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量化交易策略周报总结（2016年11月6日）

核心内容概览

本周量化交易策略整体表现良好，大多数策略实现盈利，仅风格套利策略出现小幅亏损。以下是各策略的本周表现及历史市场表现的总结：

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一、本周交易概况

1. 风格套利策略

• 交易次数：5次
• 周收益率：-0.28%
• 成功率：40.00%
• 最大回撤：-0.48%
• 本周盈亏：亏↓

2. 随机区间突破策略

• 交易次数：0次
• 周收益率：0.00%
• 成功率：0.00%
• 最大回撤：0.00%
• 本周盈亏：平→

3. 加强版EMDT策略

• 交易次数：2次
• 周收益率：0.89%
• 成功率：100.00%
• 最大回撤：0.00%
• 本周盈亏：盈↑

4. EMDT策略

• 交易次数：2次
• 周收益率：0.89%
• 成功率：100.00%
• 最大回撤：0.00%
• 本周盈亏：盈↑

5. SLM策略

• 交易次数：5次
• 周收益率：1.96%
• 成功率：80.00%
• 最大回撤：-0.52%
• 本周盈亏：盈↑

6. 价量模式匹配策略

• 交易次数：5次
• 周收益率：0.81%
• 成功率：80.00%
• 最大回撤：-1.07%
• 本周盈亏：盈↑

7. SMT策略

• 交易次数：5次
• 周收益率：0.00%
• 成功率：20.00%
• 最大回撤：-0.14%
• 本周盈亏：平→

8. 期权比率预测策略

• 交易次数：5次
• 周收益率：0.34%
• 成功率：40.00%
• 最大回撤：-0.68%
• 本周盈亏：盈↑

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二、历史市场表现

1. 风格套利策略（自2015年4月16日起）

• 总交易次数：380次

• 累积收益率：7.21%

• 成功率：53.16%

• 最大回撤：-19.15%

• 分年度表现：

  • 2015年：176次，累积收益率-2.55%，成功率49.43%，最大回撤-19.15%
  • 2016年：204次，累积收益率10.02%，成功率56.37%，最大回撤-5.00%

2. 随机区间突破策略（自2010年4月16日起）

• 总交易次数：735次

• 累积收益率：42.10%

• 成功率：34.15%

• 最大回撤：-15.46%

• 分年度表现：

  • 2010年：50次，累积收益率9.75%，成功率42.00%，最大回撤-2.81%
  • 2011年：60次，累积收益率3.23%，成功率38.33%，最大回撤-3.08%
  • 2012年：137次，累积收益率16.52%，成功率40.15%，最大回撤-5.71%
  • 2013年：73次，累积收益率7.66%，成功率31.51%，最大回撤-3.03%
  • 2014年：198次，累积收益率-0.89%，成功率32.83%，最大回撤-9.78%
  • 2015年：80次，累积收益率10.75%，成功率35.00%，最大回撤-5.37%
  • 2016年：137次，累积收益率-8.90%，成功率26.28%，最大回撤-15.46%

3. 加强版EMDT策略（自2010年4月16日起）

• 总交易次数：1090次

• 累积收益率：476.54%

• 成功率：45.50%

• 最大回撤：-16.83%

• 分年度表现：

  • 2010年：119次，累积收益率60.65%，成功率49.58%，最大回撤-4.49%
  • 2011年：158次，累积收益率32.36%，成功率47.47%，最大回撤-3.15%
  • 2012年：182次，累积收益率30.92%，成功率53.30%，最大回撤-6.42%
  • 2013年：156次，累积收益率23.25%，成功率48.72%，最大回撤-5.49%
  • 2014年：170次，累积收益率15.62%，成功率44.71%，最大回撤-6.47%
  • 2015年：171次，累积收益率63.54%，成功率38.60%，最大回撤-6.92%
  • 2016年：134次，累积收益率-11.14%，成功率35.07%，最大回撤-16.83%

4. EMDT策略（自2010年4月16日起）

• 总交易次数：903次

• 累积收益率：358.31%

• 成功率：42.97%

• 最大回撤：-16.54%

• 分年度表现：

  • 2010年：91次，累积收益率43.98%，成功率48.35%，最大回撤-4.53%
  • 2011年：127次，累积收益率21.46%，成功率42.52%，最大回撤-4.61%
  • 2012年：149次，累积收益率30.56%，成功率50.34%，最大回撤-5.75%
  • 2013年：135次，累积收益率19.33%，成功率45.93%，最大回撤-5.25%
  • 2014年：141次，累积收益率17.55%，成功率43.26%，最大回撤-5.84%
  • 2015年：137次，累积收益率61.24%，成功率38.69%，最大回撤-4.74%
  • 2016年：123次，累积收益率-11.26%，成功率33.33%，最大回撤-16.54%

