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油脂期权市场总结

核心内容概述

本文档为油脂期权市场早报，分别对菜籽油、棕榈油、花生和豆油的期权市场数据、行情分析及策略建议进行汇总，旨在为投资者提供市场动态和策略参考。

主要观点与关键信息

1. 菜籽油期权（OI）

• 标的行情：

  • OI609合约最新价为9913元，较前日上涨87元（0.88%）。
  • 成交量为192448手，较前日减少21280手。
  • 持仓量为272454手，较前日增加2123手。

• 期权因子分析：

  • 隐含波动率维持在年平均0.1864上方，当前加权隐波率为18.33%，较前日上升0.09%。
  • 持仓量PCR为0.7577，位于近一年来的9.80%水位。
  • 压力位为10800，支撑位为9400。

• 策略建议：

  • 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合，如B_OI2607C9800 + S_OI2607C10000。
  • 波动性策略：无。

2. 棕榈油期权（P）

• 标的行情：

  • p2609合约最新价为9821元，较前日上涨96元（0.98%）。
  • 成交量为457972手，较前日减少164309手。
  • 持仓量为433100手，较前日减少24344手。

• 期权因子分析：

  • 隐含波动率维持在年平均0.2202上方，当前加权隐波率为25.62%，较前日上升1.54%。
  • 持仓量PCR为0.6357，位于近一年来的2.86%水位。
  • 压力位为10000，支撑位为9000。

• 策略建议：

  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合，如S_P2606C10000 + S_P2606P9400，以获取时间价值和方向性收益。

3. 花生期权（PK）

• 标的行情：

  • PK610合约最新价为8432元，较前日上涨28元（0.33%）。
  • 成交量为83236手，较前日增加32998手。
  • 持仓量为209397手，较前日增加6410手。

• 期权因子分析：

  • 隐含波动率维持在年平均0.1469上方，当前加权隐波率为12.45%，较前日上升0.66%。
  • 持仓量PCR为0.6116，位于近一年来的73.47%水位。
  • 压力位为9300，支撑位为8100。

• 策略建议：

  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合，如S_PK2610P8300 + S_PK2610C8500，以获取时间价值和方向性收益。

4. 豆油期权（Y）

• 标的行情：

  • y2609合约最新价为8605元，较前日上涨55元（0.64%）。
  • 成交量为250083手，较前日减少10594手。
  • 持仓量为698800手，较前日减少6784手。

• 期权因子分析：

  • 隐含波动率维持在年平均0.1539上方，当前加权隐波率为17.18%，较前日上升1.76%。
  • 持仓量PCR为0.5625，位于近一年来的0.00%水位。
  • 压力位为8800，支撑位为8300。

• 策略建议：

  • 方向性策略：构建看涨期权熊市价差组合，如B_Y2607C8700 + S_Y2607C8300。
  • 波动性策略：无。

附图说明

• 价格走势图：展示各油脂期货合约的近期价格走势。
• 隐含波动率图：反映各期权品种的隐含波动率变化趋势。
• 持仓量PCR图：展示各期权品种的持仓量PCR水平。
• 成交额PCR图：展示各期权品种的成交额PCR水平。
• 持仓分布图：显示各期权合约的持仓分布情况。
• 压力支撑位图：提供各期权合约的压力位和支撑位参考。

免责声明

• 本报告由五矿期货有限公司发布，基于可靠资料来源，力求提供精确数据和客观分析。
• 本报告不构成任何交易建议，不提供量身定制的交易策略。
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