20240708-宏信证券-市场流动性周报_5页_1mb

流动性周报分析总结

一、央行公开市场操作

2024年7月1日至7月5日期间，央行进行逆回购操作投放100亿元，逆回购到期7500亿元，实现净回笼7400亿元，本周预计有100亿元逆回购到期。

二、货币市场利率变化

截至7月5日，银行间同业拆借加权平均利率较6月28日下降2549BP至1.82%，质押式回购加权平均利率较6月28日下降5480BP至1.81%。短期利率方面，隔夜shibor、1周shibor、2周shibor、1个月shibor分别较6月28日变动-1250BP、-2920BP、-2950BP、-120BP；中期利率方面，3个月、6个月、9个月、1年期shibor分别较6月28日变动-100BP、-210BP、-280BP、-340BP。

三、国债收益率变化

截至7月5日，各期限国债到期收益率较6月28日变化如下：

• 1个月期：+5.63BP至1.4054%
• 3个月期：+0.25BP至1.4436%
• 6个月期：+0.60BP至1.4549%
• 1年期：-100BP至1.5290%
• 3年期：+2.95BP至1.8255%
• 5年期：+2.13BP至1.9995%
• 10年期：+6.96BP至2.2754%
• 30年期：+8.48BP至2.5130%

四、外汇市场表现

截至7月5日，美元兑人民币中间价较6月28日上行21BP至7.1289；即期汇率较6月28日上行15BP至7.2674，较中间价高1385BP；离岸人民币即期汇率较6月28日下行102BP至7.2894，较在岸即期汇率高220BP。