5. SLM策略（自2010年4月16日起）

• 总交易次数：1568次

• 累积收益率：242.27%

• 成功率：32.97%

• 最大回撤：-24.29%

• 分年度表现：

  • 2010年：174次，累积收益率12.47%，成功率29.31%，最大回撤-13.07%
  • 2011年：245次，累积收益率4.22%，成功率36.33%，最大回撤-9.69%
  • 2012年：243次，累积收益率32.42%，成功率35.39%，最大回撤-6.09%
  • 2013年：238次，累积收益率30.22%，成功率35.71%，最大回撤-12.40%
  • 2014年：238次，累积收益率0.73%，成功率32.77%，最大回撤-16.42%
  • 2015年：227次，累积收益率82.88%，成功率25.99%，最大回撤-11.82%
  • 2016年：203次，累积收益率-10.95%，成功率33.99%，最大回撤-24.29%

6. 价量模式匹配策略（自2011年1月1日起）

• 总交易次数：1372次

• 累积收益率：375.91%

• 成功率：48.03%

• 最大回撤：-19.78%

• 分年度表现：

  • 2011年：238次，累积收益率36.04%，成功率49.16%，最大回撤-8.28%
  • 2012年：234次，累积收益率20.56%，成功率53.85%，最大回撤-8.01%
  • 2013年：229次，累积收益率48.54%，成功率52.84%，最大回撤-8.34%
  • 2014年：239次，累积收益率8.27%，成功率46.44%，最大回撤-13.12%
  • 2015年：236次，累积收益率59.97%，成功率38.56%，最大回撤-19.70%
  • 2016年：195次，累积收益率12.79%，成功率47.69%，最大回撤-16.92%

7. SMT策略（自2010年4月16日起）

• 总交易次数：1566次

• 累积收益率：316.40%

• 成功率：29.50%

• 最大回撤：-7.59%

• 分年度表现：

  • 2010年：174次，累积收益率28.44%，成功率31.03%，最大回撤-4.45%
  • 2011年：244次，累积收益率24.24%，成功率34.84%，最大回撤-4.47%
  • 2012年：242次，累积收益率17.72%，成功率30.17%，最大回撤-5.48%
  • 2013年：238次，累积收益率27.64%，成功率33.19%，最大回撤-4.33%
  • 2014年：235次，累积收益率14.22%，成功率26.81%，最大回撤-5.70%
  • 2015年：229次，累积收益率29.25%，成功率19.65%，最大回撤-7.59%
  • 2016年：203次，累积收益率17.63%，成功率31.03%，最大回撤-4.34%

8. 期权比率预测策略（自2015年2月9日起）

• 总交易次数：422次

• 累积收益率：125.27%

• 成功率：45.50%

• 最大回撤：-20.26%

• 分年度表现：

  • 2015年：218次，累积收益率90.86%，成功率41.28%，最大回撤-20.26%
  • 2016年：204次，累积收益率18.03%，成功率50.00%，最大回撤-10.42%

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三、主要观点

• 多数策略盈利：本周大多数策略实现了正收益，其中加强版EMDT、EMDT、SLM、价量模式匹配和期权比率预测策略表现较好，而风格套利和SMT策略小幅亏损或持平。
• 历史表现分化：各策略在不同年份表现差异较大，部分策略如加强版EMDT和价量模式匹配在长期表现上非常突出，累积收益率远高于其他策略。
• 风险与波动：尽管多数策略盈利，但最大回撤指标显示市场波动可能对策略表现产生显著影响，尤其在2016年，部分策略面临较大回撤压力。

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四、关键信息

• 风格套利策略：本周小幅亏损，但历史表现较为稳定，累积收益率为7.21%。
• 随机区间突破策略：本周未交易，历史表现良好，但成功率较低。
• 加强版EMDT策略：本周盈利，历史表现强劲，累积收益率高达476.54%。
• EMDT策略：本周盈利，历史表现同样优秀，累积收益率为358.31%。
• SLM策略：本周盈利，历史表现总体稳健，但2016年表现不佳。
• 价量模式匹配策略：本周盈利，历史表现亮眼，累积收益率达375.91%。
• SMT策略：本周持平，历史表现稳定，但成功率较低。
• 期权比率预测策略：本周盈利，历史表现优秀，累积收益率为125.27%。

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五、风险提示

• 所有策略基于历史数据建模和测算，存在因市场波动导致失效的风险。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需结合自身判断独立决策。

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六、联系信息

• 分析师：张超

  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  • 电话：020-87578291

• 联系人：文巧钧

  • 邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
  • 电话：0755-88286935

• 地址：

  • 广州市：广州市天河北路183号大都会广场5楼，邮政编码510075
  • 深圳市：深圳市福田区金田路4018号安联大厦15楼A座03-04，邮政编码518026
  • 北京市：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层，邮政编码100045
  • 上海市：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦18楼，邮政编码200120

• 客服邮箱：gf fy@gf.com.cn

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七、免责声明

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