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股指期货数据日报总结 - 2026年7月30日

核心内容概述

本日报主要涵盖中证1000、沪深300、中证500和上证50股指期货合约的行情、基差、持仓及分红影响等数据。整体来看，各主要合约均呈现下跌趋势，成交量和持仓量变化各异，且存在不同程度的贴水和基差率。

主要观点

IM合约（中证1000）

• 主力合约IM2609：收盘价6845.20点，下跌2.55%；成交量260,301手，较前日下降1%；成交额3,594亿元，下降2%；持仓量262,964手，下降7,942手；贴水55.46点，较前日下降7.47点；年化基差率-5.8%。
• 四合约总体表现：总成交397,990手，较前日下降13,480手；总持仓523,050手，较前日下降14,843手。
• 分红影响：分别为0点、3.5点、4.43点和6.44点。
• 主要席位：中信期货和国泰君安在成交量、持买单量和持卖单量中占据前列，但多数席位持仓量和成交量较前日有所减少。

IF合约（沪深300）

• 主力合约IF2609：收盘价4508.20点，下跌0.81%；成交量104,385手，较前日增加11%；成交额1,407亿元，增加10%；持仓量166,978手，增加2,055手；贴水41.52点，较前日上升13.94点；年化基差率-6.59%。
• 四合约总体表现：总成交166,806手，较前日增加16,123手；总持仓294,277手，较前日增加15,218手。
• 分红影响：分别为0点、8.29点、11.35点和17.34点。
• 主要席位：中信期货和国泰君安在成交量、持买单量和持卖单量中占据前列，成交量和持仓量整体呈上升趋势。

IC合约（中证500）

• 主力合约IC2609：收盘价7245.60点，下跌2.60%；成交量185,336手，较前日增加2%；成交额2,698亿元，增加1%；持仓量194,814手，增加2,055手；贴水63.98点，较前日上升6.33点；年化基差率-6.32%。
• 四合约总体表现：总成交291,985手，较前日增加7,501手；总持仓351,650手，较前日增加3,797手。
• 分红影响：分别为0点、7.2点、12.34点和21.89点。
• 主要席位：中信期货和国泰君安在成交量、持买单量和持卖单量中占据前列，成交量和持仓量整体呈上升趋势。

IH合约（上证50）

• 主力合约IH2609：收盘价2885.80点，上涨0.22%；成交量48,398手，较前日增加2%；成交额418亿元，增加2%；持仓量74,476手，增加3,589手；贴水40.68点，较前日下降4.09点；年化基差率-10.09%。
• 四合约总体表现：总成交74,176手，较前日下降2,362手；总持仓126,949手，较前日增加4,402手。
• 分红影响：分别为0点、2.38点、3.8点和9.51点。
• 主要席位：中信期货和国泰君安在成交量、持买单量和持卖单量中占据前列，成交量和持仓量呈上升趋势。

关键信息

行情变化

• IM合约：主力合约IM2609下跌2.55%，四合约总体成交量和持仓量均下降。
• IF合约：主力合约IF2609下跌0.81%，四合约总体成交量和持仓量均上升。
• IC合约：主力合约IC2609下跌2.60%，四合约总体成交量和持仓量均上升。
• IH合约：主力合约IH2609上涨0.22%，四合约总体成交量上升，持仓量增加。

基差与贴水

• IM合约：主力合约贴水55.46点，年化基差率-5.8%。
• IF合约：主力合约贴水41.52点，年化基差率-6.59%。
• IC合约：主力合约贴水63.98点，年化基差率-6.32%。
• IH合约：主力合约贴水40.68点，年化基差率-10.09%。

分红影响

• IM合约：分红影响分别为0点、3.5点、4.43点和6.44点。
• IF合约：分红影响分别为0点、8.29点、11.35点和17.34点。
• IC合约：分红影响分别为0点、7.2点、12.34点和21.89点。
• IH合约：分红影响分别为0点、2.38点、3.8点和9.51点。

持仓变化

• IM合约：四合约总持仓减少14,843手，主力合约持仓量减少7,942手。
• IF合约：四合约总持仓增加15,218手，主力合约持仓量增加2,055手。
• IC合约：四合约总持仓增加3,797手，主力合约持仓量增加2,055手。
• IH合约：四合约总持仓增加4,402手，主力合约持仓量增加3,589手。

席位表现

IM2609主要席位

• 成交量：中信期货（95,406手）、国泰君安（87,053手）、中泰期货（23,013手）、东证期货（22,043手）、海通期货（21,303手）。
• 持买单量：国泰君安（34,829手）、中信期货（41,780手）、华泰期货（11,740手）、银河期货（10,027手）、广发期货（8,229手）。
• 持卖单量：中信期货（51,139手）、国泰君安（39,134手）、华泰期货（20,572手）、银河期货（8,553手）、国信期货（6,055手）。

IF2609主要席位

• 成交量：中信期货（39,968手）、国泰君安（33,530手）、海通期货（11,238手）、东证期货（10,147手）、国信期货（8,186手）。
• 持买单量：国泰君安（27,163手）、中信期货（22,065手）、银河期货（7,830手）、东证期货（6,924手）、华泰期货（19,290手）。
• 持卖单量：中信期货（27,708手）、国泰君安（19,525手）、华泰期货（19,525手）、海通期货（8,568手）、东证期货（8,207手）。

IC2609主要席位

• 成交量：中信期货（75,598手）、国泰君安（64,688手）、海通期货（15,921手）、东证期货（14,010手）、华闻期货（13,895手）。
• 持买单量：中信期货（30,196手）、国泰君安（28,544手）、海通期货（9,147手）、银河期货（8,916手）、华泰期货（6,456手）。
• 持卖单量：中信期货（38,220手）、国泰君安（28,784手）、华泰期货（14,723手）、海通期货（10,540手）、东证期货（6,988手）。

IH2609主要席位

• 成交量：中信期货（17,081手）、国泰君安（14,636手）、东证期货（5,802手）、海通期货（5,458手）、广发期货（6,905手）。
• 持买单量：国泰君安（10,811手）、中信期货（10,768手）、海通期货（2,557手）、东证期货（2,492手）、华闻期货（2,492手）。
• 持卖单量：中信期货（19,508手）、光大期货（12,279手）、国泰君安（7,866手）、海通期货（6,195手）、广发期货（5,391手）。

总结

整体来看，IM、IF和IC合约均呈现下跌趋势，而IH合约小幅上涨。成交量和持仓量在不同合约中变化明显，IM合约整体呈下降趋势，IF和IC合约则有所上升。基差和贴水均呈负值，显示期货合约相对于现货处于贴水状态。主要席位如中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货和银河期货在成交量和持仓量上占据主导地位，显示出其在市场中的重要影响。