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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021年07月12日）

核心内容概览

本报告主要分析了2021年7月12日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品及其他的市场情况，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：81只，占比 1.93%
• 自然跌停个股：2只，占比 0.05%
• 涨停封板率：63.02%
• 连板率：19.05%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：487只，较上一交易日增加211只，占比 11.60%（高于过去1年平均水平）
• 创60日新低个股：87只，较上一交易日减少356只，占比 2.07%（低于过去1年平均水平）

1.3 多/空头排列个股情况

• 多头排列看涨个股：935只，较上一交易日增加53只，占比 22.27%
• 空头排列看跌个股：1115只，较上一交易日减少130只，占比 26.56%

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：125,851.91万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：下降至 2.09%

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 机构买入的非ST个股包括：赣锋锂业、中兴通讯、中国宝安、天奈科技、完美世界、风华高科、江淮汽车、兴发集团、西藏矿业、美亚柏科、税友股份、华夏航空、佳禾食品、传智教育、国民技术、合纵科技、三孚股份、和胜股份、联创股份、威派格、华菱线缆、盛剑环境、豪能股份、建工修复、川金诺、华亚智能、东华测试、鼎通科技、晶雪节能、泰福泵业、宇晶股份。

二、资金面分析

2.1 两融情况

• 两融余额：17,928.13亿元，周环比上升 1.39%
• 融资余额：16,355.68亿元
• 融资买入额：999.23亿元
• 融券卖出额：53.21亿元
• 净买入额：946.02亿元（较上一交易日下降）

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流出：19.23亿元
• 港股通净流入：14.44亿元（较上一交易日有所下降）
• 南向资金净流出：33.67亿元
• 深股通净流入：35.65亿元
• 港股通净流出：19.28亿元

三、衍生品及其他分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2107：报收5,112.00点，上涨 1.12%，贴水 0.40%

• 沪深300指数：报收5,132.71点，上涨 1.25%

• 上证50期指IH2107：报收3,377.40点，上涨 0.73%，贴水 0.21%

• 上证50指数：报收3,384.51点，上涨 0.68%

• 中证500期指IC2107：报收6,866.00点，上涨 1.26%，贴水 0.56%

• 中证500指数：报收6,904.38点，上涨 1.47%

3.2 股票期权

• 波动率指数：18.90，较上一交易日上升 3.19%

• 50ETF报收：3.41，较上一交易日上涨 0.83%

• PCR（成交量）：0.66，较上一周下降 25.05%

• PCR（持仓量）：0.56，较上一周下降 9.46%

关键信息总结

• 市场情绪：今日A股市场情绪偏强，自然涨停个股数量较多，多头排列个股占比上升，空头排列个股占比下降。
• 资金流向：两融余额周环比上升，但净买入额有所下降；沪股通资金净流出，深股通资金净流入，南向资金整体净流出。
• 大宗交易：成交额有所下降，折价率也下降。
• 机构动向：多家个股被机构席位买入，反映市场对部分行业的看好。
• 衍生品表现：股指期货整体上涨，贴水幅度较小；波动率指数上升，显示市场波动预期有所增强；PCR下降，表明市场看涨情绪增强。

风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估市场信息，并结合自身投资目标与风险承受能力进行决策。