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新智投-数据分析日报20260821 总结

核心内容概览

本日报主要分析了当日期货市场的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向以及K线形态等关键数据，为投资者提供市场趋势参考。

主要观点

1. 今日涨跌情况

• 涨幅靠前：SCFIS欧线(ec2610) 涨幅最大，达到11.64%；碳酸锂(lc2701)、白银(ag2610)、铂(pt2610)等品种涨幅均超过4%。
• 跌幅靠前：油菜籽(RS609) 跌幅最大，达-2.42%；菜籽粕(RM611)、红枣(CJ701)、豆一(a2611)等品种跌幅均超过1%。

2. 日线指标分析

• 偏多品种：共有34只合约日线指标偏多，主要集中在能源化工、农产品和金属板块，如原油、甲醇、乙二醇、棉花、液化石油气等。
• 偏空品种：仅有2只合约日线指标偏空，分别为不锈钢(ss2610)和花生(PK611)。

3. 日线与60分钟指标对照

• 日线偏多-60分钟偏多：7只合约同时在日线和60分钟指标中偏多，包括棉纱、硅铁、棉花、液化石油气、白银、乙二醇、丙烯。
• 日线偏多-60分钟偏空：无相关品种。
• 日线偏空-60分钟偏多：无相关品种。
• 日线偏空-60分钟偏空：无相关品种。

4. 持仓异动分析

• 多单异常增加：eg2610（东证期货、国泰君安）、zn2610（中信期货）、sn2610（中信期货）等合约多单明显增仓。
• 空单异常减少：TA701（银河期货）、bc2609（中信期货）、br2610（中信期货）等合约空单显著减仓。
• 空单异常增加：FG701（东证期货）、eg2610（国泰君安、中信期货）、fu2611（东证期货）、au2610（中信期货）、bz2610（国泰君安）、AP610（东证期货）、PR611（中信期货、国泰君安）等合约空单大幅增加。
• 多单异常减少：bc2609（国泰君安）、UR701（东证期货）等合约多单减少。

5. 资金流向分析

• 资金流入值前五：中证1000(IM2609)、沪深300(IF2701)、黄金(au2610)、白银(ag2610)、碳酸锂(lc2701)。
• 资金流出值前五：菜籽油(OI611)、焦煤(jm2701)、氧化铝(ao2610)、螺纹钢(rb2701)、沪铜(cu2610)。
• 资金流入比例前五：SCFIS欧线(ec2610)、碳酸锂(lc2701)、沪锡(sn2610)、沪深300(IF2701)、焦炭(j2701)。
• 资金流出比例前五：菜籽油(OI611)、氧化铝(ao2610)、豆一(a2611)、纸浆(sp2611)、焦煤(jm2701)。

6. K线形态分析

• 锤子线形态：原油出现10次，成功率59.0%，平均表现0.72%；中证500出现7次，成功率56.8%，平均表现0.24%。
• 吞没形态（看涨）：硅铁出现2次，成功率60.0%，平均表现0.36%。
• 战后休整形态（看涨）：天胶出现2次，成功率60.7%，平均表现0.26%；焦煤出现7次，成功率59.7%，平均表现0.64%。
• 吞没形态（看跌）：菜籽油出现5次，成功率56.8%，平均表现-0.30%。

关键信息汇总

数据来源与设计者

• 数据来源：ifind、交易所网站、中盛期货
• 设计作者：张雷【F3061499 / Z0002362】、褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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