判断，平台及公司不承担由此产生的责任。

策略适用性表

投资者建议

• 对于有独特策略需求的用户，建议结合自身投资实践，对策略进行个性化改造与研发。
• 投资者应充分了解策略的使用风险，确保策略符合自身投资目标与风险承受能力。
• 平台功能与策略可帮助投资者建立自己的交易体系，提升投资效率与风险控制能力。