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新智投-数据分析日报20260730总结

核心内容概述

本日报主要分析了当日期货市场的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向及K线形态，为投资者提供市场趋势和操作建议。

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今日涨跌

以下品种在当日表现出显著的涨跌幅：

合约	涨跌幅 (%)
原油(sc2609)	6.23%
乙二醇(eg2609)	4.77%
燃料油(fu2609)	3.89%
对二甲苯(PX609)	3.57%
瓶片(PR609)	3.32%
低硫燃料油(Iu2609)	3.07%
PTA(TA609)	2.85%
短纤(PF609)	2.65%
丙烯(PL610)	2.21%
聚丙烯(pp2609)	2.15%
液化气(pg2610)	2.02%
纯苯(bz2609)	1.87%
苯乙烯(eb2609)	1.86%
合成橡胶(br2609)	0.89%
甲醇(MA609)	0.8%
胶合板(bb2611)	0.54%
油菜籽(RS609)	0.53%
沪锡(sn2609)	0.47%
上证50(IH2609)	0.22%
线材(wr2609)	0%
黄金(au2610)	-0.04%
白银(ag2610)	-0.23%
SCFIS欧线(ec2610)	-0.69%
沪深300(IF2609)	-0.81%
烧碱(SH609)	-0.91%
多晶硅(ps2609)	-0.94%
纸浆(sp2609)	-1.13%
生猪(Ih2609)	-1.19%
铂(pt2610)	-1.34%
氧化铝(ao2609)	-1.34%
焦煤(jm2609)	-1.41%
聚氯乙烯(v2609)	-1.43%
鸡蛋(jd2609)	-1.44%
钯(pd2610)	-1.54%
螺纹钢(rb2610)	-1.73%
玻璃(FG609)	-1.81%
硅铁(SF609)	-1.93%
菜籽粕(RM609)	-2.18%
纯碱(SA609)	-2.38%
中证1000(IM2609)	-2.55%
中证500(IC2609)	-2.6%
铁矿石(i2609)	-3.31%
碳酸锂(Ic2609)	-3.75%

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指标评分

日线偏多品种

• 偏多合约（6只）：原木、30年期国债、粳米、硅铁、乙二醇、苹果
• 日线偏多-60分钟偏多（1只）：乙二醇
• 日线偏多-60分钟偏空（无）

日线偏空品种

• 偏空合约（17只）：棉花、20号胶、焦煤、线材、天然橡胶、棉纱、生猪、螺纹钢、油菜籽、锰硅、铁矿石、沪深300指数、纤维板、鸡蛋、玉米淀粉、中证500指数、中证1000指数

15分钟偏多品种

• 偏多合约（18只）：红枣、瓶片、苹果、短纤、苯乙烯、粳米、原油、5年期国债、丙烯、精对苯二甲酸、液化石油气、聚丙烯、低硫燃料油、石油沥青、燃料油、对二甲苯、纯苯、聚乙烯

• 偏空合约（10只）：硅铁、锰硅、白银、锌、热轧卷板、铁矿石、鸡蛋、焦煤、螺纹钢、黄大豆1号

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持仓异动

多单增仓

• 增仓合约（8组）：PL609 [东证期货]、lu2609 [东证期货]、nr2610 [永安期货]、ad2610 [浙商期货]、ad2610 [东证期货]、ad2610 [宏源期货]、op2610 [中信期货]、PF610 [东证期货]

空单减仓

• 减仓合约（16组）：SF609 [中信期货]、fu2609 [国泰君安]、b2609 [东证期货]、b2609 [国投期货]、b2609 [银河期货]、PF609 [永安期货]、PR609 [中信建投]、PL609 [国投期货]、lu2609 [国泰君安]、ru2609 [国泰君安]、nr2609 [国泰君安]、ad2609 [五矿期货]、ad2609 [宏源期货]、ad2609 [东证期货]、PL610 [广发期货]、PL610 [国投期货]、jd2609 [东证期货]

空单离榜

• 离榜合约（12组）：MA609 [中信期货]、SF611 [东证期货]、PL609 [国泰君安]、lu2609 [东证期货]、au2610 [国泰君安]、nr2610 [国泰君安]、ad2610 [宏源期货]、ad2610 [中粮期货]、ad2610 [国泰君安]、op2610 [中信期货]、PF610 [东证期货]、eb2609 [东证期货]

多单离榜

• 离榜合约（1组）：PX609 [中财期货]

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资金流向

资金流入值前五品种

品种名称	品种	资金沉淀(亿元)	资金流向(亿元)	流向百分比 (%)
螺纹钢	rb	66.39	6.15	10.21
白银	ag	236.81	4.87	2.1
铁矿石	i	93.56	4.65	5.23
原油	sc	70.55	3.74	5.6
乙二醇	eg	38.91	3.62	10.26

资金流入比例前五品种

品种名称	品种	资金沉淀(亿元)	资金流向(亿元)	流向百分比 (%)
乙二醇	eg	38.91	3.62	10.26
螺纹钢	rb	66.39	6.15	10.21
氧化铝	ao	32.11	2.43	8.19
国际铜	bc	8.68	0.56	6.9
热卷	hc	48	2.56	5.63

资金流出值前五品种

品种名称	品种	资金沉淀(亿元)	资金流向(亿元)	流向百分比 (%)
30年期国债	TL	0.84	-92.66	-99.1
豆粕	m	106.35	-2.75	-2.52
纯碱	SA	39.26	-1.84	-4.48
硅铁	SF	10.01	-1.14	-10.22
黄金	au	406.22	-0.95	-0.23

资金流出比例前五品种

品种名称	品种	资金沉淀(亿元)	资金流向(亿元)	流向百分比 (%)
30年期国债	TL	0.84	-92.66	-99.1
棉纱	CY	0.57	-0.08	-12.31
硅铁	SF	10.01	-1.14	-10.22
红枣	CJ	8.43	-0.42	-4.75
纯碱	SA	39.26	-1.84	-4.48

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K线形态分析

锤子线形态（反转|看涨）

品种	周期	出现次数	成功率 (%)	平均表现 (%)
国际铜	22	135	60.7%	0.98%
原油	10	199	58.8%	0.72%
陈油	20	255	35.6%	37.2%
沪铜	22	652	57.7%	0.84%
20号胶	6	183	57.4%	0.62%
沥青	3	345	55.7%	0.28%

孕线形态（反转|看涨）

品种	周期	出现次数	成功率 (%)	平均表现 (%)
天胶	7	110	55.5%	0.64%

三外升形态（反转|看涨）

品种	周期	出现次数	成功率 (%)	平均表现 (%)
沪铝	7	28	60.7%	0.47%

执带线形态（反转|看跌）

品种	周期	出现次数	成功率 (%)	平均表现 (%)
铁矿石	2	29	69.0%	-0.52%
热卷	22	35	68.6%	-2.14%
焦煤	1	36	61.1%	-0.35%
焦炭	4	39	59.0%	-0.87%
鸡蛋	6	53	58.5%	-0.24%

吞没形态（反转|看跌）

品种	周期	出现次数	成功率 (%)	平均表现 (%)
焦煤	4	39	61.5%	-0.74%

流星线形态（反转|看跌）

品种	周期	出现次数	成功率 (%)	平均表现 (%)
胶合板	7	56	69.6%	-1.17%

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数据来源与免责声明

• 数据来源：ifind、交易所网站、中盛期货

• 设计作者：张雷（F3061499 / Z0002362）、褚思伟（F3061502 / Z0000239）

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附注

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