20140217-广发证券-事件驱动周报2014年第7周_分析师调研策略持续走强_12页_1mb

分析师调研策略持续走强总结

核心内容概述

本报告为2014年第7周的事件驱动周报，主要分析了三种策略在本周的表现及交易情况，包括分析师调研选股策略、中小板创业板调研策略、深度报告选股策略，以及年报披露时间大幅提前策略。报告还提供了相关风险提示和团队成员信息。

主要观点与关键信息

1. 本周各策略表现

• 分析师调研选股策略表现最佳，超额收益为1.11%，累计超额收益为68.64%，年化超额收益24.64%，年化信息比率191.59%，最大回撤为-7.00%。
• 中小板创业板调研策略虽然本周收益率为3.19%，但超额收益为-1.09%，表现相对较弱。
• 深度报告选股策略本周收益率为3.66%，超额收益为-0.10%，但累计超额收益仍达63.87%。

2. 年报披露时间大幅提前策略

• 该策略组合共16只股票，剔除停牌和涨停股票。
• 从2014-1-2开盘至今，组合累计收益为13.89%，沪深300指数累计收益为-1.20%，累计超额收益为15.27%。
• 表格中列出了各股票的年报提前时间及收益率，部分股票如江苏宏宝、XX制药表现突出，收益率分别达到23.00%和66.61%。

3. 本周交易情况

分析师调研选股策略

• 买入3只股票，累计买入金额为560.23万元，卖出3只股票，累计卖出金额为197.17万元。
• 本周末持仓市值为1557.73万元，剩余资金272.30万元，总市值1830.03万元，仓位为85.12%。
• 下周计划买入4只股票，包括鄂尔多斯、格力电器、兴源过滤、通化东宝。

中小板创业板调研策略

• 买入6只股票，累计买入金额为360.26万元，卖出2只股票，累计卖出金额为168.19万元。
• 本周末持仓市值为1952.61万元，剩余资金为0元，仓位为100%。

深度报告选股策略

• 买入3只股票，累计买入金额为220.77万元，卖出5只股票，累计卖出金额为242.90万元。
• 本周末持仓市值为1165.72万元，剩余资金为177.35万元，总市值1343.07万元，仓位为86.80%。
• 下周计划买入10只股票，包括国金证券、广电运通、星网锐捷、天齐锂业、星宇股份等。

风险提示

• 事件驱动选股策略在极端市场环境下可能存在较大的超额收益回撤风险。
• 投资者应结合市场环境及自身风险承受能力，审慎使用相关策略。

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