20221203-华泰期货-外汇数据周报_13页_1mb

研究院FICC组总结

核心内容概述

本报告由华泰期货研究院FICC组发布，涵盖外汇期货合约、美元汇率变动、人民币中间价、人民币远期与掉期、外汇价差及数字货币等多方面内容。报告提供了详细的数据表格与图表，旨在分析外汇市场动态及提供投资参考。

主要观点

1. 外汇期货合约周度变动

• CME 欧元兑美元：从1.042上升至1.0553，周变动为1.28%。
• HKEX 美元兑人民币期货：从7.1529下降至7.0213，周变动为-1.84%。
• CME 墨西哥比索兑美元：从0.0516下降至0.0515，周变动为-0.19%。
• CME 澳元兑美元：从0.6748上升至0.6797，周变动为0.73%。
• CME 加元兑美元：从0.7473下降至0.7423，周变动为-0.67%。
• CME 英镑兑美元：从1.2098上升至1.2297，周变动为1.64%。
• CME 巴西雷亚尔兑美元：从0.1848上升至0.1905，周变动为3.08%。
• CME 新西兰元兑美元：从0.6242上升至0.6415，周变动为2.77%。
• ICE 美元指数期货：从105.917下降至104.44，周变动为-1.39%。

2. 美元周度变动

• 美元指数：从106.0724下降至104.5098，周变动为-1.47%。
• 欧元兑美元：从1.0397上升至1.0541，周变动为1.39%。
• 美元兑日元：从139.163下降至134.292，周变动为-3.50%。
• 英镑兑美元：从1.209上升至1.2293，周变动为1.68%。
• 美元兑加元：从1.3375上升至1.347，周变动为0.71%。
• 澳元兑美元：从0.6745上升至0.6794，周变动为0.73%。
• 美元兑瑞郎：从0.946下降至0.9369，周变动为-0.96%。
• 美元兑港币：从7.8131下降至7.7882，周变动为-0.32%。
• 美元兑新台币：从30.9455下降至30.5515，周变动为-1.27%。

3. 外汇现货价格

• 报告展示了多种主要货币对的现货价格走势，包括美元指数、欧元兑美元、美元兑日元、英镑兑美元、美元兑加元、澳元兑美元等。

4. 外汇期货持仓情况

• 美元指数期货总持仓：图17显示了美元指数期货的总持仓情况。
• 美元指数期货投机多头：图18展示了投机多头的持仓变化，反映市场情绪。

5. 人民币中间价

• 报告提供了人民币对主要外币的中间价数据，包括美元、欧元、日元、英镑等。

6. 人民币远期与掉期

• 人民币远期：图23至图28展示了欧元兑人民币远期、美元兑人民币远期、日元兑人民币远期及其一月远期的价格走势。
• 人民币掉期：图29至图34展示了美元兑人民币掉期、欧元兑人民币掉期、日元兑人民币掉期及其一月掉期的情况。

7. 外汇价差

• 美元兑人民币远期与离岸人民币远期价差：图35展示了两种远期价差的变化。
• 人民币无本金交割远期与美元兑人民币远期价差：图36和图37分别展示了两种价差的变化情况。

8. 外汇指数

• 图38展示了外汇指数的变化，反映整体外汇市场走势。

9. 数字货币

• 图39展示了比特币连续合约价格的变化，为投资者提供数字货币市场参考。

关键信息

• 研究人员：蔡劭立、高聪、孙玉龙，联系方式详见文档。
• 投资咨询资格：所有研究人员均具备合法的投资咨询业务资格。
• 数据来源：Wind、Bloomberg、华泰期货研究院。
• 免责声明：
  • 报告基于公开信息编制，不保证其准确性与完整性。
  • 报告观点可能随时间变化，不构成投资建议。
  • 报告内容受版权保护，未经授权不得使用或修改。

公司信息

• 公司总部：广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元，邮编510000。
• 联系方式：电话400-6280-888，网址www.htfc.com。

图表说明

• 图表1至38涵盖了外汇市场的主要指标，包括汇率、期货合约、远期与掉期、价差等。
• 所有图表均来自Wind、Bloomberg及华泰期货研究院，用于辅助分析外汇市场走势。

总结

本报告系统地呈现了外汇市场近期的动态，包括主要货币对的走势、期货合约持仓、人民币中间价、远期与掉期价格、价差变化及数字货币价格等。报告旨在为投资者提供市场参考，但强调其内容仅作为信息提供，不构成投资建议。所有数据与图表均来自权威数据源，公司保留版权并禁止未经授权的使用与修改。