20260813-五矿期货-农副期权早报_16页_5mb

农副期权早报总结

核心内容概览

本报告汇总了五矿期货有限公司对多个农副产品期权品种的市场数据、因子分析及策略建议，涵盖苹果、棉花、红枣、鸡蛋、生猪和白糖期权。报告基于近期市场走势及期权因子变化，提供方向性与波动性策略参考。

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期权品种市场数据汇总

苹果期权（AP）

• 标的合约：AP610
• 最新价：7819元
• 涨跌：+62元，+0.79%
• 成交量：81035万手，+23542万手
• 持仓量：121613万手，+1184万手
• 量仓PCR：0.55（成交量PCR），0.45（持仓量PCR）
• 压力支撑位：压力位10000，支撑位7000
• 隐含波动率：加权隐波率23.41%，年平均隐波率26.66%

棉花期权（CF）

• 标的合约：CF609
• 最新价：16295元
• 涨跌：+55元，+0.33%
• 成交量：337733万手，+159700万手
• 持仓量：262828万手，-43631万手
• 量仓PCR：0.78（成交量PCR），0.9（持仓量PCR）
• 压力支撑位：压力位17000，支撑位15600
• 隐含波动率：加权隐波率13.04%，年平均隐波率15.13%

红枣期权（CJ）

• 标的合约：CJ701
• 最新价：8320元
• 涨跌：+70元，+0.84%
• 成交量：98791万手，-91704万手
• 持仓量：139814万手，+5822万手
• 量仓PCR：0.4（成交量PCR），0.25（持仓量PCR）
• 压力支撑位：压力位10000，支撑位8200
• 隐含波动率：加权隐波率20.53%，年平均隐波率27.99%

鸡蛋期权（JD）

• 标的合约：jd2610
• 最新价：3878元
• 涨跌：+24元，+0.62%
• 成交量：779811万手，+138148万手
• 持仓量：284093万手，+955万手
• 量仓PCR：1.1（成交量PCR），0.76（持仓量PCR）
• 压力支撑位：压力位4300，支撑位4000
• 隐含波动率：加权隐波率23.64%，年平均隐波率26.01%

生猪期权（LH）

• 标的合约：lh2611
• 最新价：12035元
• 涨跌：-100元，-0.82%
• 成交量：144778万手，+2630万手
• 持仓量：193944万手，+1569万手
• 量仓PCR：0.77（成交量PCR），0.37（持仓量PCR）
• 压力支撑位：压力位16000，支撑位10400
• 隐含波动率：加权隐波率24.54%，年平均隐波率28.19%

白糖期权（SR）

• 标的合约：SR609
• 最新价：5192元
• 涨跌：-20元，-0.38%
• 成交量：288483万手，-36716万手
• 持仓量：284694万手，-22375万手
• 量仓PCR：0.81（成交量PCR），0.37（持仓量PCR）
• 压力支撑位：压力位6000，支撑位5200
• 隐含波动率：加权隐波率14.20%，年平均隐波率13.03%

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关键策略建议

苹果期权

• 方向性策略：无
• 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益。如：S_AP2610P7600 和 S_AP2610C8100

棉花期权

• 方向性策略：无
• 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_CF2611P16000 和 S_CF2611C17000

红枣期权

• 方向性策略：持仓量、成交量均太小
• 波动性策略：无

鸡蛋期权

• 方向性策略：无
• 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_JD2609P4000 和 S_JD2609C4400

生猪期权

• 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_LH2609C11200，S_LH2609C11800
• 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值和方向性收益，动态调整持仓头寸以保持delta中性。如：S_LH2609P10400，S_LH2609C11600

白糖期权

• 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_SR2611P5000，S_SR2611P5400
• 波动性策略：无

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其他信息

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