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新智投-数据分析日报20260811总结

核心内容概述

本日报主要分析了当日期货市场的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向以及K线形态等关键信息，为投资者提供多空趋势判断与市场动向参考。

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今日涨跌

涨幅靠前品种

• 涨幅大于1%：低硫燃料油(lu2610)、原油(sc2609)、燃料油(fu2611)、甲醇(MA610)、丙烯(PL611)、纯碱(SA609)、液化气(pg2610)、沥青(bu2610)、纯苯(bz2609)、聚丙烯(pp2609)、焦煤(jm2701)、苯乙烯(eb2610)、聚乙烯(I2609)、对二甲苯(PX611)
• 涨幅在0.11%-0.99%之间：中证1000(IM2609)、中证500(IC2609)
• 跌幅：红枣(CJ701)、SCFIS欧线(ec2610)、鸡蛋(jd2610)、纸浆(sp2611)、纤维板(fb2610)、尿素(UR609)、铂(pt2610)、沪锡(sn2609)、白糖(SR701)、2年期国债(TS2609)、苹果(AP610)、锰硅(SM611)、乙二醇(eg2609)

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指标评分分析

日线偏多品种（12只）

• 主要品种：锌、铜、国际铜、硅铁、5年期国债、黄大豆1号、铝、黄金、10年期国债、铝合金、菜籽油、上证50指数
• 特点：日线指标显示这些品种整体偏强，其中铝合金、菜籽油在60分钟指标中也偏强。

日线偏空品种（3只）

• 主要品种：纸浆、双胶纸、纤维板
• 特点：日线指标显示这些品种整体偏弱，60分钟指标中未见偏多。

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持仓异动

多单增仓（4组）

• CF701 [东证期货]：增仓12268.0
• j2609 [中泰期货]：增仓1097.0
• a2611 [中信期货]：增仓6940.0
• lu2610 [东证期货]：增仓2800.0

空单减仓（9组）

• SR609 [中信期货]：减仓11326.0
• fu2609 [中银期货]：减仓2570.0
• c2609 [中信期货]：减仓19327.0
• i2609 [国泰君安]：减仓6161.0
• i2609 [中信期货]：减仓10265.0
• SA609 [中信期货]：减仓29030.0
• ru2609 [国泰君安]：减仓1863.0
• AP610 [国泰君安]：减仓3525.0
• AP610 [东证期货]：减仓2988.0

空单增仓（5组）

• ss2610 [中信期货]：增仓1990.0
• ss2610 [国泰君安]：增仓2971.0
• lu2610 [国泰君安]：增仓1066.0
• lu2610 [东证期货]：增仓3401.0
• lu2610 [中信期货]：增仓1368.0

多单减仓（8组）

• CF609 [东证期货]：减仓11090.0
• SR609 [中粮期货]：减仓9810.0
• c2609 [中粮期货]：减仓19026.0
• cs2609 [银河期货]：减仓11862.0
• lu2609 [国泰君安]：减仓679.0
• ss2610 [高盛期货]：减仓1971.0
• bu2610 [华泰期货]：减仓8469.0
• eb2609 [国泰君安]：减仓7040.0

净持仓增减（1组）

• OI609 [中粮期货]：净持仓变动+4309.0

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资金流向

资金流入值前五

1. 沪深300 (IF)：446.31亿元，流入11.1亿元，流向比例2.55%
2. 中证1000 (IM)：854.89亿元，流入8.85亿元，流向比例1.05%
3. 黄金 (au)：524.36亿元，流入8.59亿元，流向比例1.67%
4. 焦煤 (jm)：89.34亿元，流入6.63亿元，流向比例8.02%
5. 原油 (sc)：71.63亿元，流入5.9亿元，流向比例8.98%

资金流入比例前五

1. 低硫燃料油 (lu)：资金沉淀8.94亿元，流入1.77亿元，流向比例24.69%
2. 纸浆 (sp)：资金沉淀21.33亿元，流入1.99亿元，流向比例10.29%
3. 原油 (sc)：资金沉淀71.63亿元，流入5.9亿元，流向比例8.98%
4. 燃料油 (fu)：资金沉淀26.23亿元，流入2亿元，流向比例8.25%
5. 焦煤 (jm)：资金沉淀89.34亿元，流入6.63亿元，流向比例8.02%

资金流出值前五

1. 沪锡 (sn)：资金沉淀55.92亿元，流出-2.29亿元，流出比例-3.93%
2. 30年期国债 (TL)：资金沉淀100.24亿元，流出-1.98亿元，流出比例-1.94%
3. 乙二醇 (eg)：资金沉淀32.89亿元，流出-1.55亿元，流出比例-4.5%
4. 锰硅 (SM)：资金沉淀20.31亿元，流出-1.29亿元，流出比例-5.97%
5. 白糖 (SR)：资金沉淀36.11亿元，流出-1.12亿元，流出比例-3.01%

资金流出比例前五

1. 锰硅 (SM)：流出比例-5.97%
2. 苹果 (AP)：流出比例-5.06%
3. 淀粉 (cs)：流出比例-5%
4. 乙二醇 (eg)：流出比例-4.5%
5. 2年期国债 (TS)：流出比例-4.03%

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K线形态分析

反转/看涨形态

• 锤子线：出现次数22次，成功率60.7%，平均表现0.98%（国际铜）
• 执带线：出现次数6次，成功率69.6%，平均表现0.70%（胶合板）

反转/看跌形态

• 流星线：出现次数4次，成功率61.2%，平均表现-1.21%（白银）

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数据来源与设计团队

• 数据来源：ifind、交易所网站、中盛期货
• 设计作者：张雷（F3061499 / Z0002362）、褚思伟（F3061502 / Z0000239）

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免责声明

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