20260611-华泰期货-流动性日报_12页_2mb

流动性日报总结

核心内容概览

本报告为2026年6月10日的市场流动性分析，涵盖多个板块的成交额、持仓金额、成交持仓比及各品种涨跌幅、沉淀资金变化、净持仓占比等关键指标。报告通过图表形式直观展示各板块的流动性状况，并提供了详细的统计数据与分析。

---

主要观点

1. 板块流动性整体趋势

• 股指板块：成交额为8819.43亿元，环比下降1.52%；持仓金额为16462.16亿元，环比上升0.67%；成交持仓比为52.81%。
• 国债板块：成交额为4708.64亿元，环比上升22.26%；持仓金额为10697.86亿元，环比下降3.26%；成交持仓比为42.46%。
• 基本金属板块：成交额为5378.22亿元，环比上升16.91%；持仓金额为6489.15亿元，环比上升0.23%；成交持仓比为87.26%。
• 贵金属板块：成交额为8213.72亿元，环比上升76.48%；持仓金额为3880.19亿元，环比下降1.79%；成交持仓比为275.77%。
• 能源化工板块：成交额为6296.62亿元，环比上升9.05%；持仓金额为5890.16亿元，环比下降0.99%；成交持仓比为97.00%。
• 农产品板块：成交额为4442.56亿元，环比下降8.62%；持仓金额为8262.00亿元，环比上升0.06%；成交持仓比为49.13%。
• 黑色建材板块：成交额为3099.98亿元，环比下降2.08%；持仓金额为3819.93亿元，环比下降0.86%；成交持仓比为67.17%。

2. 各板块成交持仓比变化趋势

• 股指：从50%上升至60%，再降至40%。
• 国债：从30%上升至40%，再降至30%。
• 基本金属：从70%上升至80%，再降至90%。
• 贵金属：从180%上升至220%，再升至270%。
• 能源化工：从80%上升至120%，再降至100%。
• 农产品：从40%上升至50%，再降至60%。
• 黑色建材：从30%上升至40%，再降至50%。

3. 各板块成交额变化趋势

• 股指：环比下降1.52%。
• 国债：环比上升22.26%。
• 基本金属：环比上升16.91%。
• 贵金属：环比上升76.48%。
• 能源化工：环比上升9.05%。
• 农产品：环比下降8.62%。
• 黑色建材：环比下降2.08%。

---

关键信息

一、板块流动性

• 各板块的成交持仓比、成交额变化率、持仓量及持仓额均被详细记录和分析。
• 图表展示了各板块的流动性趋势，包括成交持仓比、成交额变化、持仓量分布、持仓额分布、成交量分布、沉淀资金变化及净持仓占比变化。

二、股指板块

• 涨跌幅：各股指品种涨跌幅波动较大，其中IH品种表现较为稳定。
• 成交持仓比：各品种成交持仓比波动明显，IH品种最低。
• 沉淀资金变化：数据未完全展示，但趋势显示变化幅度较小。
• 净持仓占比走势：各品种净持仓占比下降趋势明显，IH品种下降幅度最大。

三、国债板块

• 涨跌幅：各国债品种涨跌幅波动较小，TF品种表现较好。
• 成交持仓比：各品种成交持仓比波动较大，TL品种最高。
• 沉淀资金变化：各品种沉淀资金变化幅度较小，TS品种下降明显。
• 净持仓占比走势：各品种净持仓占比下降趋势明显，TL品种下降幅度最大。

四、基本金属与贵金属（金属板块）

• 涨跌幅：白银跌幅最大，黄金跌幅较小。
• 成交持仓比：AG、CU、NI、ZN等品种成交持仓比上升，SI、PB、SN、SS等品种波动较大。
• 沉淀资金变化：各品种沉淀资金变化幅度较小，SI、BC、PF等品种略有上升。
• 净持仓占比走势：各品种净持仓占比波动较大，AG、CU、NI、ZN等品种下降幅度明显。

五、能源化工板块

• 涨跌幅：燃料油跌幅最大，聚乙烯涨幅较大。
• 成交持仓比：各品种成交持仓比波动较大，MA、L、PP等品种上升明显。
• 沉淀资金变化：各品种沉淀资金变化幅度较小，部分品种略有上升。
• 净持仓占比走势：各品种净持仓占比波动较大，SA、JM等品种下降明显。

六、农产品板块

• 涨跌幅：豆一涨幅最大，鸡蛋跌幅最大。
• 成交持仓比：各品种成交持仓比波动较大，JD、PK等品种上升明显。
• 沉淀资金变化：各品种沉淀资金变化幅度较小，部分品种略有上升。
• 净持仓占比走势：各品种净持仓占比波动较大，JD、PK等品种下降明显。

七、黑色建材板块

• 涨跌幅：焦煤涨幅最大，玻璃跌幅最大。
• 成交持仓比：各品种成交持仓比波动较大，JM品种最高。
• 沉淀资金变化：各品种沉淀资金变化幅度较小，FG品种略有上升。
• 净持仓占比走势：各品种净持仓占比波动较大，FG品种下降明显。

---

图表说明

图表1：各板块成交持仓比

• 显示各板块成交持仓比的相对比例，帮助了解各板块在市场中的流动性表现。

图表2：各板块成交额变化率

• 展示各板块成交额的环比变化，反映市场活跃度的波动。

图表3：各板块持仓量情况

• 以饼图形式展示各板块持仓量的占比，帮助了解持仓分布。

图表4：各板块持仓额情况

• 以饼图形式展示各板块持仓额的占比，反映资金在不同板块中的配置情况。

图表5：各板块成交量情况

• 以饼图形式展示各板块成交量的占比，帮助分析市场参与度。

图表6：各板块成交额情况

• 以饼图形式展示各板块成交额的占比，反映市场交易规模。

图表7-12：股指板块各品种分析

• 各品种涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、净持仓占比等详细数据，反映股指板块的流动性变化。

图表13-18：国债板块各品种分析

• 各品种涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、净持仓占比等详细数据，反映国债板块的流动性变化。

图表19-24：金属板块各品种分析

• 各品种涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、净持仓占比等详细数据，反映金属板块的流动性变化。

图表25-30：能源化工板块各品种分析

• 各品种涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、净持仓占比等详细数据，反映能源化工板块的流动性变化。

图表31-36：农产品板块各品种分析

• 各品种涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、净持仓占比等详细数据，反映农产品板块的流动性变化。

图表37-42：黑色建材板块各品种分析

• 各品种涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、净持仓占比等详细数据，反映黑色建材板块的流动性变化。

---

分析人员与联系方式

• 高天越：从业资格号F3055799，投资咨询号Z0016156
• 李逸资：从业资格号F03105861，投资咨询号Z0021365
• 李光庭：从业资格号F03108562，投资咨询号Z0021506
• 黄煦然：从业资格号F03130959，投资咨询号Z0023955

投资咨询业务资格

• 证监许可【2011】1289号

免责声明

• 本报告基于公开信息编制，不保证信息的准确性及完整性。
• 报告内容仅供参考，投资者需自行判断，不承担法律责任。
• 本报告版权归属华泰期货研究院，未经许可不得使用。

---

公司信息

• 公司总部：广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房
• 客服热线：400-628-0888
• 官方网址：www.htfc.com