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金融工程市场分析总结（2018年12月10日）

核心内容概述

本报告为2018年12月10日的A股市场情绪、资金流动及衍生品情况分析，涵盖个股涨跌停、创新高/低、多空排列、大宗交易、两融数据、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）以及分级基金等多方面内容，旨在为市场参与者提供参考。

主要观点

1. 市场情绪面

• 自然涨跌停情况：今日A股非ST个股中，自然涨停14只，自然跌停12只，分别占比0.40%和0.34%。涨停封板率为50.00%，连板率为8.70%。
• 创新高/低情况：今日创60日新高的个股66只，较上一交易日增加1只，占比1.90%，低于过去1年平均水平；创60日新低的个股56只，较上一交易日增加42只，占比1.61%，同样低于过去1年平均水平。
• 多空排列情况：多头排列看涨个股588只，占比16.90%，较上一交易日减少73只；空头排列看跌个股251只，占比7.21%，较上一交易日增加146只。
• 大宗交易情况：今日大宗交易总成交额为97,973.01万元，较上一交易日有所增加，折价率上升至6%。

2. 资金面

• 两融余额：上一交易日沪深两市两融余额为7710.30亿元，周环比上升0.12%。融资买入额为166.03亿元，融券卖出额为5.13亿元，净买入额为160.90亿元，较上一交易日下降。
• 沪/深港通资金流动：
  • 沪股通净流出17.46亿元；
  • 港股通净流入1.92亿元；
  • 资金净流向保持南向，净流出19.38亿元；
  • 深股通净流出0.24亿元，港股通净流入2.48亿元。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：
  • 沪深300期指IF1812报收3148.60点，下跌1.12%，升水0.12%；
  • 上证50期指IH1812报收2416.80点，下跌0.80%，升水0.34%；
  • 中证500期指IC1812报收4336.60点，下跌1.26%，贴水0.52%。
• 波动率指数：今日波动率指数为29.08，较上一交易日上升2.53%。50ETF报收2.41，较上一交易日下跌0.70%。
• PCR（成交量与持仓量）：PCR（成交量）为0.79，PCR（持仓量）为0.76，较上一周分别下降12.42%和11.73%。
• 分级基金：今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金平均整体折价率为0.8178%，折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。

关键信息汇总

风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议；
• 信息来源于公开资料，准确性及完整性无法保证；
• 报告仅供参考，不构成对任何人的个人推荐；
• 投资者应独立评估并考虑自身投资目的、财务状况和特定需求。

作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  电话：18616029821
• 联系人：何青青
  邮箱：heqingqing@tfzq.com

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