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国债期货持仓日报总结（2026年7月29日）

核心内容概述

本报告汇总了2026年7月29日国债期货市场的持仓数据，包括两年期、五年期、十年期和三十年期国债期货合约的成交与持仓情况。报告展示了各合约的收盘价、成交量、成交额、持仓量、持仓保证金变化，以及主要会员的持仓排名和变动情况。

主要观点

1. 市场整体表现：

   • 国债期货市场整体活跃，成交量和成交额均呈现上升趋势。
   • 持仓量和持仓保证金总体有所增长，反映出市场参与者对国债期货的关注度较高。

2. 各合约表现：

   • T2609：收盘价109.20，成交量85,982手，成交额939亿元，持仓量364,564手，持仓保证金79.6亿元。
   • TF2609：收盘价106.40，成交量52,611手，成交额560亿元，持仓量208,019手，持仓保证金26.6亿元。
   • TL2609：收盘价114.64，成交量117,519手，成交额1,350亿元，持仓量201,860手，持仓保证金81.0亿元。
   • TS2609：收盘价102.62，成交量34,901手，成交额716亿元，持仓量84,215手，持仓保证金8.6亿元。

关键信息

两年期国债期货（T2609）净持仓情况

• 前五席位：成交量合计44,018手，增减量9,345手；持买单量合计43,105手，增减量43手；持仓名义金额变化合计0.9亿元；持仓占比51.2%，占比变化0.2%。
• 前十席位：成交量合计57,409手，增减量11,569手；持买单量合计57,200手，增减量276手；持仓名义金额变化5.7亿元；持仓占比67.9%，占比变化0.5%。
• 前二十席：成交量合计65,414手，增减量13,247手；持买单量合计70,725手，增减量85手；持仓名义金额变化1.7亿元；持仓占比84.0%，占比变化0.4%。

五年期国债期货（TF2609）净持仓情况

• 前五席位：成交量合计65,739手，增减量7,902手；持买单量合计98,713手，增减量-1,536手；持仓名义金额变化16.3亿元；持仓占比47.5%，占比变化-0.1%。
• 前十席位：成交量合计85,593手，增减量11,961手；持买单量合计138,010手，增减量-1,372手；持仓名义金额变化-14.6亿元；持仓占比66.3%，占比变化0.2%。
• 前二十席：成交量合计96,850手，增减量10,515手；持买单量合计169,794手，增减量-1,725手；持仓名义金额变化-18.4亿元；持仓占比81.6%，占比变化0.2%。

十年期国债期货（TF2609）净持仓情况

• 前五席位：成交量合计104,020手，增减量19,475手；持买单量合计168,764手，增减量-1,312手；持仓名义金额变化-14.3亿元；持仓占比46.3%，占比变化-0.8%。
• 前十席位：成交量合计126,689手，增减量22,769手；持买单量合计228,032手，增减量-399手；持仓名义金额变化-4.4亿元；持仓占比62.5%，占比变化-0.7%。
• 前二十席：成交量合计150,836手，增减量28,770手；持买单量合计287,342手，增减量2,086手；持仓名义金额变化-22.8亿元；持仓占比78.8%，占比变化-0.2%。

三十年期国债期货（TL2609）净持仓情况

• 前五席位：成交量合计122,531手，增减量37,286手；持买单量合计103,629手，增减量43手；持仓名义金额变化0.5亿元；持仓占比51.3%，占比变化0.6%。
• 前十席位：成交量合计161,374手，增减量53,886手；持买单量合计127,217手，增减量45手；持仓名义金额变化0.5亿元；持仓占比63.0%，占比变化0.8%。
• 前二十席：成交量合计200,769手，增减量68,877手；持买单量合计154,584手，增减量-282手；持仓名义金额变化-3.2亿元；持仓占比76.6%，占比变化0.7%。

总结

• 各国债期货合约的成交量和持仓量整体呈现增长趋势，尤其以两年期和三十年期国债期货为显著。
• 持仓量主要由头部会员主导，如中信期货、国泰君安、东证期货等。
• 持仓保证金的变化反映了市场风险偏好和资金流动情况，整体保持在较高水平。
• 会员持仓占比变化较小，市场集中度较高，显示主要机构对市场走势的判断较为一致。