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聚酯期权早报总结

核心内容概述

本报告汇总了乙二醇（EG）、短纤（PF）、瓶片（PR）和精对苯二甲酸（TA）四种聚酯相关期权品种的市场数据与策略建议，涵盖标的期货行情、期权因子分析及策略推荐。

各期权品种市场数据与分析

1. 乙二醇（EG）期权

• 标的行情：

  • eg2610合约昨日收盘价为5849元，较前日上涨48元（+0.82%）。
  • 成交量为1,892,680手，较前日减少423,543手。
  • 持仓量为340,158手，较前日减少20,714手。

• 期权因子分析：

  • 成交量PCR为0.87，较前日变化-0.04。
  • 持仓量PCR为2.43，较前日变化-0.08。
  • 隐含波动率维持在年平均隐波率33.05%上方，加权隐波率为51.97%，较前日下降2.33%。
  • 压力位为6400元，支撑位为5000元。

• 策略建议：

  • 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，如B_EG2610C5500和S_EG2610C6000。
  • 波动性策略：无。

2. 短纤（PF）期权

• 标的行情：

  • PF611合约昨日收盘价为8136元，较前日上涨192元（+2.41%）。
  • 成交量为229,861手，较前日减少50,351手。
  • 持仓量为214,864手，较前日增加424手。

• 期权因子分析：

  • 成交量PCR为0.64，较前日变化-0.13。
  • 持仓量PCR为1.01，较前日变化-0.01。
  • 隐含波动率维持在年平均隐波率27.44%上方，加权隐波率为35.52%，较前日下降3.35%。
  • 压力位为8900元，支撑位为7300元。

• 策略建议：

  • 方向性策略：成交量、持仓量过小，暂不建议操作。
  • 波动性策略：无。

3. 瓶片（PR）期权

• 标的行情：

  • PR611合约昨日收盘价为7950元，较前日上涨92元（+1.17%）。
  • 成交量为68,729手，较前日减少6,353手。
  • 持仓量为59,601手，较前日减少2,861手。

• 期权因子分析：

  • 成交量PCR为1.16，较前日变化+0.55。
  • 持仓量PCR为0.86，较前日变化-0.01。
  • 隐含波动率维持在年平均隐波率30.02%上方，加权隐波率为37.04%，较前日上升0.06%。
  • 压力位为8200元，支撑位为6300元。

• 策略建议：

  • 方向性策略：成交量、持仓量过小，暂不建议操作。
  • 波动性策略：无。

4. 精对苯二甲酸（TA）期权

• 标的行情：

  • TA701合约昨日收盘价为6188元，较前日上涨138元（+2.28%）。
  • 成交量为1,093,700手，较前日减少76,369手。
  • 持仓量为1,129,890手，较前日增加759手。

• 期权因子分析：

  • 成交量PCR为0.57，较前日变化+0.12。
  • 持仓量PCR为1.04，较前日变化-0.02。
  • 隐含波动率维持在年平均隐波率32.53%上方，加权隐波率为41.85%，较前日下降1.66%。
  • 压力位为6500元，支撑位为6000元。

• 策略建议：

  • 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，如B_TA2610C6000和S_TA2610C6500。
  • 波动性策略：无。

公共策略建议

• 所有期权品种均未提供波动性策略建议。
• 对于EG和TA期权，建议采用看涨期权牛市价差组合策略，以获取方向性收益。
• PF和PR期权由于成交量与持仓量较小，暂不建议进行方向性操作。

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