2017年7月中国私募证券基金数据报告

报告摘要

2017年7月中国私募证券基金数据报告总结

核心内容

2017年7月，中国私募证券基金行业整体呈现稳步增长态势，实缴规模和管理人数量均有所增加，基金产品数量持续上升。同时，私募基金在市场表现上有所分化，不同策略和区域的收益差异显著。

主要观点

1. 产业概况

私募基金实缴规模：截至2017年7月底，私募基金总体实缴规模达到9.95万亿元，较6月底增长约4,916亿元。
私募证券基金实缴规模：私募证券基金实缴规模为2.36万亿元，较6月底增长约809亿元，结束了自2017年2月以来的下跌趋势。
私募证券基金管理人数量：私募证券基金管理人数量增至7,824家，较6月增加89家，显示行业持续扩张。
私募证券基金数量：私募证券基金数量达到29,511只，较6月增加952只，连续4个月增长。
区域分布：私募证券基金管理人主要集中在北京、上海、深圳，三地合计占比约58.95%；其中，北京占比最高，约为19.79%，上海次之，约为19.66%，深圳为19.50%。

2. 业绩表现

私募综合指数：7月收益为0.58%，较6月有所下降，但整体表现优于中证500和中债新综合指数。
商品综合指数：7月上涨4.16%，是表现最好的市场指数。
股票市场：沪深300上涨1.94%，中证500上涨2.60%，但整体表现弱于6月。
策略表现：
- 管理期货：7月收益最高，为1.53%，成为最佳策略。
- 组合基金：7月收益为1.23%，跑赢综合指数。
- 事件驱动：7月为负收益，跌幅-0.48%，表现最差。
区域表现：
- 广州指数：7月涨幅最高，为1.05%。
- 北京指数：7月微跌-0.01%，为表现最差区域。
- 上海指数：7月涨幅1.03%。
- 深圳指数：7月涨幅0.74%。
- 浙江指数：7月涨幅0.99%。

3. 策略业绩情况

股票策略：7月收益0.63%，2017年累计收益4.13%，跑赢综合指数，近六成基金实现正收益。
管理期货策略：7月收益1.53%，2017年累计收益0.17%，四成基金实现正收益。
固定收益策略：7月收益0.22%，2017年累计收益1.70%，本月超过五成基金实现正收益。
相对价值策略：7月收益0.61%，2017年累计收益-0.26%，本月超过五成基金实现正收益。
复合策略：7月收益0.64%，2017年累计收益1.95%，近五成基金实现正收益。
事件驱动策略：7月亏损0.48%，2017年累计亏损2.18%，本月约五成基金实现正收益。
宏观策略：7月收益0.99%，2017年累计收益2.42%，近六成基金实现正收益。

4. 区域业绩和投资策略分布

区域业绩：7月5个区域指数中，4个实现正收益，广州表现最佳，深圳次之，北京表现最差。
投资策略分布：
- 股票策略：占据主导地位，各地区占比均在50%以上。
- 管理期货策略：在上海和浙江占比较高，分别为9.07%和7.53%。
- 固定收益策略：基金数量最多，但各地区占比较小，仅在其他地区达到10.08%。
- 相对价值策略：各地区占比基本在5~6%左右。
- 复合策略：各地区占比在10%以上，上海占比最高，达18.53%。
- 事件驱动策略：北京占比最高，达6.23%。
- 宏观策略：各地区占比平均在1%~3%之间。
- 组合基金策略：各地区占比在4%~6%之间，表现稳健。

关键信息

私募证券基金：7月实缴规模增长809亿元，数量增长952只，管理人数量增长89家，显示行业持续增长。
市场表现：股票市场分化明显，中小盘股表现优于大盘股；商品市场表现亮眼，带动管理期货策略大幅上涨。
策略表现：管理期货策略7月表现最佳，组合基金策略表现稳健，事件驱动策略表现最差。
区域表现：广州指数7月表现最佳，北京指数表现最差；股票策略在各地区均占据主导地位。
行业趋势：私募基金在2017年1月至7月整体表现优于2016年，尤其是股票策略、管理期货策略和组合基金策略。

结论

2017年7月，中国私募证券基金行业在规模和数量上均有所增长，市场表现呈现分化趋势，其中商品市场和管理期货策略表现突出，而股票策略和事件驱动策略表现相对较弱。区域间表现差异明显，广州成为最佳表现区域，北京表现最差。股票策略在各地区仍占据主导地位，而管理期货、组合基金和宏观策略也展现出一定的增长潜力。整体来看，私募证券基金在2017年表现优于2016年，市场环境有所改善，未来仍需关注市场趋势和策略调整。

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